戦略的予見システム

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Сергей 2011.02.19 21:45

支店の目的

先日以上の「戦略的」maChtab取引の一つのアイデアを試してみることにしました。ある意味で、これは「戦略的予測」であり、数学的にも心理学的にも、少し違ったアプローチが必要です。本当の戦略家のように）じっくりと議論することができますよ :o)
第二の目的は、新しいトレンドの検出をテストすることである。基本システムの私の「クローン」には、「フラット」という概念がありません。結局のところ、フラットにならないような出入り口を見つけることは常に可能なのです。その好例が、必要なパラメータを設定したRZである。しかし、それは死んだ指標であり、過去の主人の欲深さ（すなわち、主人が知っていれば、どれだけ稼ぐか）を示し、将来については何も言わない。
また、モデル（アプローチ/原理）を特定するために「ファンダメンタルズ」や場合によってはニュースを利用したり、相場予想との相関関係を見つけることについても（興味があれば）議論したいと思います。私は、外部データは必要だと思います。それがなければ、追加の確実性はありません。思うところがあるので、資料を用意してこのスレッドに投稿してみようと思います。考えた人の話は喜んで聞きますよ。
ところで、資産運用の分野でも、もっと正確に言えば、相場のトレンドの確率を考慮したロット選択の最適化という課題解決に、いくつかのアイデアがあります。そして、ここではそう単純な話ではない。

システム基盤

大きな周期（実はスケール）でのインクリメント動作のトリッキーな特徴を1つ見つけたので、使ってみようと思います。つまり、軌道修正解析のようなものです。

制限事項

難しいのは、そのプロセスがまったく自動化されていないことです。複数のシステムを使用し、データはまずMTで「手動」で準備し、次にMathCADに転送し、さらに複数のシステムに転送します。迅速かつリーズナブルなコストで自動化することは不可能である。そして、データ処理そのものを自動化することはできません。マイクロ口座で整理して、より正確できめ細かい対応を考えたこともありますが、マイクロ預金でリスクを取ることはしていません（信頼できるはず）、ビールに使った方がいいですね :o)。まだまだ粗削りなシステムです。
1回の見積もりのモデル判別に30分以上かかりますが、モニター用には全部で14回撮影しています。見積もりモデルのパラメータを毎日調整することは不可能です。そのため、週末に修正を行い、取引週には変更しないモデルを使用することにしています。
主な時系列（High+Low）/2
上に書いたように、エントリー/イグジットをテストしているのであって、予測シリーズ(High+Low)/2はまだ用意していません。願わくば、せめてこの機能を自動化して、来週にはチャートを手に入れたいと思います。
まだのようですが、もし、突然、その時が来たら、取引をするのに適した価格水準を追加するつもりです。

トレーディング

私がここでお勧めするものは何でも - 私もアルパリのデモ口座で取引するつもりです。必要な方はパスワードを載せますね。面白くなるとは思えないし、爆発的に預金が増えるとも思えないが、今のところこれが一番重要なことではないだろう。品質管理は、これからはもっと他の特性を重視するようになる。
もし予想が一致したら、性能上の「可能性」の確認として聞いていただければと思います。

注意喚起（念のため）

私の同僚たちは、この予測を実際の取引に使わない知恵を持っているはずだ。作者がマイクロアカウントでテストしていないのなら、「急ぐ」必要はないでしょう。

Сергей 2011.02.19 21:53 #1

テーブルを変更しました。予測日にトレンドが変化する確率。

0％- 予測期間中の増分値の合計がトレンドを変える確率はごくわずかであり、厳密には0ではないが、無視することができる。
50-60％の トレンドが始まろうとしている。
100％ 新しいトレンド（古いトレンドとの関係）が確実に始まっており、この図は、トレンドの変化の開始を逃したことをほぼ物語っている。現時点（5～7営業日以内）でトレンド転換の判断をするには遅すぎるが、やはり事実ではなく、新しいデータが必要だろう。

日付	AUDJPY	AUDUSD	CHFJPY	ユーロスイスフラン	ユーロGBP	ユーロ円	EURUSD	GBPCHF	GBPJPY	GBPUSD	NZDUSD	米ドルCAD	米ドルCHF	米ドル円
21.02	0	0	0	0	0	45	0	32	0	0	0	0	5	15
22.02	0	0	0	0	0	15	0	18	0	0	87	0	0	3
23.02
24.02
25.02

理論的にはシステムが学習するはずですが、それがあまり嘘をつかないかどうか、興味深いところです。

PS：注意事項、取引に使用しないでください。さらに、最初の数週間はデバッグをすることになります。

ヒストリーセンターが更新 - 1999年以降の分単位の引用の歴史を無料公開通貨ペアのポートフォリオ取引なんで王者からピップスを取り上げないんだ？

Igor Makanu 2011.02.19 21:58 #2

Farnsworth:

つまり、軌道修正解析のようなものです。

私もそうしています。NSで自動化するようにしていますが、具体的な将来の価格予測ではなく、あくまでバーの何/3の位置で価格が異なるTFになるかを調べています。

予想が見たいのですが、最初の予想はいつになるのでしょうか？

Сергей 2011.02.19 22:14 #3

IgorM:

私もやっています、NSで自動化しようとしていますが、具体的な将来の価格予測ではなく、TFによって価格がバーの何/3になるかということだけを考えています。

異なる方法、同じ目標 :o)

予想が見たいのですが、第1弾はいつになるのでしょうか？

明日までに同定を終えて、確定的に表を埋めたいと思います。シグナルが発生した場合、「ディールタイプ」欄に、何をすべきかが表示されます。トレンドの持続時間が異なるため、14のクォートを取りましたが、しばらく待たなければなりません。

Igor Makanu 2011.02.19 23:11 #4

Farnsworth:


ユーロ円	45	販売する	最大1日待ちます。その後、コントロールとトレード

例えば、2011年2月21日2:00モスクワ時間以降、または2011年2月21日以内など、より具体的な予測をお願いします。

BBHのインジケーターに興味があるのですが、どの程度で判断できるのか、また、新しいトレンドに近づくとBBHの値が変化するのか、書いてみてください。

削除済み 2011.02.20 13:25 #5

Farnsworth:

.....

大きな周期（実際にはスケール）でのインクリメントの挙動について、1つ厄介なことを発見しました......。

時間変数（タイムフレーム）の違いは何ですか？

Петр 2011.02.20 13:29 #6

すぐに言いくるめられてしまうのですが、何か付け加えられないかと......。

Сергей 2011.02.20 15:13 #7

IgorM:

BBHは面白い指標ですが、どの程度で判断できるのか、また、新しいトレンドに近づくとBBHの値が変化するのか、そのあたりも含めて、最初のトピックに書いておくといいと思います。

そうだ、一番大事なことを忘れていた。BBSTを決定する際には、ベイジアンプロバビリティネットを使用しています。特に、このベイシアラボというもの（http://www.bayesia.com/en/products/index.php）、デモが終わる前に焦っています。また、「ファンダメンタルズ」やニュースを使ったモデル同定や、何らかの規則性の検索にも使おうと思っています（でも、こちらはなかなか難しいですね）。トレーディングのために理解しやすい 分類器を作ろうと思ったのですが、今のところうまくいきません。正規化すると0から1になり、例えば0.9は新しいトレンドの始まりの可能性が高く、決断の時期であることを示唆する、という意味で理解できる。そのように簡潔に説明することはできませんが、まだうまくいっていませんし、問題は単純な配給ではありません。

私はあなたを思い出させましょう、分類の受け入れの概念は、フラット、すなわち、現在の時点で常にトレンド（大/小は重要ではありません、重要なのは、任意のトレンド（エントリ/出口）があなたのためにお金を稼ぐことです）が存在しない前提としており、問題はトレンドの変化をキャッチするものである。一般的には、古典的な問題です。このロジックに従うと、次のような「見方の体系」ができあがる。

0％- 予測期間中の増分値の合計がトレンドを変える確率は重要ではなく、厳密にゼロではありませんが、無視することができます。
50-60％の トレンドが始まろうとしている。
100％ 新しいトレンド（古いトレンドとの関係）が確実に始まっており、この図はトレンドの変化の開始を逃したことをほぼ物語っています。現時点（5-7取引日の視野内）でトレンド転換を判断するには遅すぎるが、やはり事実ではなく、新しいデータが必要だろう。

例えば、2011年2月21日の2.00MSK以降、または2011年2月21日以内など、より具体的な予測をお願いします。そうでないと、矛盾が生じます。

すべての予測は(H+L)/2に対して行われ、正式なバー（ローソク足）の開始と終了を 基準に解釈されるべきものです。例えば、EURJPYが 21.02に下落すると仮定してみましょう。

つまり、この予報は月曜日の取引開始時点から「有効」となります。そして、ここで重要なのは、正しくエントリーすること、つまり、予想（H+L）/2（まだ準備ができていない）をまだ必要とし、このレベルより上にエントリーすること、さもなければ高いドローダウンが発生することである。

"モスクワ時間2011年2月21日2時以降、1つの技術的な問題が発生しました。金曜日と月曜日の間の休みは、週末になんとか予測を立てて、月曜日を迎える準備をしています。でも、平日はもっと複雑なんです。MSKによると、夜に正式な取引日が終わるのをじっと待っているのは嫌だ。モスクワの23時を待って、データを呼び、予測を立て、結果を出すと決めている。しかし、流れの中の価値は完全には形成されないので、できればあまり影響を受けないようにしたいですね。

これに関連して、技術的な疑問があります。以下は、14個の引用符のデータを取得する私のコードです。

#property copyright ""
#property link      ""

extern int window=290;

int start()
{
   int i, n;
   int Handle;

   string FileName="quatation.csv";

   Handle=FileOpen(FileName, FILE_CSV|FILE_WRITE," ");
   
   if(Handle==-1)
   {
      Alert("");
      return;
   }

   FileWrite(Handle, "AUDJPY", "AUDUSD", "CHFJPY", "EURCHF", "EURGBP", "EURJPY",

"EURUSD", "GBPCHF","GBPJPY", "GBPUSD", "NZDUSD", "USDCAD", "USDCHF", "USDJPY");
   
      
   for(n=0; n<=window-1; n++)
   {
      double AUDJPY=(iHigh("AUDJPY", PERIOD_D1, n)+iLow("AUDJPY", PERIOD_D1, n))/2.0;
      double AUDUSD=(iHigh("AUDUSD", PERIOD_D1, n)+iLow("AUDUSD", PERIOD_D1, n))/2.0;
      double CHFJPY=(iHigh("CHFJPY", PERIOD_D1, n)+iLow("CHFJPY", PERIOD_D1, n))/2.0;
      double EURCHF=(iHigh("EURCHF", PERIOD_D1, n)+iLow("EURCHF", PERIOD_D1, n))/2.0;
      double EURGBP=(iHigh("EURGBP", PERIOD_D1, n)+iLow("EURGBP", PERIOD_D1, n))/2.0;
      double EURJPY=(iHigh("EURJPY", PERIOD_D1, n)+iLow("EURJPY", PERIOD_D1, n))/2.0;
      double EURUSD=(iHigh("EURUSD", PERIOD_D1, n)+iLow("EURUSD", PERIOD_D1, n))/2.0;
      double GBPCHF=(iHigh("GBPCHF", PERIOD_D1, n)+iLow("GBPCHF", PERIOD_D1, n))/2.0;
      double GBPJPY=(iHigh("GBPJPY", PERIOD_D1, n)+iLow("GBPJPY", PERIOD_D1, n))/2.0;
      double GBPUSD=(iHigh("GBPUSD", PERIOD_D1, n)+iLow("GBPUSD", PERIOD_D1, n))/2.0;
      double NZDUSD=(iHigh("NZDUSD", PERIOD_D1, n)+iLow("NZDUSD", PERIOD_D1, n))/2.0;
      double USDCAD=(iHigh("USDCAD", PERIOD_D1, n)+iLow("USDCAD", PERIOD_D1, n))/2.0;
      double USDCHF=(iHigh("USDCHF", PERIOD_D1, n)+iLow("USDCHF", PERIOD_D1, n))/2.0;
      double USDJPY=(iHigh("USDJPY", PERIOD_D1, n)+iLow("USDJPY", PERIOD_D1, n))/2.0;      
      
      FileWrite(Handle, AUDJPY, AUDUSD, CHFJPY, EURCHF, EURGBP, EURJPY, EURUSD, GBPCHF,

GBPJPY, GBPUSD, NZDUSD, USDCAD, USDCHF, USDJPY);
   }

   FileClose(Handle);
   
   return(0);
}

サンプリングはゼロからですが、290本のバーを選択し、最終的に形成されたバーだけを選択するようにするにはどうしたらよいでしょうか。解らないんです。

Сергей 2011.02.20 15:25 #8

NTH:

また、時間変数（タイムフレーム）の違いは何でしょうか？

ちょっとおかしな言い方をしてしまったようです。次のような意味です。時系列には、ある特別な性質が現れる一定のスケールがある。これは、軌道の特徴（性質）、より正確には軌道の偏差に関するものである。すなわち、ある統計量の固定された時間窓における挙動。例えば、17分という時間を例にとると、このスケールでは何もない。17分の間に軌道がどこに逸脱するかを予測することは非常に難しく、ほとんど不可能である。しかし、より大きなスケールでは、その可能性があるのです。あるようです。確認する必要があります :o)

そういうことなんです。

Сергей 2011.02.20 15:27 #9

Svinozavr:
すぐに言いくるめられてしまうのですが、何か付け加えられないかと......。

そうしたら、また和平を申し出よう。だが、念のため、コルトに弾を入れておこう...いや、むしろ3頭の仔馬を積んで油を塗り、枕元に隠して、合わないものは隠しておきたい。

Виктор 2011.02.20 15:30 #10

おいおい！私たちは、あなたが議論するときよりも、あなたが事件について議論するのを見ることに興味があるのです。事件のために我慢してください。

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