Phénomènes de marché
Il y a plusieurs domaines de recherche sur lesquels je travaille depuis longtemps. L'une d'elles est l'hypothèse audacieuse selon laquelle les incréments d'un processus de cotation sont essentiellement une superposition de plusieurs processus plus simples. Cette "superposition" peut être une somme, un produit ou une transformation plus complexe.
Pourquoi ? Si seulement parce que le processus de citation est supercomplexe, mais pas du tout aléatoire (il s'agit de différentes classes de processus et on peut les distinguer si on le souhaite). Il s'agit d'un sujet distinct pour les conversations autour d'une tasse de quelque liquide, mais à propos, il y a une preuve.
Le phénomène que je veux présenter, peut-être, est connu de quelqu'un, et peut-être pas, ou pas connu de tous. En tout cas, je n'ai vu sa mention nulle part. Prenons l'EURUSD M15 (données Alpari depuis environ 10 ans) et examinons ses incréments.
Maintenant, regardons l'histogramme, mais en général, on les regarde comme ceci
ou comme ça :
J'ai cherché cette manifestation de la superposition de toutes les manières, en appliquant les méthodes les plus perverties et, ... et elle est apparue, directement, à la vue de tous, ou plutôt une des manifestations. Et il a suggéré le lieu de recherche - les "structures subtiles", si l'on peut dire, et c'est ce que j'ai trouvé.
Maintenant, regardez attentivement, le premier argument de la fonction histogramme est le nombre d'intervalles, par lequel la fréquence des événements sera comptée (le graphique est limité, c'est-à-dire que les queues sont très longues), l'apparence du graphique est modifiée :
h=100
h=200
h=300
h=400
h=500 (quelque chose apparaît)
h=166
h=700
En augmentant encore, h fusionne déjà tout, rien ne sera visible.
Vous pouvez clairement voir qu'un petit processus se trouve à l'intérieur du grand ; je leur ai donné des noms, processus "alpha" et "omega". Je les ai nommés "alpha" et "omega". Maintenant, je dois les classer en appliquant la méthode de tâtonnement scientifique. J'ai obtenu la matrice suivante pour la classification de deux processus :
Désignation des colonnes :
- première colonne - numéro d'état du système
- Deuxième colonne - début de l'intervalle pour la classe
- La troisième colonne - fin de l'intervalle de prix pour la classe
- quatrième colonne - type de processus
Nous devons maintenant parcourir toute la série temporelle des incréments M15 et rassembler ces deux processus, ce que je fais. Pour clarifier, "assembler" signifie additionner tous les incréments pris sur ces intervalles pour chaque classe de processus. Il est clair qu'il y aura des omissions, mais je n'en tiens pas compte pour l'instant, c'est-à-dire si l'on ajoute zéro pour l'événement de classe opposé.
Processus ALPHA (l'ensemble du processus et un fragment de ses incréments) :
Processus OMEGA (l'ensemble du processus et un fragment de ses incréments) :
Lesvoici, les taureaux et les ours.:о) Mais non, je ne crois pas en ces animaux, je pense que ce zoo est plus grand au Forex, c'est une jungle là-bas. Nous pouvons maintenant passer au modèle de marché. Il correspond bien, bien ... presque bien au modèle de base que j'utilise - les systèmes stochastiques à structure aléatoire (décrits brièvement ici https://www.mql5.com/ru/forum/129406/page15).
Il s'avère qu'il existe presque ( !!!) deux processus linéaires, entre lesquels il y a commutation, c'est-à-dire qu'il y a une autre possibilité de décrire un modèle adéquat, bien ... théorique au moins :o). Vous pouvez calculer la matrice de transition d'un état à l'autre. Et il peut sembler - c'est "ça", non, ce n'est pas encore "ça". Quand "ça" viendra - je le dirai :o) il y a vraiment des complexités, les processus ne sont pas linéaires, voici une augmentation dans un fragment :
Ou bien il faut être plus précis (je l'ai fait), mais il y a beaucoup de bruit, une mauvaise corrélation linéaire, ce n'est pas encore clair avec les transitions, mais il ne semble pas y avoir de "Markovisme", c'est-à-dire qu'il y a une dépendance et que vous ne pouvez pas la trouver.
En général, chers collègues, il est possible de discuter de la philosophie, de la théorie et de la pratique. D'ailleurs, le phénomène fonctionne sur tous les t.frames relativement petits.Bien que le mot Phénomène soit utilisé relativement souvent, il est préférable de préciser sa signification afin d'éviter les malentendus.
Taki a réussi, bien qu'il soit un ourson, mais il est intelligent :o)
Nous devrions, je pense, être en mesure de les prendre :
Selon la définition généralement admise, Phénomène (du grec phainomenon = être), 1) un phénomène inhabituel, un fait rare. 2) Concept philosophique désignant un phénomène appréhendé dans l'expérience sensorielle (voir Essence et phénomène (voir Essence et phénomène)). Aristote (voir Aristote) utilisait le terme "F." dans le sens de "visible", "illusoire", H. W. Leibniz (voir Leib) (voir Ley) appelait les faits connus par expérience des F., tout en distinguant les "phénomènes réels, bien fondés". Pour J. Berkeley, D. Hume et les tenants du positivisme et du mahisme. F. = données de l'esprit, éléments de l'expérience (entendue de manière subjective-idéaliste), qui constituent la seule réalité. Selon I. Kant, F. = tout ce qui peut faire l'objet d'une expérience possible ; F. s'oppose au noumène, ou " chose en soi ". Dans la phénoménologie d'E. Husserl, F. = l'immédiatement donné dans l'esprit comme contenu de l'acte intensionnel (voir Intention (voir Int.)). ? V. F. Asmus.
On peut se faire sa propre idée.
Taki est arrivé à temps, même si c'est un ours, il est agile :o)
On devrait, je pense qu'on peut les prendre :
vous pouvez inventer la vôtre.
En bref, un phénomène peu commun.
En bref, un phénomène inhabituel.
Elle n'est pas rare, par exemple, celle décrite peut être observée depuis au moins les 10 dernières années. Je suggère de laisser de côté le terme "phénomène" et de laisser de la place dans nos esprits pour d'autres événements et processus agréables, par exemple la bière, les filles, etc.
Je suggère de laisser le terme "phénomène" hors de la vapeur, et de laisser de la place dans nos têtes pour d'autres événements et processus agréables, c'est-à-dire la bière, les filles, etc.
En général, chers collègues, il est possible de discuter de la philosophie, de la théorie et de la pratique. D'ailleurs, le phénomène fonctionne sur tous les t.frames relativement petits.
Ce n'est pas rare, par exemple, le cas décrit peut être observé depuis au moins les 10 dernières années. Je vous suggère d'oublier le terme "phénomène" et de laisser de la place dans votre tête pour d'autres événements et processus agréables, par exemple la bière, les filles, etc.
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J'ai décidé d'organiser une telle branche, j'espère que les collègues la soutiendront (de ceux qui ne sont pas très avides de connaissances :o), et qu'ils y mettront aussi des observations, des "phénomènes" curieux, des propriétés du processus de citation prouvées strictement et pas si strictement, ou prouvées purement dans le caractère. J'espère que la branche sera utile à tous, que de nouvelles idées et des discussions intéressantes apparaîtront.
Eh bien, puisque j'étais le premier à commencer, alors comme on dit, drapeau, tambour et chars à l'avant...