Phénomènes de marché - page 37
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Je vois que différents phénomènes sont considérés par les lettres de l'alphabet grec. Voici les phénomènes pour la moitié des lettres de l'alphabet.
Pour la sentinelle à 78 000 bars.
Même sentinelle à la dernière barre de 240.
Même horlogerie, mais 240 bars décalés de 1 bar.
Pas très visible ici, même image, mais un peu décalée - une prévision d'une barre en avant est possible.
Idem fréquemment 240 bar, mais décalé de 10 bar ou 11 par rapport à l'extrémité droite.
Une prédiction 10 mesures à l'avance n'est pas possible.
Il reste à attribuer des lettres de l'alphabet grec aux sommets. et il y aura un phénomène.
Vous ferez la promotion de vos marques et de celles des autres sur votre propre forum.
Cher Alex, ne tire pas de conclusions hâtives.
Je vois que différents phénomènes sont considérés par les lettres de l'alphabet grec. Voici les phénomènes pour la moitié des lettres de l'alphabet.
Pour la sentinelle à 78 000 bars.
Même sentinelle à la dernière barre de 240.
Même horlogerie, mais 240 bars décalés de 1 bar.
Pas très visible ici, même image, mais un peu décalée - une prévision d'une barre en avant est possible.
Idem fréquemment 240 bar, mais décalé de 10 bar ou 11 par rapport à l'extrémité droite.
Une prévision à 10 bar n'est pas possible.
Il ne reste plus qu'à attribuer des lettres de l'alphabet grec aux sommets et ce sera un phénomène.
Je l'ai relu plusieurs fois. Je n'ai rien compris. Quelles lettres, quel rapport avec l'alphabet, où ici et qui considère les phénomènes par les lettres de l'alphabet grec, quelles "fins décalées". Donnez-moi au moins les citations auxquelles vous faites référence.
PS : bon programme, utilisé avant. bien, vous avez estimé le spectre, si je ne me trompe pas sur la base du critère d'entropie maximale. Et alors ? Je vous ai dit que c'était inutile, le modèle de régression qui sous-tend cette méthode n'a rien à voir avec le marché.
Que veux-tu que je dise ? Qu'il y a non-stationnarité ? Oui, il y en a un, vous auriez dû demander avant.
Je l'ai relu plusieurs fois. Je ne comprends rien. Quelles lettres, quel rapport avec l'alphabet, où ici et qui considère les phénomènes par les lettres de l'alphabet grec, quelles "fins décalées". Donnez-moi au moins les citations auxquelles vous faites référence.
PS : bon programme, utilisé avant. bien, vous avez estimé le spectre, si je ne me trompe pas sur la base du critère d'entropie maximale. Et alors ? Je vous ai dit que c'était inutile, le modèle de régression qui sous-tend cette méthode n'a rien à voir avec le marché.
Que veux-tu que je dise ? Qu'il y a non-stationnarité ? Oui, il y en a un, vous auriez dû demander plus tôt.
Pour autant que je comprenne le sujet, l'idée est de couper ce qui forme des queues lourdes et de laisser une série stationnaire. Si je comprends bien, quel sera le courant dominant et nous l'utiliserons.
Le courant principal est parfaitement consultable avec une entropie maximale et le fait que les pics soient flottants n'est pas la plus grande nuisance. Le problème, y compris avec vos méthodes, c'est que,
1) Nous avons besoin de caractéristiques stables à l'extrémité droite du quotient et moins il y a de décalages dans la détermination de ces caractéristiques, mieux c'est.
2) les caractéristiques identifiées doivent être extrapolées à partir de l'échantillon, et nous devons tenir compte de la crédibilité de cette extrapolation.
Soit nous subordonnons tous nos exercices à cet objectif, soit ce ne sont que des paroles en l'air.
Pour autant que je comprenne le sujet, l'idée est de couper ce qui forme des queues lourdes et de laisser une série stationnaire. Si je comprends bien, qui sera le courant dominant et nous l'utiliserons.
Oui, c'est un domaine de recherche
Le courant principal est parfaitement consultable par entropie maximale et le fait que les pics flottent n'est pas la plus grande nuisance.
C'est un point très controversé.
Le problème, y compris avec vos méthodes, est que,
1) que nous avons besoin de caractéristiques stables au bord droit du quotient et que moins il y a de décalages dans la détermination de ces caractéristiques, mieux c'est.
2) Les caractéristiques identifiées doivent être extrapolées à partir de l'échantillon et nous devons nous interroger sur la crédibilité de cette extrapolation.
Soit nous subordonnons tous nos exercices à cet objectif, soit ce ne sont que des paroles en l'air.
Comment pouvez-vous prédire sans comprendre le processus qui est prédit. Si nous regardons de ce point de vue, le processus "alpha" est bien décrit (enfin, disons aussi bien :), par exemple par le processus d'Ornstein-Uhlenbeck, respectivement par les composantes qui définissent le déplacement et la diffusion (ou en d'autres termes - la volatilité).
Ainsi, ce processus (betta) est vraiment un grand mystère, le fait est que la citation n'est pas un processus aléatoire, il est complexe, non linéaire, mais pas aléatoire - il est prouvé. Il ne peut pas être que le processus betta, donc tirer aléatoirement le processus alpha crée une série finale complètement non-aléatoire. Il doit y avoir un sens ici, il est nécessaire de comprendre ce qu'il est. Et l'apparition d'un flux de betta, (avec différentes classifications) suggère quelques réflexions...
à joo
:о)
a créé une série finale complètement non-aléatoire
Le mouvement du marché le long d'une courbe lisse est généralement appelé mouvement de tendance et je ne me soucie pas de savoir comment nous avons obtenu cette courbe lisse, car même en cas de chocs, sa régularité ne change pas, mais l'erreur d'ajustement augmente. En ce sens, tout raisonnement sur le SB avec dérive me semble farfelu, du moins pour la prévision, dans laquelle le plus important est la présence de certaines propriétés supplémentaires du marché, non prises en compte lors de la formation de cette courbe lisse, qui changera de direction sur la prochaine barre en dehors de l'échantillon.
C'est à partir de là qu'intervient l'algorithme de détrition, puis la prise en compte du résidu de la détrition et de son effet sur la tendance elle-même. Il existe de nombreuses méthodes, outils, tests et expériences déjà développés pour cette voie.
a créé une série finale complètement non-aléatoire
Le mouvement du marché le long d'une courbe lisse est généralement appelé mouvement de tendance et je ne me soucie pas de savoir comment nous avons obtenu cette courbe lisse, car même en cas de chocs, sa régularité ne change pas, mais l'erreur d'ajustement augmente. En ce sens, toutes les spéculations sur le SB avec dérive me semblent farfelues, du moins pour la prévision, dans laquelle le plus important est la présence de certaines propriétés supplémentaires du marché non considérées lors de la formation de cette courbe lisse, qui changera de direction sur la prochaine barre en dehors de l'échantillon.
Quel est le rapport avec tout ça ? J'écrivais sur quelque chose d'entièrement différent. Nous parlons de coorganisation de processus stochastiques avec une structure aléatoire.
A partir de là, nous nous concentrons sur l'algorithme de la déstendance, puis nous prenons en compte le résidu de la déstendance et son impact sur la tendance elle-même. Il existe de nombreuses méthodes, outils, tests et expériences déjà développés pour cette voie.
Cela n'a rien à voir avec les tendances et les détendeurs. C'est une voie sans issue, vous ne pouvez pas supprimer les tendances, et il n'y a pas de tendances en tant que telles. Tout simplement, plusieurs sous-systèmes sont en "concurrence" les uns avec les autres. Un sous-processus reprend à l'autre le contrôle de la formation d'un devis.
Quel est le rapport avec tout ça ? Ce n'est pas ce que j'ai écrit. Il s'agit de coorganiser des processus stochastiques avec une structure aléatoire.
Cela n'a rien à voir avec les tendances et le dendering. C'est une impasse, on ne peut pas supprimer les tendances, et il n'y a pas de tendances en tant que telles. Tout simplement, plusieurs sous-systèmes sont en "concurrence" les uns avec les autres. Un sous-processus reprend à l'autre le contrôle de la formation d'un devis.
Les sourds ne peuvent pas comprendre les voyants