Phénomènes de marché - page 60
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Je vois, ne t'excite pas, Oleg. Et vous ne faites pas attention au ton des déclarations sur le sujet de la branche , mais vous vous familiarisez avec les sources primaires.
Je vois, ne t'énerve pas, Oleg. Et vous ne faites pas attention au ton des déclarations sur le sujet de la branche , mais vous vous familiarisez avec les sources primaires.
Par sources primaires, il semble vouloir dire le contenu de la branche proposée à l'examen. Et c'est ce qu'on appelle une source primaire dans le contexte de ce forum. En bref, tout est relatif et il faut toujours tenir compte du contexte. Le différend est terminé et les deux parties sont maintenant sur la même longueur d'onde. :)
Ouais, "je ne l'ai pas lu, mais je le désapprouve quand même". Vous l'avez lu. Les éléments les plus intéressants se trouvent, comme d'habitude, du milieu à la fin de la branche. Chaque branche intéressante a ses propres lois de développement, assez bizarres. Et celui-ci est le même.
Je ne dis pas que c'est la seule approche correcte, mais elle mérite réflexion.Alexey, prenez note des fragments intéressants - ou des numéros de page/post. Il serait intéressant de voir ce que vous trouvez intéressant :)
Par sources primaires, vous entendez probablement le contenu du fil proposé à l'examen. Et c'est ce qu'on appelle une source primaire dans le contexte de ce forum. En bref, tout est relatif et il faut toujours tenir compte du contexte. Le différend est terminé et les deux parties sont maintenant sur la même longueur d'onde. :)
OK. Peut-être que je n'ai pas bien compris. Ce que je voulais dire, c'est que les cotations ne diffèrent PAS de manière significative de celles du monde (nommez n'importe quelle bourse). Et le fait qu'il arrive en retard est un mythe.
Oui, c'est vrai ! Sur les futures RTS, j'avais un robot DAX qui fonctionnait très bien. Mais c'était temporaire. Et ce n'est pas un putain de modèle. Et ce n'est certainement pas quelque chose qui mérite d'être discuté dans ce fil.
Il n'a jamais été question de cotations tardives, d'arbitrage ou de spread trading.
Le fait est que les quotas sur le marché des changes sont largement formés par la cotation des grands participants, contrairement au marché boursier, où il n'y a pas de cotation du tout et où la liquidité est fournie par quiconque la demande. Bien que de nombreuses bourses disposent de teneurs de marché ou de spéculateurs, ils sont moins nécessaires et les exigences à leur égard sont différentes. Par conséquent, leur influence est beaucoup plus locale que sur FX.
ouais ouais... les sources primaires... surtout dans le contexte... Marx... Lénine... Swinosaurus... le courant principal des grands dans le contexte de la vérité... et de nombreuses figures glorieuses des temps modernes sont présentes dans ce courant...
Swinosaurus était le parent de cette branche, mais la chose intéressante est, comme l'a dit Mathemat, du milieu à la fin de la branche. Et cela, intéressant dans l'ensemble, n'est pas son mérite, mais...
Yurixx, Mathemat, Candid, MetaDriver , etc. Lisez-le, vous le trouverez intéressant.
Oups, c'est un gros synopsis : c'est une grosse branche.
En fait, il ne s'agit pas seulement du contexte en tant que tel, il y a beaucoup d'autres idées intéressantes. L'intérêt de ce fil de discussion est qu'il n'est pas du tout unilatéral. Au départ, Petya voulait y organiser un dépôt de ses œuvres, mais les choses se sont révélées bien différentes.
Il n'était pas du tout question de cotations tardives, d'arbitrage ou d'opérations sur écart.
Le fait est que les quotas sur le marché des changes sont largement constitués par la cotation des grands participants, contrairement au marché boursier, où il n'y a pas de cotation du tout et où la liquidité est fournie par quiconque en veut. Bien que de nombreuses bourses disposent de teneurs de marché ou de spéculateurs, ils sont moins nécessaires et les exigences à leur égard sont différentes. Par conséquent, leur influence est beaucoup plus locale que sur FX.
P.S. Au fait, les amateurs de mathématiques peuvent se familiariser avec le modèle mathématique des cotations sur FX. Par exemple, ou l'un des premiers articles de Martin D. D. Evans, Richard K. Lyons. Le reste, vous pouvez le chercher sur Google par auteur. Voici l'une des plus récentes