Phénomènes de marché - page 45
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Le bleu est-il le résultat d'une modification ou simplement dessiné pour plus de clarté ?
C'est une gaussienne ajustée par les moindres carrés aux données brutes.
Montrez la même chose pour les Eurobucks, pour les M15 ou plus petits. Et corrigez le signe.
S'il vous plaît.
Voici la distribution des minutes de la série EURUSD 15m pour Open[i]-Open[i+1] - rouge et Open[i]-Close[i] - bleu :
Comme vous pouvez le constater, il n'y a pas de différence significative.
Le signe de ce qu'il faut modifier ?
Voici la distribution pour les sentinelles. Le bleu montre la distribution normale. Une bonne convergence avec la distribution gaussienne peut être constatée.
Je voudrais ajouter une nuance à l'indépendance : la présence d'une composante déterministe (ou est-ce une dépendance ?). Il ne sert à rien de parler des caractéristiques statistiques de la TA si elle présente une autocorrélation. La composante déterministe notera tout et on ne peut se fier à rien.
Les autocorrélations des augmentations de prix sont à peine significatives.
Les autocorrélations des augmentations de prix sont à peine significatives.
Oui. :)
Le phénomène de marché que j'ai pu comprendre jusqu'à présent est le suivant :
1. Vous pouvez analyser l'historique du marché et identifier les différents "modèles" selon lesquels le marché est censé avoir évolué ;
2. Vous pouvez prédire le marché avec différents degrés de probabilité ;
3. Le plus important : le marché agira toujours d'une manière plus originale que les points 1 et 2 ;
4. Pour le trader, le modèle le plus précieux du marché est la volatilité, c'est-à-dire le principe du "tout revient à la normale", la présence et la prise en compte de la corrélation mutuelle des instruments de trading.
5. Il est impossible de presser quoi que ce soit d'autre sur le marché - cela vous coûtera de l'argent.
Il ne s'agit que d'une coïncidence formelle d'une ligne avec une autre. Vous ne pouvez pas en conclure que le mécanisme de formation des deux lignes est le même. Si vous avez une dépendance entre les barres sur les ticks, elle existe aussi sur la montre. Il ne disparaît pas avec le zoom avant. Par conséquent, vous ne pouvez pas qualifier cette distribution de normale. C'est similaire dans la forme mais pas dans le contenu.
Cela n'a pas beaucoup de sens de dire quoi que ce soit sur le sujet sans les résultats d'un instrument particulier. Je n'avais pas l'intention dans ce fil de discussion d'approfondir la question du mécanisme de la formation baroque et j'ai seulement exprimé mon opinion générale sur le sujet. Mais je peux aussi le justifier.
Si vous construisez un modèle AR pour un processus de tic-tac, vous verrez que les coefficients AR sont non nuls uniquement pour le premier terme et moins souvent pour le second. Cela nous indique que, dans un modèle linéaire, chaque tique ne se souvient pas de l'histoire plus profondément que la tique précédente. Ensuite, en profondeur, par induction. Si, par exemple, la relation avec le tick précédent dans notre BP est a=1/2, alors la relation avec le tick précédent sera 1/4, et ainsi de suite. Maintenant, qu'est-ce qu'un bar à l'heure ? - Il s'agit d'un amincissement d'une série de tics avec un échelon non équidistant. Pour l'estimation, ce pas peut être considéré comme une constante, et sur une estimation d'ordre de grandeur de 1000 ticks. Donc, si nous avons un lien entre les tics, comme vous l'avez correctement noté ci-dessus, alors il y en a un aussi sur l'horloge. Estimons cette relation par ordre de grandeur : aH=(1/2)^1000=10^-300->0. Avec une grande précision, c'est zéro !
Donc votre ". Elle (la dépendance) ne disparaît nulle part avec l'augmentation de l'échelle..." a besoin d'être justifiée et la distribution des barres horaires que j'ai citée tend très probablement à être normale, tant dans sa forme que dans son contenu, précisément en raison de l'absence d'une relation significative entre les comptes. Bien sûr, je vais trop loin et je comprends que les ticks à l'intérieur d'une barre horaire et sur sa bordure ne sont pas les mêmes en raison de la psychologie de la foule, qui participe au mécanisme de formation des prix. Je ne peux pas non plus exclure la présence de liens non linéaires entre les tiques qui ne sont pas pris en compte par le modèle AP. Je pense que ces effets ne déterminent pas la forme de la distribution de l'amplitude des barres sur les grandes TF.
Les autocorrélations des augmentations de prix sont à peine significatives.
Cela n'a pas beaucoup de sens d'affirmer quoi que ce soit sur le sujet sans les résultats d'un instrument particulier. Je n'avais pas l'intention dans ce fil de discussion d'approfondir la question du mécanisme de la formation baroque et j'ai seulement exprimé mon opinion générale sur le sujet. Mais je peux aussi le justifier.
Si vous construisez un modèle AR pour un processus de tic-tac, vous verrez que les coefficients AR sont non nuls uniquement pour le premier terme et moins souvent pour le second. Cela nous indique que, dans un modèle linéaire, chaque tique ne se souvient pas de l'histoire plus profondément que la tique précédente. Ensuite, en profondeur, par induction. Si, par exemple, la relation avec le tick précédent dans notre BP est a=1/2, alors la relation avec le tick précédent sera 1/4, et ainsi de suite. Maintenant, qu'est-ce qu'un bar à l'heure ? - Il s'agit d'un amincissement d'une série de tics avec une étape non équidistante. Pour l'estimation, ce pas peut être considéré comme une constante, et sur une estimation d'ordre de grandeur de 1000 ticks. Donc, si nous avons un lien entre les tics, comme vous l'avez correctement noté ci-dessus, alors il y en a un aussi sur l'horloge. Estimons cette relation par ordre de grandeur : aH=(1/2)^1000=10^-300->0. Avec une grande précision, c'est zéro !
Donc votre ". Elle (la dépendance) ne disparaît nulle part avec l'augmentation de l'échelle..." a besoin d'être justifiée et la distribution des barres horaires que j'ai citée tend très probablement à être normale, tant dans sa forme que dans son contenu, précisément en raison de l'absence de relation significative entre les comptes. Bien sûr, je vais trop loin et je comprends que les ticks à l'intérieur d'une barre horaire et sur sa bordure ne sont pas les mêmes en raison de la psychologie de la foule, qui participe au mécanisme de formation des prix. Je ne peux pas non plus exclure la présence de connexions non linéaires entre les tiques qui ne sont pas prises en compte par le modèle AP. Je pense que ces effets ne déterminent pas la forme de la distribution de l'amplitude des barres sur les grandes TF.
Le phénomène de marché que j'ai pu comprendre jusqu'à présent est le suivant :
1. Vous pouvez analyser l'historique du marché et identifier les différents "modèles" selon lesquels le marché est censé avoir évolué ;
2. Vous pouvez prédire le marché avec différents degrés de probabilité ;
3. Le plus important : le marché agira toujours de manière plus originale que les points 1 et 2 ;
4. Pour le trader, le modèle le plus précieux du marché est la volatilité, c'est-à-dire le principe du "tout revient à la normale", la présence et la prise en compte de la corrélation mutuelle des instruments de trading.
5. Il est impossible de presser quoi que ce soit d'autre sur le marché - cela vous coûtera de l'argent.