Phénomènes de marché - page 67
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Il semble y avoir un autre paramètre. La distance en pips à laquelle l'ordre est fixé. Bien que ce soit le prix le plus proche possible.
C'est là le problème. Cette distance est égale à une op-open, car si vous lisez le premier post, avec une op-open inférieure à zéro, la prochaine op-open sera plus grande avec un ver. 75%. Et vice versa. C'est-à-dire que si l'op-open est, disons, de - 0.00150 pips et qu'à l'intérieur de la barre actuelle le prix a une fois de plus testé l'op-open-0.00150, alors la probabilité que la prochaine barre s'ouvre à un prix supérieur à 50%, et même atteint plus de 60%.
Il n'y a donc pas de paramètre réglable, il est déterminé par open[0]-open[1].
C'est là le problème. Cette distance est égale à une op-open, car si vous lisez le premier post, avec une op-open inférieure à zéro, la prochaine op-open sera plus grande avec un ver. 75%. Et vice versa. C'est-à-dire que si l'op-open est, disons, de - 0.00150 pips et qu'à l'intérieur de la barre actuelle le prix a une fois de plus testé l'op-open-0.00150, alors la probabilité que la prochaine barre s'ouvre à un prix supérieur à 50%, et même atteint plus de 60%.
Il n'y a donc aucun paramètre configurable, il est déterminé par open[0]-open[1].
Ça fait longtemps que je veux montrer ce point. Illustration de la situation pour open[0]-open[1]<0.
Ça fait longtemps que je veux montrer ce point. Illustration de la situation pour open[0]-open[1]<0.
Le résultat que vous avez présenté ci-dessus tient-il compte de l'écart ? A 5 minutes, l'écart dans un tel schéma pourrait tout faire dérailler.
Le résultat que vous avez présenté ci-dessus tient-il compte de l'écart ? Sur un écart de 5 minutes avec ce schéma, l'écart pourrait tout annuler.
Maintenant je télécharge l'historique de 5 minutes de Ducas pour 5 ans. Ça va être la bombe, je vais tester la capacité de survie de la stratégie sur cet énorme réseau.
Il s'agit d'un test d'histoire de 5 minutes datant du 21 janvier 2007. Le tiret vertical marque le début du graphique que j'ai donné précédemment (de mars 2011). Étrange. Au cours des deux dernières années environ, il s'agissait principalement d'une croissance, alors qu'avant cela, il s'agissait principalement d'un déclin. Le marché est-il encore devenu bizarre ? )))
Le test a le même paramètre de portée. Optimisation ... n'a pas aidé.
Très étrange.
Il s'agit d'un test d'histoire de 5 minutes datant du 21 janvier 2007. Le tiret vertical marque le début du graphique que j'ai donné précédemment (de mars 2011). Étrange. Au cours des deux dernières années environ, il s'agissait principalement d'une croissance, alors qu'avant cela, il s'agissait principalement d'un déclin. Le marché est-il encore devenu bizarre ? )))
Le test a le même paramètre de portée. Optimisation ... n'a pas aidé.
Très étrange.
Oui. C'est ça. Et si vous faites également un écart de 5 points, par exemple, et que vous ajoutez le slippage, alors le tableau est encore pire. :)
Très étrange.
Il n'y a rien d'étrange à cela.
La stratégie fonctionne à merveille sur la partie exacte de l'histoire pour laquelle les statistiques ont été recueillies...
Plus une autre année... Oui, je suis d'accord pour dire que le phénomène est local. Désolé. C'est à quel point le marché est volatile.
Oui. C'est ça. Et si vous faites également un spread, par exemple de 5 pips, ajoutez le slippage, alors le tableau est encore pire. :)
Beaucoup de travail a été fait, mais qu'en est-il des tests d'hypothèse ? Peut-on aussi le faire en echelle ?
C'est plus compliqué que ça.
https://www.mql5.com/go?link=http://www.onix-trade.net/forum/index.php?s=c04e226e5521ed472b8d31770b40832b&showtopic=47&view=findpost&p=5267
https://www.mql4.com/go?http://www.chronos.msu.ru/RREPORTS/mikhailovsky_biol_vremya/mikhailovsky_biol_vremya.htm