Phénomènes de marché - page 40
Vous manquez des opportunités de trading :
- Applications de trading gratuites
- Plus de 8 000 signaux à copier
- Actualités économiques pour explorer les marchés financiers
Inscription
Se connecter
Vous acceptez la politique du site Web et les conditions d'utilisation
Si vous n'avez pas de compte, veuillez vous inscrire
(3) J'ai trié les incréments en deux flux, je n'ai pas rempli les trous de chaque flux avec quoi que ce soit. Considéré que le flux est interrompu
Donnez la condition.
Quelle est la condition pour se séparer ? Peut-être des incréments positifs/négatifs ?
Donnez la condition.
Par quoi devrions-nous les séparer ? Peut-être des incréments positifs/négatifs ?
(1)
Après avoir obtenu une série d'incréments sur l'ensemble de l'historique, on estime le RMS, c'est le critère de départ.
(2)
Flux A : pas de queue
Courant B : seulement la queue
(3) Jusqu'ici une condition très simple, c'est-à-dire primitive :
Si le module d'incrémentation est inférieur à RMS, dans le flux A
Si le module d'incrémentation est supérieur à RMS, le flux B
PS : Je pense que la série la plus propre serait entre RMS 2 et 3.
Je vois.
Une minute...
Je vois.
Une minute...
C'est ce que vous obtenez lorsque vous divisez par l'amplitude des incréments égale à 0,2 écart-type:
Nous montrons ici en rouge la somme par incréments ne dépassant pas 0,2 d'écart-type, et en bleu la somme par incréments non inférieurs à 0,2.
Pour sigma=0.5 nous avons :
Suivant :
Et enfin pour sigma=2 :
En fait, c'est intéressant.
Êtes-vous en train de dire, Sergei, qu'Alpha est presque toujours en augmentation et Omega en diminution ?
Oui, voici la série originale de prix EURUSD 1m :
(1)
Vous avez manqué mon message :
(2)
Non, l'alpha se développe principalement si vous prenez le critère et l'échelle. Au fait, essayez plus de 3, quelque part entre 3.14 et 3.5.
(3)
Le betta fait ce qu'il veut, mais il y a une similitude dans sa forme avec la citation finale. C'est-à-dire ce que je prétends faire réellement :
Le processus betta, c'est-à-dire les queues épaisses, détermine en grande partie la forme, la structure, l'apparence, les écarts, les évasions, etc. (quelle que soit la façon dont vous voulez le classer) du processus de cotation.
Attention, il s'agit d'une condition primitive. Vous devez chercher une classification plus puissante.
Et notez que betta se produit "peu" mais, comme je l'ai écrit ci-dessus, détermine pratiquement complètement la forme de la citation.
C'est le genre de grosses queues :o) Et ce n'est qu'un début si vous vous aventurez plus loin.
Conclusions :
1. La somme cumulée des petits incréments est à peu près égale à la somme des grands incréments. En d'autres termes, quel que soit l'endroit où le marché dérive lentement par petits pas, il reviendra toujours à la position initiale par plusieurs mouvements importants et brusques.
Il y a les errances aléatoires mises en place par les petits investisseurs et les forts mouvements correctifs orchestrés par les grands investisseurs ?
2. ?
Je dois analyser ce que j'ai vu. Intéressant en général.