Phénomènes de marché - page 43
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Eh bien, voici un suivi... et bien, pendant qu'on y est :
Regardez les queues grasses de la distribution des ticks et le creux "anormal" dans les petits incréments des rendements horaires.
Eh bien, voici un suivi... Eh bien, pendant qu'on y est :
Puis-je partager mon observation ?
Pour X le niveau en ppts de 1 à 100 (1pp=0.0001), pour Y la somme de C+H+L à ce niveau en pourcentage. Par exemple, le prix est de 1.27816, sur X cela correspond à 82.
Euro m1, bien que sur des cadres plus grands le même schéma. Statistiques sur 250 000 bars (depuis 2008)
Eh bien, voici un suivi... et bien, pendant qu'on y est :
Observezles queues grasses de la distribution des ticks et le creux "anormal" dans les petits incréments des rendements horaires.
Je comprends bien, sur le graphique en tic-tac, la distribution est également anormale! C'est surprenant, car il m'a toujours semblé que la raison de cette anomalie était le regroupement de la volatilité dans le temps, c'est-à-dire que les mêmes graphiques d'équivolume devraient être plus ou moins normaux, non ?
Si je comprends bien, sur le graphique en tic-tac, la distribution est également anormale! C'est surprenant, car il m'a toujours semblé que la raison de l'anomalie était le regroupement de la volatilité dans le temps, c'est-à-dire que les mêmes graphiques de volume équi devraient être plus ou moins normaux, non ?
C'était le cas avant l'introduction du 5e chiffre.
Si je comprends bien, sur le graphique en tic-tac, la distribution est également anormale! C'est surprenant, car il m'a toujours semblé que la raison de cette anomalie était le regroupement de la volatilité dans le temps, c'est-à-dire que les mêmes graphiques d'équivolume devraient être plus ou moins normaux, non ?
Oui, vous comprenez bien ! La distribution est significativement non-normale et tend vers la normale avec l'augmentation de la TF. A l'heure actuelle, nous pouvons déjà parler de distribution normale des incréments. De plus, cette condition est remplie avec une plus grande précision. Les plus anormaux sont les tiques et l'effet n'a rien à voir avec 4 ou 5 signes. La figure ci-dessus montre la distribution des tics à 5 signes. De plus, toute l'anomalie des distributions sur les petites TF doit son existence à la série de tics générateurs. Par la suite, tout se normalise progressivement avec la croissance du TF.
Et la raison de l'anormalité des tics, je pense, réside dans la nature diabolique du processus de citation lui-même... Nous ne le comprendrons jamais.
Et puis-je partager mon observation ?
Niveau X en pps de 1 à 100...
Leniveau en pourcentage de quoi ?
Le niveau en pourcentage de quoi ?
Et il serait bon d'entendre de la part de l'auteur une estimation (description) de l'effet démontré. Et que sommes-nous censés voir dans la figure ci-dessus ?
A l'horloge, on peut déjà parler d'une distribution normale des incréments.
Est-ce que c'est C-O ou H-L qui compte comme incréments ? Je viens de compter H-L et j'ai obtenu ce qui suit
L'incrément est-il C-O ou H-L ? Je viens de compter H-L et j'ai obtenu ce qui suit
Le maximum sur le graphique correspond à 100%, les autres valeurs sont calculées à partir de celui-ci.
Le fait est que sur un tableau (100 points), la fermeture, le maximum ou le minimum est le plus rare, puis la moitié d'un tableau (50 points), puis les autres niveaux multiples de 10 points. Vous devriez peut-être fixer un stop à un niveau multiple de 10п (10,20,30,...) et des limites à des niveaux multiples de 5п.