Phénomènes de marché - page 74
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Ça ne marche pas comme ça... Je lis ce forum uniquement à cause de vos messages, de ceux de Matemat, de Neutron et de Prival (extrêmement impressionné par ceux de Faa et ses points de vue, mis à part quelques questions, et de Reshetov), allez-vous partir - j'ai une personne de moins intéressante à lire ? Pas moyen... Développons le sujet une fois que nous avons commencé. Cela ne suffira pas. Lisez donc les centaines de forums, inutile de les priver de réflexions et de disputes de qualité et intéressantes. Donc vous ne pouvez aller nulle part à partir d'ici.) Non...
Donc, maintenant, il n'y aura plus personne avec qui se battre sur le forum. :)
En faisant quelques hypothèses sur la "physique" du processus de cotation à l'aide d'un modèle de simulation, j'ai essayé d'obtenir une cotation proche de la réalité en termes de propriétés. La "réalité" a été définie par les caractéristiques suivantes :
En fait, j'ai modélisé le commerce de plus de 100 banques et chaque banque a son propre comportement en matière de respect des "obligations" (conventionnellement parlant). Le retour d'information (c'est-à-dire la prise de décision sur la base du quotient déjà obtenu) et la spéculation n'ont pas encore été faits, mais j'ai déjà obtenu des résultats intéressants (probablement ce sont les miens, et juste pour cette raison - intéressants :o). Pour simplifier la modélisation, la banque exprime les intérêts de plusieurs personnes, c'est-à-dire que je modélise une banque, plutôt qu'un ensemble de participants uniques exprimant leurs intérêts par le biais de la banque.
J'ai fait quelque chose de similaire. L'objectif était toutefois plus modeste : obtenir des estimations plus claires des processus "comment cela pourrait être", si le processus de marché correspondait à celui qui est modélisé. Et oui, le résultat est quelque chose d'intéressant, bien qu'il ne puisse pas être utilisé directement.
Un fou seul..." // Shakespeare
HideYourRichess 11.02.2012 09:43
En faisant quelques hypothèses sur la "physique" du processus de cotation à l'aide d'un modèle de simulation, j'ai essayé d'obtenir une cotation proche de la réalité en termes de propriétés. La "réalité" a été définie par les caractéristiques suivantes :
En fait, j'ai modélisé le commerce de plus de 100 banques et chaque banque a son propre comportement en matière de respect des "obligations" (conventionnellement parlant). Le retour d'information (c'est-à-dire la prise de décision sur la base du quotient déjà obtenu) et la spéculation n'ont pas encore été faits, mais j'ai déjà obtenu des résultats intéressants (probablement ce sont les miens, et juste pour cette raison - intéressants :o). Pour simplifier la modélisation, la banque exprime les intérêts de plusieurs personnes, c'est-à-dire que je modélise une banque et non un ensemble de participants uniques qui expriment leurs intérêts par l'intermédiaire de la banque.
Selon moi, le problème se divise en deux parties : le TS lui-même (1), que nous considérerons, pour l'instant, comme une boîte noire, et (2) l'input sur lequel ce système de trading est développé et testé.
(2) Cela n'a aucun sens de développer et de tester le TS sur des données réelles (une horrible intrusion pour ce forum). Nous avons besoin d'un signal d'entrée artificiel (kotir) qui a des propriétés connues, comme les différents types de bruit, la tendance, le rebond et peut-être ce qui est mentionné ci-dessus. Ce que nous alimentons à l'entrée du TS dépend du TS lui-même - ce que nous essayons de vérifier en lui et il peut être plus important.
(1) Au niveau du TS, il faut vérifier son comportement pour :
un déplacement du coefficient des paramètres déterministes
décalage des coefficients dans les paramètres stochastiques
erreur de spécification d'un paramètre déterministe
erreur de spécification des paramètres stochastiques
erreur du coefficient des paramètres déterministes
erreur du coefficient du paramètre stochastique
la nature de la variation de la variance de l'erreur
la nature de l'accumulation des erreurs le long de l'horizon de prévision.
C'est suffisant.
Nous testons ensuite l'adéquation (mise à l'échelle) de l'entrée artificielle et de la boîte noire (TS) par rapport au devis réel. Si nous avons prouvé que tout ou partie de ce qui est appelé ici est généré par le quotient réel et non inventé par nous, ou si nous pouvons prouver que quelque chose n'est pas disponible ou peut être négligé, alors nous avons une UC avec une majuscule.
De la façon dont je le vois, le problème est divisé en ...
Mes perceptions sont quelque peu différentes. Je pense que l'identification de l'État est beaucoup plus importante que les tests préalables et autres.
"...S'il vous plaît laissez
Un fou seul..." // Shakespeare
Tyndi rindi ryushka
Piggy est malade.
Gifle ! De la moutarde sur son dos.
Porcinet une fois guéri // A.Kozhevnikov
Alors je n'ai pas vu de différence entre nos perceptions. Vous seriez également d'accord si vous lisiez attentivement mon message.
faa1947 recrute lentement mais sûrement des combattants avec une non-stationnarité du marché. Il semblerait que ma branche, qui n'a rien à voir avec la question de la stationnarité, soit également devenue un tremplin pour le recrutement :)
Tyndi rindi ryushka
Piggy est malade.
Gifle ! De la moutarde sur son dos.
Un et un porcelet guéri // A.Kozhevnikov
Vous ne pouvez pas vous passer d'un sachet de moutarde, il vous faut une compresse d'alcool) // Malakhov+.
faa1947 recrute lentement mais sûrement des combattants avec une non-stationnarité du marché. Il semblerait que ma branche, qui n'a rien à voir avec la question de la stationnarité, soit également devenue un terrain de recrutement :)
Pas moi. Convaincre le marché.
Et votre branche, comme aucune autre, est liée à la non-stationnarité comme le dernier et le plus important point de TC : soit nous sommes stationnaires (stables) gagnants, soit nous sommes tous perdants lorsque la non-stationnarité devient fatale. Et on s'insurge contre le fait que "le test d'avant était si beau !!!! et le depo est vide".