FR H-Volatilität
Im Sommer habe ich Schirjajews Materialien und Pastuchows Dissertation gelesen. Ich finde das Thema sehr interessant, aber es fehlt mir immer an Zeit und Wissen. Ihre und Yurixx' Entwicklungen sind beeindruckend, aber sie beziehen sich hauptsächlich auf EUR. Ich würde gerne meine eigenen Hände benutzen, um dieses Thema auch für andere Währungen auf MT4 zu entwickeln. Wer verfügt über solche Kenntnisse und Erfahrungen? In erster Linie interessiert mich die Berechnung von N aus h. Leider kann ich noch nicht gut mit Kadetten umgehen.
Erinnern Sie mich noch einmal daran, was N ist und wie Sie es zu nutzen gedenken?
der Cagy-Zickzack-Segmente ... konstruiert für H=10.
Wenn möglich, etwas mehr Details zu diesen Konzepten. Leider kenne ich die Terminologie nicht. Ich würde wirklich gerne verstehen, welche Art von BP Sie analysieren - wie kommt er zustande -, um zu verstehen, was Sie hier auf dem Chart haben.
Erinnern Sie mich noch einmal daran, was N ist und wie Sie es zu nutzen gedenken?
".......I, zum Beispiel, wenn ich mir dieses Bild anschaue - hier habe ich geschrieben, dass, wenn N von h größer als zwei ist, wir zu den entsprechenden Zeitpunkten kaufen. D.h. in diesem Fall handeln wir in dieselbe Richtung wie der Markt. Wenn N kleiner als zwei ist, sollten wir das Gegenteil tun. Auch wenn die Preise steigen, sollten wir trotzdem verkaufen. ....".
Obwohl sowohl im Bild als auch in Pastukhovs Dissertation alles jedes Mal anders ist (das ist nichts). Das Wesen der Methode ist klar. Ich verstehe den physikalischen Sinn von R(H) nicht und bin daher nicht zuversichtlich, dass ich ihn richtig berechnen werde. Deshalb möchte ich Sie fragen, wie das alles berechnet wird. Vielleicht wäre es klarer, wenn jemand dies bereits in MQL4 getan hätte.
In der Tat ist das Diagramm spiegelsymmetrisch um die Ordinatenachse, ich habe den Modul der Differenz für eine bessere Statistik genommen. Offensichtlich ist diese Verteilung nicht normal. So wie ich es verstehe, basieren alle Ihre Überlegungen auf dem Postulat der Normalverteilung von Zickzacksegmenten... Bitte formulieren Sie die Frage noch einmal.
P.S. Übrigens, wenn wir den Durchschnittswert (nicht maximal, sondern c.t.) von FR finden, ist er gleich 19,3 für die gegebene Partition, was <2H ist und nichts widerspricht.
Ja, im Allgemeinen ging es bei der Frage um den Aufbau einer experimentellen FR. Ich habe das Gleiche getan wie Sie und unterstellt, dass aus offensichtlichen Gründen das ZZ-Segment > 0 ist. Ich habe das Zeichen nicht beachtet. Daher habe ich mich auf den Definitionsbereich [0,∞] und den Nullwert von FR bei Null verlassen. Aus all dem ergab sich die Schlussfolgerung, dass die Normalverteilung nicht einmal als Modellfunktion geeignet ist.
Jetzt ist mir natürlich klar, dass die Berücksichtigung des Vorzeichens eine symmetrische FR ergibt. Damit bleibt nur noch der Einbruch bei Null. Aber auch das ist eine dunkle Frage. Wenn sich der Preis nicht ändert, werden keine neuen Angebote übersetzt - das hat keinen Sinn. Es gibt also nur (oder fast nur) Nicht-Null-Differenzen im Datenstrom.
Ihr Bild (wenn ich es richtig verstehe) ist ein neues Argument. Auf einer logarithmischen Skala erhält man fast eine gerade Linie. Das bedeutet, dass der Exponent in der ersten Stufe liegt, nicht in der zweiten. Das ist schon interessant.
Und was den Wert der H-Volatilität für den Wiener Prozess angeht, so habe ich ihn herausgefunden. Unabhängig von der Position, an der sich der Kurs befindet, ist die Wahrscheinlichkeit, dass er von diesem Punkt aus H nach oben passiert, gleich der Wahrscheinlichkeit, dass er H nach unten passiert. Und sie hängt weder vom aktuellen Preiswert noch von früheren Preiswerten noch von H ab. Und daraus kann man schließlich eine eindeutige Sicht auf den FR gewinnen. Wir müssen sehen, wovon die Verteilung für die Brownsche Bewegung abgeleitet ist, wahrscheinlich von der gleichen. Auch der 2H-Wert für den Mittelwert ist, soweit ich das verstanden habe, ein Ergebnis dieser Bestimmung.
Für den Wiener Prozess gibt es übrigens noch eine weitere Beziehung, die als Arbitragekriterium verwendet werden kann. Da für die Gauß-Verteilung der Wert des Mittelwerts und des sko explizit berechnet wird, ergibt sich sko/mean = Wurzel(pi/2). Dies gilt auch für alle H-Partitionsparameter. Es ist interessant zu prüfen, was wir zum Beispiel für die Verteilung in Ihrem Bild haben.
Das ist eine Meinung:
Ich interessiere mich nicht für die Strategie von Kagi usw. Aber R(H) selbst ist ein unabhängiges Merkmal des fraglichen Instruments. Ich würde das gerne untersuchen, ich glaube, da ist etwas dran.
".......И, например, глядя на эту картинку – вот тут вот у меня написано, что если N от h больше двойки, то мы покупаем в соответствующие моменты. Т.е. мы в этом случае действуем сонаправленно с движением рынка. Если N меньше двойки, то поступать надо наоборот. Даже если цены растут, то надо тем не менее продавать. ...."
Alles ist klar, das ist die Definition der H-Volatilität (Hv). Es kann gezeigt werden, dass für die Zeitreihen, die durch Integration einer Zufallsvariablen mit Nullerwartung (Wiener-Prozess oder eindimensionale Brownsche Bewegung) erhalten werden, die H-Volatilität identisch gleich 2 ist. Mit anderen Worten: Die durchschnittliche Käfigspreizung mit der Stufe H tendiert zu 2H (Hv=2H/H=2). Andererseits tendiert der Ertrag jeder Handelsstrategie (TS) BP vom Wiener Typ gegen Null. Deshalb kann die Differenz zwischen Hv und 2 als mögliche Arbitrarität von TS betrachtet werden: s=(Hv-2)*H - durchschnittliche Rendite von TS pro Transaktion in Punkten, als Funktion von H. Außerdem, wenn s<0, haben wir einen Gegentrend TS, wenn s>0 - einen Trend TS.
Rosh schrieb (a):
So etwas gibt es:
Ja, wir wissen seit langem, dass bei allen Instrumenten und für alle H-Partitionen die Dreiprofitabilität des TS langfristig innerhalb des Spreads liegt. Außerdem kann wahrscheinlich bewiesen werden, dass H-Partitionen die asymptotische Grenze der Renditen für alle Arten von Arbitragestrategien darstellen.
Übrigens gibt es noch eine weitere Beziehung für den Wiener Prozess, die als Schiedskriterium verwendet werden kann. Da die Gauß-Verteilung einen eindeutigen Mittelwert und sko hat, ist sko/Mittelwert = Wurzel(pi/2). Dies gilt auch für alle H-Partitionsparameter. Es ist interessant zu prüfen, was wir zum Beispiel für die Verteilung in Ihrem Bild haben.
Für symmetrische FRs gilt: sko=SQRT(Sum[(M-x)^2]/[n-1]), mean=Sum[(M-x)]/n), dann ist sko/mean != root(pi/2).
Erklären Sie, was Sie damit meinen.
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Dieser Thread ist eine Fortsetzung der Diskussion über Kagi-Splits.
Jura, schauen wir uns die FR der Zickzacksegmente für EURJPY 10^6 Ticks BP an, aufgetragen für H=10.
Das Diagramm ist eigentlich spiegelsymmetrisch um die Ordinatenachse, ich habe zur besseren Statistik den Modul der Differenz genommen. Offensichtlich ist diese Verteilung nicht normal. So wie ich es verstehe, wird Ihre gesamte Argumentation durch das Postulat der Normalverteilung von zickzackförmigen Segmenten widerlegt... Bitte formulieren Sie die Frage noch einmal.
P.S. Übrigens, wenn Sie den Durchschnittswert (nicht das Maximum, sondern t.t.) von FR finden, ist er 19,3 für diese Partition, was <2H ist und nichts widerspricht.