FR H-Volatilität - Seite 39
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Mathematik, hallo!
Sie müssen die Bilder verkleinern - sie passen nicht auf den Monitor. Ich muss die Maus hin und her bewegen! Natürlich verstehe ich, dass sie sehr interessant sind und Sie versucht haben, ALLE Informationen zu vermitteln, aber, Mann, nicht in demselben Ausmaß:-)
Ich denke, das Problem ist, mehr als Sie betont haben, die Breite der Verteilung.
Ehhh, ich habe es mit den Uhren probiert und das ist das Ergebnis (oben sind astronomische Balken, unten sind Äquivolumenbalken):
Achten Sie nicht auf die Anzahl der Balken, sie ist nicht so wichtig. Wichtig ist, dass die Bilder tatsächlich die gleichen Geschichten enthalten - vom 6. bis zum 24. Dezember 2007.
Ehhh, ich habe es mit den Uhren probiert und das ist das Ergebnis (oben sind astronomische Balken, unten sind Äquivolumenbalken):
Achten Sie nicht auf die Anzahl der Balken, sie ist nicht so wichtig. Wichtig ist, dass die Bilder tatsächlich die gleichen Geschichten enthalten - vom 6. bis zum 24. Dezember 2007.
Sie argumentieren, dass die Anzahl der Balken nicht wichtig ist, aber IMHO erhält man, wenn man die x-Achse skaliert, einen Vorlauf/Verzögerung von Äquibalken relativ zu astronomischen Balken. Vielleicht gibt es ja ein paar Muster? Oder könnte die Vorwegnahme/Verzögerung als Trend/Flat betrachtet werden?
Ja, genau damit habe ich gerechnet. Es geht darum, herauszufinden, wie die X-Achse skaliert werden kann.
Ich denke, das Problem liegt, mehr als Sie gesagt haben, in der Breite der Verteilung.
Es ist die Konstanz der Verteilungsbreite (und ihre absolute Wichtigkeit) auf allen Skalen der ZZ, die mich dazu gebracht hat, keinen Weg zu finden, die oben diskutierte Abhängigkeit zu nutzen.
Ich habe jedoch eine Schlussfolgerung für mich gezogen: Da es eine solche statistische Abhängigkeit gibt, ist es sinnlos, in der Dauer der ZZ-Segmente herumzustochern, es genügt, die Größe der ZZ zu untersuchen.
Es ist die Konstanz der Verteilungsbreite (und ihre absolute Bedeutung) in allen Größenordnungen von WP, die mich dazu gebracht hat, keinen Weg zu finden, um genau die Abhängigkeit zu nutzen, von der ich oben sprach.
Ich habe jedoch eine Schlussfolgerung für mich gezogen: Da eine solche statistische Abhängigkeit besteht, hat es keinen Sinn, in der Dauer der SPZ-Segmente herumzustochern, es genügt, die Größe der SPZ zu untersuchen.
Ja, genau damit habe ich gerechnet. Ich muss noch herausfinden, wie ich die X-Achse skalieren kann.
Und das ist es, was ich bekommen habe. Blaue Minuten von Alpari, rote Ticks von hier http://ratedata.gaincapital.com/ (erste Dezemberwoche GBPUSD)
Der Anfang und das Ende entsprechen der Zeit, ich habe einen halben Tag damit verbracht, es herauszufinden. Ich habe die ganze Nacht auf dieses Bild geschaut und versucht herauszufinden, wo ich es vermasselt habe.
Ja, das ist genau das, womit ich gerechnet habe. Es geht darum, herauszufinden, wie die X-Achse skaliert werden kann.
Wie wäre es, wenn wir einfach Bars*TpB - Ticks berechnen, wobei TpB die durchschnittliche Anzahl von Ticks pro Bar ist? Genauer gesagt, die Ableitung dieses Wertes, um die Unsicherheit mit dem Bezugspunkt zu beseitigen. Ich möchte auf die Konstruktion von Equi-Bars verzichten.