FR H-Volatilität - Seite 5
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Ich spreche von einer Kurve, die eine Wahrscheinlichkeitsdichtefunktion beschreibt.
Was die AR-Modelle unterschiedlicher Ordnung betrifft, so überschneiden sich die auf ihrer Grundlage erstellten TCs nicht mit den bestehenden Aufträgen :-(
Nebenbei möchte ich noch eine Beobachtung machen. Nachfolgend stelle ich einen Indikator vor, der Cagi-Konstruktionen (rote Linie) mit einem Zig-Zag, der sie erzeugt (blaue Linie), in einem separaten Fenster anzeigt. Außerdem sind die Konstruktionen nicht an eine Zeitachse (Schritt - Kante) gebunden. Meiner Meinung nach ist es einfacher, die Besonderheiten des BP-Verhaltens im Hinblick auf die H+- oder H- Arbitrarität zu ermitteln.
Vielleicht ist es sinnvoll, die Anwendbarkeit der Cagi-Strategie einzuschränken. Dadurch erhöht sich die Zahl der gewinnbringenden Durchgänge und folglich auch der Überschuss der Arbitrage über den Wert der Transaktion.
P.S. Der Indikator ist roh!
Sergej, ich verstehe überhaupt nichts.
for (i=Start; i>=0; i--) { hh[i]=Bid; YY[i]=Bid; XX[i]=0; }In dieser Zeile weisen Sie allen Elementen der Arrays hh, YY ? den aktuellen Wert von Bid zu. Selbst wenn dies der Fall ist, ist es immer noch falsch. Die Größe dieser Arrays beträgt 5000 und Start=10000.
Können Sie uns in wenigen Worten erklären, was es bewirkt?
Übrigens, was ist unter Arbitragegesichtspunkten interessant? Ich gebe zu, dass ich in dieser Hinsicht völlig ungebildet bin. Ich kann mir einfach nicht vorstellen, welche statistischen Mittel für die Arbitrage nützlich sein können. Oder meinen Sie etwas anderes? Erklären Sie es trotzdem.
Die Vektorlängen YY, hh sind gleich der Anzahl der Zick-Zack-Pausen, die im Voraus nicht bekannt ist und kleiner sein muss als der in der Variablenbeschreibung angegebene Wert (5000). Nachdem die Vektorelemente definiert sind, werden die verbleibenden undefinierten Elemente automatisch mit Nullen aufgefüllt. Aus diesem Grund kann es bei der Skalierung eines Bildes vorkommen, dass sich gleichzeitig Kagi-Elemente und Nullen im Fenster befinden. Das hat zur Folge, dass man nichts sehen kann. Ich fülle also den gesamten Vektor mit Zahlen auf, die den erwarteten nahe kommen. Ich habe diesen Indikator aus dem ähnlichen Chart-Indikator ohne künstliches Denken entwickelt. Deshalb ist er mit unnötigen Details überfrachtet.
Nachstehend finden Sie den Link zur verbesserten Version:
Jura, ich kenne die Antwort auf deine zweite Frage nicht!
Ja, sie ist in den vorgefertigten "Merrill-Mustern" enthalten. Vergleiche: http://www.bollingeronbollingerbands.com/subscribe/login.php?ref=patterns/library. php:-)
Danke, Sie haben mich aufgeklärt. Ich habe zugegebenermaßen nichts davon gewusst oder gehört, aber ich werde sehen, ob da wirklich etwas Interessantes dabei ist.
Und dieses Thema ist genau das, was wir in letzter Zeit diskutiert haben: echter Prozess FR, keine Arbitrage, Wirksamkeit der Pastukhov-Strategie und H-Volatilität. Und der zentrale Punkt bei all dem ist das tatsächliche Maß der Marktarbitrage - wo ist es?
Hier ist, was ich über den Arbitrage-Indikator denke: Pastuchow führt in seiner Arbeit das Konzept der H-Inversion (Verhältnis der Summe der absoluten Preiserhöhungen um einen Wert von mehr als H zur Anzahl der Zig-Zag-Breaks, die sich aus diesen Erhöhungen zusammensetzen) als Maß für die Marktarbitrage ein und beweist, dass dieser Wert für einen Markt ohne Arbitrage zu 2H tendiert. Im Wesentlichen läuft es darauf hinaus, die absoluten Werte der Seitenlängen des Zickzack mit 2H zu vergleichen. Pastuchow, integriert diesen Wert über ein bestimmtes Zeitfenster und zeigt für einige Instrumente eine konstante Differenz zwischen ihm und 2H.
Hier dachte ich, wenn man nicht an diese integrale Eigenschaft anknüpfen würde, sondern an den absoluten Wert der Zick-Zack-Seite ohne 2H, der bei jedem Konstruktionsschritt berechnet wird... Im Grunde genommen ist dies nichts anderes als die Höhe des Gewinns in Pips, den Sie mitnehmen würden, wenn Sie "on the move" eröffnen würden. Unter diesem Gesichtspunkt ist die Arbitrage eine Abhängigkeit vom Wechsel der Vorzeichen der Seitenlängen des Zickzack ohne 2H. Man kann davon träumen, den Markt schnell und präzise zu schlagen.
In Abb. zeigt das blaue Histogramm die Längen der Seiten eines Zick-Zack ohne 2H; die rote Linie zeigt den Autokorrelationskoeffizienten, gemittelt über das Fenster zwischen benachbarten Balken im Histogramm.
Wir müssen diese Funktion auf ihre Robustheit hin untersuchen.
Ich bin schon seit geraumer Zeit in dieser Richtung unterwegs. Übrigens ist die FR-Studie Teil dieser Forschung. Für die kaga habe ich bei allen Werten von H=1 ... 50. Für H=1, 5, 10, 15, 20 wurde der erhaltene FR in diesem Thread gepostet, aber ich habe das Gleiche für Zickzacklinien gemacht, die ohne Begrenzung des H-Wertes gebaut wurden. Die Ansicht von phd ist völlig identisch.
Allerdings habe ich ACF nicht ausprobiert. Schließlich wird bei der Berechnung des ACF eine feste Zeitspanne zwischen der aktuellen Zählung und der Zählung der Vergangenheit zugrunde gelegt. Wenn ja, ist es unwahrscheinlich, dass es etwas nützt. Eine feste Verzögerung ist für eine Reihe von Zentralbanken ein zu starres Verhältnis. Mir hat Ihr ACF-Experiment besser gefallen, das ich bereits erwähnt habe. Ich habe sogar diesen Beitrag von dir gefunden. Es steht auf Seite 111 des berühmten Threads. Hier haben Sie den ACF nicht nach der Zeitverzögerung (eine ganzzahlige Anzahl von äquidistanten Zeitabtastungen), sondern nach dem Preisdelta (d. h. die Kerzen wurden als äquidistante Zählungen der Preisänderungen gezogen) erstellt. Meiner Meinung nach hat er sogar einen TS darauf aufgebaut.
Verfolgen Sie die Meisterschaft? Beobachten Sie den Anführer? Was können Sie nun darüber sagen, wie arbitragefrei der Marktprozess ist? :-)Ich frage mich, wie Sie den statistischen Vorteil des Better-Systems bewerten?