FR H-Volatilität - Seite 27
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Ja, Vinin, ich stimme zu, es gibt keine solche Konsistenz (Sie können es auf den täglichen Daten sehen - das Volumen variiert von 4 bis 13 Tausend). Wir können also versuchen, das Volumen innerhalb des Äquivolumen-Balkens durch einen Durchschnitt des tatsächlichen Volumens über einen längeren Zeitraum zu normalisieren.
Das ist jetzt interessanter und ich kann mehr ins Detail gehen. Ich weiß allerdings nicht, ob das möglich ist. (Ich mache mir Sorgen wegen der "fetten Schwänze", und bei diesem Ansatz ist es möglich, sie zu vermeiden, obwohl ich das noch überprüfen muss).
In der Abbildung ist ein deutlich größeres Verhältnis zwischen den Preissteigerungen in den OM-Koordinaten zu erkennen.
Verstehe, ich glaube, ich bin auch zu dem Schluss gekommen, dass die Anzahl der Ticks in einem Balken angepasst werden sollte. Was die schrittweise Erhöhung der Anzahl der Balken betrifft. Nun, was soll's, wir hatten 1440 Balken in einer Woche (Ticks), wechselten zu Ticks=5 und bekamen 5677 Balken, das ist OK (wir werden nur 2 Archive haben). Es ist schade, dass nur MT4 gibt uns nicht Quote Geschichte in einer solchen Form und Charts in einer solchen Darstellung zu. dh die evo-Volumen Bars wiederherzustellen, die wir brauchen Tick Geschichte :(. + alles manuell (Software) und neu zu berechnen mit Tick Ankunft.
Bewegung ist mehrdimensional und mehrdimensional, daher muss man sie in verschiedenen n-Dimensionen analysieren. Und der Mensch hat noch nichts Besseres erfunden als die visuelle Analyse. Ich würde gerne bewegte Bilder sehen
Mathematik, siehe hier, die Abbildung zeigt die Volumenverteilung für stündliche EUR/USD-Balken:
Auf der Abszissenachse steht die Anzahl der Ticks pro Balken, auf der Ordinatenachse die relative Anzahl solcher Balken in der Stichprobe. Wie können wir bei einer so breiten Streuung auf die Angemessenheit der vorgeschlagenen Umwandlung hoffen?
Ja, für eine Dauer von bis zu zehn Minuten. Im weiteren Verlauf ist es eher andersherum. Ich werde eine Hypothese aufstellen: Bei Bewegungen, die in ihrer Amplitude dem Spread nahe kommen, ist die Diskrepanz der Preisänderung der wichtigste Faktor. Oder umgekehrt: Der Spread wird so gewählt, dass er den Einfluss der Diskretion der Preisänderung abdeckt.
:-))
Sollen wir einen Schlüssel suchen, der irgendwo unter einer Laterne verloren gegangen ist?
P.S. Unter der Laterne befinden sich eher Gleichgewichtsstäbe. Das scheint die Attraktion zu sein :)
In der Abbildung ist ein auffallend großer Zusammenhang zwischen den Preissteigerungen in den OM-Koordinaten zu erkennen.
Wie unterdrückt die ADC (anno-discrete converter)-Spreizung das ADC-Rauschen? ? Aber dann, wenn der Diskretisierungsschritt (nach Preis) die vierte Dezimalstelle ist. Wie lassen sich unterschiedliche Spreads für verschiedene Währungen erklären, wenn der Schritt derselbe ist?
Ich glaube, es ist viel einfacher als das. Der Spread wird auf der Grundlage der Streuung des eingehenden Preisstroms für das Maklerunternehmen gewählt
Es gibt noch einen weiteren wichtigen Punkt: Vielleicht ist die Autokorrelationsfunktion für gleichförmige Balken in einem wesentlich höheren Maße stationär. Dann wird die Mittelwertbildung (und ich nehme an, es sind die gemittelten Kurven in der Abbildung) die darin enthaltenen Informationen extrahieren. Aber bei einem im Wesentlichen nicht stationären System wird es zerstört.
P.S. Unter der Laterne befinden sich eher Gleichgewichtsstäbe. Das scheint die Attraktion zu sein :)
Ich bin auch dafür. Die Laterne ist genau da, da ist alles glatter, weniger katastrophal. Und wie viele Balken ich dabei auf dem Bildschirm habe, macht keinen Unterschied.
Neutron, ich verstehe. Es kann nicht schön flauschig und schon gar nicht scharf sein, aber man kann sich ein solches Äquivolumen-Diagramm zumindest mit einem Auge ansehen. Es wird natürlich anders werden.
Und dann fügen wir einen einfachen Umschlag hinzu. Was glauben Sie, wie sie ausfallen wird? (Meine Hypothese ist fast ein Bollinger! Oder besser gesagt, ein Bollinger wird fast zu einem Umschlag). Genau - ein Umschlag, denn ich hoffe, dass sich die Volatilität abflacht undder p.d.f. der erzielten Renditen näher am Gaußschen Wert liegt.
Ich denke, es ist einfacher als das. Der Spread wird auf der Grundlage der Varianz des eingehenden Preisstroms für das Maklerunternehmen gewählt