FR H-Volatilität - Seite 26
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Prival, für Sie: der Rotschopf ist Gold wert.
Hier meine Herren, ich danke Ihnen so deutlich.
Vergleichen Sie hier die Autokorrelationsfunktion, die für Balken mit gleicher Anzahl von Ticks n=1...100 (rote Linie) und gleicher Anzahl von Minuten n=1...100 min erstellt wurde.
EUR/JPY Tickverlaufsdaten 2007
OK Candid. Ich denke, das ist eine echte Katastrophe für die Menschen, denn das Volumen ist hoch, und die Leute sehen sich die Balken normalerweise zu astronomischen Zeiten an. Aber ich bin nicht von hier, ich bin von Sirius, und auf Sirius wurde mir beigebracht, dass die wahre Marktzeit die Betriebszeit ist. Ich sehe also keinen großen Unterschied zwischen dem, was den Menschen als Katastrophe erscheint, und einem Marktplatz in normalen, nicht katastrophalen Zeiten. Immerhin, für mich eine lange Haarnadel bei NFP von 150 Pips auf der oira, die in 15 Minuten nach oben ging, ist gleichbedeutend mit drei regulären Bars auf der hourlies, die nicht allzu verschieden von den benachbarten sind :)
Was ist nun die richtige Sichtweise - die irdische oder die syrische?
OK Candid. Ich denke, das ist eine echte Katastrophe für die Menschen, denn das Volumen ist hoch, und die Leute sehen sich die Balken normalerweise zu astronomischen Zeiten an. Aber ich bin nicht von hier, ich bin von Sirius, und auf Sirius wurde mir beigebracht, dass die wahre Marktzeit die Betriebszeit ist. Ich sehe also keinen großen Unterschied zwischen dem, was den Menschen als Katastrophe erscheint, und einem Marktplatz in normalen, nicht katastrophalen Zeiten. Immerhin, für mich eine lange Haarnadel bei NFP von 150 Pips auf der oira, die in 15 Minuten nach oben ging, ist gleichbedeutend mit drei normalen Bars auf der hourlies, die nicht allzu verschieden von den benachbarten sind :)
Ich dachte, es sei schon lange ein offenes Geheimnis - der Vorteil der Betriebszeit...
Noch einen Schritt weiter, und die Vorteile der Renko-Zeit werden nur noch wenigen Auserwählten zugänglich sein. Dies ist der Fall, wenn ein Zeitquantum des Marktes als der Zeitpunkt der Preisänderung durch den Wert H genommen wird.
Ein bisschen einfacher für das Militär :-) bitte, sowohl auf der X-Achse als auch auf der Y-Achse. Was ist das "Zeitquantum des Marktes"? Bitte helfen Sie mir, ich verbringe manchmal einen halben Tag damit, die Bedeutung einiger Sätze zu verstehen. So wie die Volatilität einfach ist - es ist Volatilität. Wie in der Anekdote stellt sich manchmal heraus, dass ein Soldat Sie fragt, was eine Orange ist? Er antwortet: "Weißt du, was eine Straßenbahn ist? Nein, sagt er, das tue ich nicht. Antwort. Eine Orange sieht überhaupt nicht wie eine Straßenbahn aus.
Zum besseren Verständnis gibt es hier verschiedene Darstellungen dieses Preisverlaufs.
http://vtsystem.narod.ru/market.htm
http://vtsystem.narod.ru/market2.htm
http://vtsystem.narod.ru/market3.htm
Wenn es sich um die so genannte Renko-Zeit handelt, sind die Informationen über diese Einteilung im dritten Link (Abb. 4) enthalten. Aber ich habe in Ihren Links nichts über die Betriebszeit gefunden. Es gibt ähnliche Konstruktionen (in Preis-Volumen-Koordinaten), aber es ist nicht ganz dasselbe. Sie müssen von der Tick-Historie tanzen, während der Autor sich auf Minuten bezieht.
P.S. Auf dem obigen Diagramm ist der Korrelationskoeffizient zwischen benachbarten Balken aus Minuten und aus Ticks, wo ist das größere Muster?
Vergleichen Sie hier die Autokorrelationsfunktion, die für Balken mit gleicher Anzahl von Ticks n=1...100 (rote Linie) und gleicher Anzahl von Minuten n=1...100 min erstellt wurde.
Das wäre schön, aber wir haben etwas, was wir nicht haben: eine tiefgreifende , tickende Geschichte, die wir nicht haben. Der Verlauf von ratedata.gaincapital.com zählt nicht, da es sich nicht um den Verlauf meines DCs handelt.
Ich beabsichtige, Äquivolumen-Balken genau nach Minuten (oder sogar nach 5 Minuten) zu erstellen - und nicht nach einer festen Anzahl dieser Balken in einem Äquivolumen-Balken, sondern ungefähr nach einem festen Volumen.
Beispiel: auf der 5-Jahres-Historie des Euro, in jedem 4-Stunden-Tick - etwa 1000 Ticks (ich erinnere mich nicht genau, aber die Reihenfolge der Zahl ist so). Gehen wir nun zu den 5-Minuten-Balken über und sammeln wir jeden Balken mit gleichem Volumen, der 4 Stunden entspricht (wir werden ihn auf H4 zeichnen), unter der Bedingung, dass es 5-Minuten-Balken gibt, deren Gesamtvolumen nahe bei 1000 liegt. In Wirklichkeit sind es vielleicht 1050 oder 950, aber das lässt sich nicht ändern. Es bleibt zu hoffen, dass ein Markt, der so dargestellt wird, weit weniger Katastrophen enthält.
Das wäre schön, aber wir haben, was wir nicht haben: eine tiefgründige Zeckengeschichte. Die Historie von ratedata.gaincapital.com zählt nicht, da es sich nicht um die Historie meines Maklerunternehmens handelt.
Ich beabsichtige, Äquivolumen-Balken genau nach Minuten (oder sogar nach 5 Minuten) zu erstellen - und nicht nach einer festen Anzahl dieser Balken in einem Äquivolumen-Balken, sondern ungefähr nach einem festen Volumen. Beispiel: auf die 5-Jahres-Historie der euras in jedem 4-Stunden-Bar - etwa 1000 Ticks (ich erinnere mich nicht genau, aber die Reihenfolge der Zahl ist so). Gehen wir nun zu den 5-Minuten-Balken über und sammeln wir jeden Balken mit gleichem Volumen, der 4 Stunden entspricht (wir werden ihn auf H4 zeichnen), unter der Bedingung, dass es 5-Minuten-Balken gibt, deren Gesamtvolumen nahe bei 1000 liegt. In Wirklichkeit sind es vielleicht 1050 oder 950, aber das ist nicht zu ändern. Ich hoffe, dass der Markt, der so dargestellt wird, weniger Katastrophen enthalten wird.
Dazu müsste die Anzahl der Ticks pro Zeiteinheit im Durchschnitt konstant sein. Was passiert, wenn sie im Laufe der Zeit leicht ansteigt?