FR H-Volatilität - Seite 32
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Und die Schlussfolgerung, der wir uns meiner Meinung nach immer mehr annähern ("wir" im Sinne von "wir haben weitergemacht" :-), ist, dass in Zecken nicht mehr Informationen stecken als in Balken, oder nicht viel mehr. Bitte verzeihen Sie mir die unverbesserliche Skepsis.
Wenn Sie die Formel wissen wollen, nach der die blaue Kurve erstellt wurde. Ich möchte zu den einzelnen Bestandteilen Stellung nehmen und erläutern, wie sie entstanden sind und was getan wurde. Danke. Oder nur eine Datei, ich kann es selbst herausfinden, ich kenne Matkad.
1. Konstruieren Sie eine Reihe von ersten Differenzen (FDD) des anfänglichen BP auf der ausgewählten TF (lassen Sie es 5 Minuten sein);
2. Finde die Volatilität von FFD - lass sie m sein;
3. Ersetzen aller Inkremente in der FF durch m, wobei das Vorzeichen der Inkremente zu berücksichtigen ist, ergibt sich die erste Differenz der Reihe gleicher Inkremente (FF);
4) Integrieren Sie die erste Differenz von RP, und das Ergebnis ist eine synthetische Reihe - RP.
ALLE.
Mit der letzten Annahme bin ich jedoch nicht einverstanden - eine unbegründete Hypothese, nichts weiter. Die Bewegung von Menschenmengen scheint nur "Unruhe" zu erzeugen (ähnlich dem Verhalten von Quantenkollektiven), was gegen Ihr RP verstößt, so dass es unwahrscheinlich ist, dass Sie die Bestätigung der Verschwörungstheorie hier rechtfertigen können :). Und die Schlussfolgerung, der wir uns meiner Meinung nach immer mehr annähern ("wir" - im Sinne von "wir haben weitergemacht!" :-), lautet: In Zecken steckt nicht mehr Information als in Balken, oder nicht viel mehr.
Was sagt man dazu!
Die Menge, das sind diejenigen, die in der Mehrheit sind. Wenn wir die Verteilung der Preisschritte aufzeichnen, wird der Großteil des Volumens aus kleinen Schritten stammen - sie sind die überwiegende Mehrheit - es ist also eine Menge. Entfernt man aus der anfänglichen Preisserie die Inkremente, die größer als einige sind, und lässt nur die "kleinen", d.h. "aus der Menge" übrig, erhält man eine Serie, die der RP-Serie nahe kommt. Ersetzt man im Grenzfall alle Erhöhungen des anfänglichen Blutdrucks durch denselben, erhält man einen Indikator für die "Stimmung in der Menge", der, wie Sie sehen können, senkrecht zur Rate verläuft...
Die Antwort auf die Frage, wo es mehr Informationen gibt, liegt auf der Hand: Wenn ich eine Zeckengeschichte habe, kann ich alle denkbaren TFs eindeutig rekonstruieren. Aber mit einer bestimmten TF, werde ich nicht weniger TFs erholen, und darüber hinaus - Zecken. Die Informationen sind also eher in Ticks als in Balken angegeben! Prival hat Recht : "... in einem großen Balken in 30 Jahren steckt fast so viel Information wie in Ticks. Das ist nicht richtig. Ich denke, je mehr Balken, desto weniger Informationen enthalten sie".
Was die Aussage"Zecken enthalten nicht viel mehr Informationen als Balken" betrifft Ich denke, dass die Informationen in Forex niemals überflüssig sind! - Es ist sein Gewicht in Gold wert:-)
Menschenmassen sind diejenigen, die in der Mehrheit sind. Wenn man die Verteilung der Preiserhöhungen aufzeichnet, sind die meisten Erhöhungen kleine Erhöhungen - sie machen die große Mehrheit aus -, es ist also eine Menge. Wenn wir aus der anfänglichen Preisreihe Inkremente entfernen, die größer als einige sind, und nur "kleine" Inkremente, d. h. "aus der Menge", übrig lassen, erhalten wir eine Reihe, die der RP-Reihe nahe kommt. Ersetzt man im Grenzfall alle Erhöhungen des anfänglichen Blutdrucks durch denselben, erhält man einen Indikator für die "Stimmung in der Menge", die, wie Sie sehen können, senkrecht zur Rate verläuft...
Der K-Faktor ist analog zum Punktwert in MT4. Er wird automatisch ermittelt und beträgt z. B. für EURUSD 10^4 und für EURJPY 10^2. Sie nimmt nicht am Sortiervorgang teil.
Das Dateiformat ist standardmäßig: <DTYYYYMMDD>,<TIME>,<OPEN>,< HIGH>,<LOW>,<CLOSE>,<VOL>. In dem Programm wird die zweite Spalte, <OPEN>, für Konstruktionen verwendet.
rsi, ich stimme mit Ihnen überein, und ich selbst vertrete eine ähnliche Meinung. Ich bin zum Beispiel davon überzeugt, dass der Zick-Zack-Operator der optimale Näherungsoperator für ein Preisdiagramm ist. Bei dieser Art der Zerlegung werden alle Informationen innerhalb der H-Punkte-Stufe der Preisskala als irrelevant betrachtet. So können wir die Menge der eingehenden Informationen erheblich komprimieren, ohne das Kind mit dem Bade auszuschütten.
Das Phänomen, um das es hier geht, ist etwas anders. Ich versuche, das Preisdiagramm auf einer bestimmten Grundlage zu zerlegen, insbesondere auf der Grundlage, die im Raum der möglichen Werte der Preisschritte definiert ist. Es gibt viele kleine Bewegungen, die uninteressant sind, und nur wenige große und starke Bewegungen! In dieser Situation würde ich nicht riskieren, die kleinen zu entsorgen, sie sind zu groß.
Zum Beispiel:
Hier in rot ist der 1-Minuten-Quotient in 12 Vektoren unterteilt, die aus gleichen Inkrementen von 1 bis 12 Pips bestehen. Nach dem Prinzip:
In der ursprünglichen Reihe werden nur die Inkremente belassen, deren Modul gleich n Punkten ist (z. B. n=5 Punkte). An den Stellen, an denen diese Bedingung nicht erfüllt ist, wird der Wert der Reihe dem linken Wert zugewiesen usw. Wir erhalten eine Reihe von Vektoren mit n - Realisierungen. Die Abbildung zeigt Vektoren für RP von 2, 5 und 8 Punkten, und die Summe aller Vektoren von 1 bis 12 ist die schwarze Linie. Es ist zu erkennen, dass der ursprüngliche VR mit einer beliebigen Genauigkeit rekonstruiert werden kann, wenn mehrere Zerlegungen verwendet werden.
Die Vektoren selbst sind von Interesse. Vor allem für die Analyse der Quotientendynamik. Vielleicht sind diese Erkenntnisse leichter vorhersehbar als die der Originalserie. Oder ihre Dynamik kann uns im Voraus über die erwartete Trendwende auf dem Markt informieren... Zur Erinnerung: Wenn wir die Nullelemente aus der Reihe der ersten Differenz eliminieren (die Informativität nimmt nicht ab), dann haben wir es mit stationären Reihen zu tun, mit allen positiven Konsequenzen, die sich daraus ergeben. Mathematik, können Sie mich hören?
Ich höre natürlich Neutron. Wenn ich die Worte "Dekomposition" und "Vektor" sehe, frage ich mich, wo sonst die Orthonormalität hier hineinpassen würde. Nur ein Scherz. Eigentlich ist es ein merkwürdiges Experiment, über das ich noch nicht nachgedacht habe. Und zur Stationarität: Natürlich muss sie streng begründet sein. Der Ruf nach Mechmatik ist hier bereits erklungen.
P.S. Gibt es im Matcadex keine Werkzeuge zur Überprüfung der Stationarität?
Das habe ich gemeint, als ich sagte, dass die Tabellen interessant sind. Dort sollten die Statistiken eingegeben werden!
P.S. Ich erinnere mich noch aus meiner Jugendzeit, dass es so ein Gerät gab - Schwellenwertstatistiken ...
Ich habe einen kleinen Indikator erstellt, der das Preisdiagramm in gleichen Schritten zeichnet, deren Amplitude der Volatilität des Instruments im ausgewählten Zeitrahmen entspricht.
Jetzt ist es an der Zeit zu überlegen, wie man sie einsetzen kann.
Ich glaube nicht, dass wir eine "einfache" Lösung erwarten können.
Hier ist ein Muster, das mir aufgefallen ist. Manchmal können Sie eine stabile Kombination aus einem Preisdiagramm und einer Linie mit gleichen Schritten sehen:
Normalerweise liegen der Preischart und die WP-Linie nahe beieinander, als würden sie miteinander konkurrieren, aber manchmal macht der Preischart eine starke Vorwärtsbewegung und lässt die WP-Linie weit hinter sich. Es zeigt sich, dass ein solcher Marktzustand nicht zufällig (effizient) ist und dass er mit einer Wahrscheinlichkeit ungleich Null dazu neigt, zu einem ungestörten Zustand zurückzukehren (Abbildung links). Im Gegensatz dazu zeigt die Abbildung auf der rechten Seite eine Situation, in der sich Preis und RP fast im Einklang bewegen, ohne starke Störungen. In einem solchen Zustand ist der Markt effizient, und die weitere Entwicklung kann einem beliebigen Pfad folgen.