FR H-Volatilität - Seite 11
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Nur haben Sie eine Wahrscheinlichkeitsdichtefunktion (PDF) und keine Verteilungsfunktion konstruiert, denn die PDF hat drei Eigenschaften. 1. Sie (PDF) ist nicht degressiv. 2. wenn x gegen unendlich tendiert, dann tendiert die PDF gegen 1. Natürlich, wenn alles normalisiert ist. SP und PDF sind durch ein Integral verbunden (PDF ist ein Integral des SP).
Der Satz "Diese Grafik wird als Verteilungskurve oder Verteilungsfunktion bezeichnet; die Funktion selbst wird als Wahrscheinlichkeitsdichtefunktion bezeichnet. " ist nicht ganz korrekt.
Ich verstehe, was Sie meinen - "Fehlerintegral" oder anders ausgedrückt "Fehlerfunktion" (EF). Die Funktion, die dies beschreibt, heißt erf(x) und ist wie folgt definiert: für eine Normalverteilung und
für beliebig, wobei f(t) die PDF oder Wahrscheinlichkeitsdichtefunktion ist, K ist der Normalisierungsfaktor, der aus der Gleichheitsbedingung eines Einheitsintegrals der PDF über den gesamten Definitionsbereich gewählt wird. Also, nicht "FR hat 3 Eigenschaften. 1. Sie (FR) ist nicht abnehmend. 2. wenn x gegen unendlich tendiert, dann tendiert FR gegen 1", aber FO!
Eine weitere interessante Eigenschaft von FR ist der absolute Wert des ZZ-Arms ohne H (Vektor U in Abb. links)
Wenn wir die nicht normierten FF für verschiedene H vergleichen (Abb. rechts), werden wir eine überraschende Sache sehen - die Anzahl der Bewegungen des Vektors U mit der Amplitude von z.B. 10 Punkten bei H=10 ist größer als bei H=15!!! Obwohl es scheint, dass eine hohe Stufe von WP diese und einige andere Schritte sicherlich beinhalten sollte... Aber nein! Das ist nicht klar.
Nein, Sie haben sich geirrt. Es ist eine Frage der Terminologie. Hier ist ein Bild. Und hier noch einmal ein Link zu wikipedia, wo die Definition von FR lautet: https: //ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%8F%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%B9
Bezüglich einer Phase. Zum Zeitpunkt t=0 (siehe Ihre Abbildung) wissen wir irgendwie nicht, ob sich das Extremum am Punkt t=-1 gebildet hat oder nicht, da der Vektor H nach unten umkehren kann und dieses Extremum verschwindet (falsch wird). Es stellt sich heraus, dass wir keinen verlässlichen Bezugspunkt H haben. Ich kann mich aber auch irren, und ich habe einen anderen Zickzack-Indikator als Sie.
Was den ersten Punkt betrifft, so stimme ich zu.
Was die Definition des Entstehungspunktes eines Zig-Zag-Extremums betrifft, so gilt es als entstanden, wenn der Kurs von seinem Höchst- (Mindest-) Wert nach links abweicht, und zwar um einen Wert, der größer oder gleich H ist (der Teilungsschritt). Diese Definition findet sich in der Dissertation von Pastuchow und ist korrekt.
Was den ersten Punkt betrifft, so stimme ich zu.
Was die Definition des Entstehungspunktes eines Zig-Zag-Extremums betrifft, so gilt es als entstanden, wenn der Kurs von seinem Höchst- (Mindest-) Wert nach links abweicht, und zwar um einen Wert, der größer oder gleich H ist (der Teilungsschritt). Diese Definition findet sich in der Dissertation von Pastuchow und ist korrekt.
Noch eine Frage, wenn nicht gequält: "... Anzahl der Bewegungen des Vektors U mit der Amplitude z.B. ..." Bedeutet das eine Bewegung in die gleiche Richtung wie der Vektor H. Wenn er plötzlich bei t=0 nach unten dreht, zählt das auch?
Definieren wir Einstiegs-/Ausstiegspunkte für einen potenziellen TS auf der Grundlage der ZZ-Prognose. Die Gewinnorder sollte auf dem Niveau des prognostizierten Extremums platziert werden. Falls der Preis diesen Wert nicht erreicht hat, schließen wir sofort bei der Bildung eines neuen Extremums, d.h. bei H auf der Preisskala darunter. Die von Pastuchow vorgeschlagene Kagi-Strategie sagt nichts über die Amplitude einer bestimmten erwarteten Bewegung aus, aber sie liefert eine integrale Schätzung dieser Bewegung - H+-Delta. In Anbetracht der Tatsache, dass wir bei einem Pullback in Höhe von H schließen werden, kassieren wir dieses Delta als Belohnung! Nachdem wir ein System geschaffen haben, das mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit zum Zeitpunkt t=0 die Amplitude der erwarteten Bewegung U vorhersagt, können wir den Erwartungswert des Deltas als Differenz zwischen dem Schweregrad der FF der tatsächlichen Bewegungen und H schätzen.
Als Beispiel wollen wir das Delta mit dieser Technik für den TS bewerten , der eine Position an jedem Punkt eröffnet, der dem Pullback vom nächsten Top bei H folgt, und gleichzeitig die vorherige Position schließt, siehe Abb. Die rote Linie zeigt die nach dem vorgeschlagenen Schema geschätzte Rentabilität (ohne den Spread) und die blaue Linie - die Rentabilität nach den Ergebnissen des Emulationshandels. Lassen Sie sich durch das Minus nicht verwirren, die Strategie kann in jedem Fall "umgekehrt" werden.
Wie man so schön sagt "to pi", aber für eine grobe Schätzung, in Ermangelung eines besseren Begriffs, wird es wohl reichen. Man kann sich Varianten der Vorhersage der erwarteten Bewegung ausdenken :-)
zum Privaten
Еще 1 вопрос если не замучил. ".. число ходок вектора U с амплитудой например .." Это имеется ввиду движение в том же направлении, что и вектор H. Если он вдруг в t=0 развернулся вниз тоже считается ?
Ja. In diesem Fall ist die Bewegung gleich Null und wir sollten über den Scheitelpunkt sprechen, der im Punkt t=0 gebildet wird. Alles ist korrekt. In dieser Formulierung finden Sie keine ZZ-Seiten mit einem Absolutwert kleiner als N.
Ich poste hier das negative Ergebnis (auch das Ergebnis) meiner Recherche.
Die Abbildung zeigt die durchschnittliche Differenz zwischen der Länge des rechten ZZ-Segments und dem erwarteten Wert von 2H (Ordinatenachse) bei einer unterschiedlichen Länge des linken Segments, normiert auf 2H (Abszissenachse). Die Darstellung wurde auf Ticks für EUR/JPY gemacht, das gleiche Bild wird für EUR/USD gezeigt.
Es ist festzustellen, dass es keine statistisch signifikante Abhängigkeit zwischen den Seiten von ZZ! Sie müssen woanders graben.
Ich denke, dass statistische Methoden in unserem Fall keinen statistischen Vorteil bringen werden - die Willkür erscheint unerwartet auf dem Markt (zumindest für mich) und verschwindet unerwartet wieder. Wir alle wissen, was wir damit machen würden, wenn wir es aufspüren könnten, aber wie können wir es aufspüren?
Ich bin davon überzeugt, dass statistische Methoden uns in unserem Geschäft keinen statistischen Vorteil verschaffen werden - Willkür entsteht unerwartet (zumindest für mich) und verschwindet ebenso unerwartet. Wir alle wissen, was wir dagegen tun würden, wenn wir es aufspüren könnten, aber wie können wir es aufspüren?
Es kann zwei Optionen geben, die zwei gegensätzlichen Annahmen entsprechen.
(1) Die Willkür entsteht sofort (d.h. blitzschnell) und verschwindet ebenso schnell wieder. Es ist nicht vorhersehbar, wann sie auftritt oder wann sie verschwindet.
(2) Die Schiedsgerichtsbarkeit hat eine eigene Trägheit, so dass ihr Entstehen, ihr Vorhandensein und ihr Verschwinden ein Marktprozess ist, der Zeit braucht. Folglich kann die Schiedsfähigkeit nicht ohne weiteres entstehen oder verschwinden. Es ist unmöglich, den Zeitpunkt ihres Entstehens vorherzusagen, aber der Zeitpunkt ihres Verschwindens kann aufgrund ihrer Dynamik vorhergesagt werden.
Welche dieser beiden Aussagen bevorzugen Sie? Ich meine, welche davon ist Ihrer Meinung nach gerecht und entspricht der Realität?
Wenn nicht, dann bieten Sie Ihre Version an. Oder bieten Sie es zusätzlich zu einem der beiden an.
Bis vor kurzem war die Antwort für mich nicht so unklar, aber wenn man sich die Ergebnisse der Automated Trading Championship 2007 ansieht, muss man zugeben, dass Arbitrage oder (dasselbe) Marktineffizienz in der Tat vorliegt! Ich stimme Ihnen zu, dass "der Zeitpunkt des Auftretens von Arbitrage nicht vorhergesagt werden kann, aber der Zeitpunkt ihres Verschwindens kann auf der Grundlage ihrer Dynamik vorhergesagt werden", die Frage ist nur, welche Analysemethoden zu verwenden sind, welches Instrumentarium als angemessen zu betrachten ist. Die BP-Analysemethoden beruhen auf der Annahme eines zyklischen Prozesses und des a priori Vorhandenseins von Trends (Herdeneffekt). Dies gilt für die Analyse der Verkaufsmengen eines großen Unternehmens, funktioniert aber bei Währungsreihen überhaupt nicht.
Somit wird die 2. Aussage akzeptiert. Sie kann als Axiom genommen werden und man kann sich darauf verlassen.
Es stellen sich die folgenden Fragen:
Was bedeutet Schiedsfähigkeit? Was sind ihre mathematischen Besonderheiten, was sind die mathematischen Merkmale einer Reihe von Zitaten, und wie wird sie reflektiert?
Was ist der beste Maßstab für die Schiedsfähigkeit? Natürlich können wir viele Werte konstruieren, um sie zu messen. Ein Beispiel ist die H-Volatilität, die jedoch, wie wir gesehen haben, nicht sehr attraktiv und nicht sehr effektiv ist. Es wäre gut, ein mathematisches Merkmal zu entwickeln, das Arbitrage bei jedem Verhalten von Kursreihen messen könnte: sowohl bei Trend- als auch bei Flauteperioden.
Es ist klar, dass es sich um einen zyklischen Prozess handelt. Die Möglichkeit zur Arbitrage erscheint und verschwindet wieder. Aber diese Zyklizität kann niemals stationär oder auch nur quasi-stationär sein. Es ist also möglich, Perioden von Stationaritätsintervallen zu untersuchen, es ist sogar möglich, deren FR zu konstruieren, aber es wird zu nichts Konstruktivem führen, IMHO.
Wenn man ein angemessenes, dynamisches, lokales Maß für die Schiedsfähigkeit konstruiert, kann man meines Erachtens auch die Eigenschaften seiner Trägheit untersuchen und unabhängig davon seine Veränderungen verfolgen, um Eintritts- und Austrittsmomente zu identifizieren. Betrachten Sie also einen Schiedsgerichtsbarkeitsindikator. Dazu müssen wir die beiden aufgeworfenen Fragen lösen: die erste, um die (zumindest mathematische) Natur der Schiedsfähigkeit zu verstehen, und die zweite, als Ergebnis der Lösung der ersten, die richtige Konstruktion des Wertes selbst.
Bis vor kurzem war die Antwort für mich nicht so unklar, aber wenn man sich die Ergebnisse der Automated Trading Championship 2007 ansieht, muss man zugeben, dass Arbitrage oder (dasselbe) Marktineffizienz in der Tat vorliegt! Ich stimme Ihnen zu, dass "der Zeitpunkt des Auftretens von Arbitrage nicht vorhergesagt werden kann, aber der Zeitpunkt ihres Verschwindens kann auf der Grundlage ihrer Dynamik vorhergesagt werden", die Frage ist nur, welche Analysemethoden zu verwenden sind, welches Instrumentarium als angemessen zu betrachten ist. Die BP-Analysemethoden beruhen auf der Annahme eines zyklischen Prozesses und des a priori Vorhandenseins von Trends (Herdeneffekt). Dies gilt für die Analyse des Verkaufsvolumens eines großen Unternehmens, funktioniert aber überhaupt nicht für Währungsreihen.
Ich stimme nicht mit Ihnen überein.
1. Was Arbitrage betrifft, so ist hier eine Interpretation von Arbitrage aus Wikipedia: "Makler A gibt einen Auftrag zum Kauf von 100 Aktien eines Unternehmens für 18 Cent ein, und Makler B gibt einen Auftrag zum Verkauf von 100 Aktien desselben Unternehmens für 17 Cent ein. Wenn der Spekulant beide Gebote gleichzeitig wahrnimmt, kann er beide annehmen und einen Gewinn erzielen. Dies wird als Arbitrage bezeichnet, d. h. entweder gibt es Arbitrage oder sie gibt es nicht. Der Zeitpunkt des Auftauchens und Verschwindens spielt keine Rolle (die Hauptsache ist, dass zwei Geschäfte gemacht werden). Auch wenn wir die Schlichtung vielleicht anders verstehen, denn ich verstehe den Begriff der Marktineffizienz eigentlich nicht.
2. Die Methoden zur Analyse von BP (Zeitreihen) funktionieren nicht? Der MA funktioniert nicht, der Korrelationskoeffizient auch nicht, usw. Die Methoden der BP-Analyse sind ein Wagen und ein kleiner Karren und alle funktionieren nicht? BP-Vorhersage mit NS Better funktioniert auch nicht?
3) Könnten Sie die Ergebnisse der Automated TradingChampionship 2007 betrachten und Ihre Schlussfolgerungen erläutern?
Mit freundlichen Grüßen Privalov