FR H-Volatilität - Seite 21
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Sergej, es gibt ein Verfahren, mit dem man im Prinzip auf Dauer kein Geld verdienen kann. Ich spreche von dem Venus-Prozess, den man durch Integration eines normalverteilten SV mit Null-MO erhält. Welche TS Sie auch immer erfinden, in diesem Fall ist sie zum Scheitern verurteilt, denn selbst theoretisch kann eine solche TS nicht geschaffen werden! Nennen wir solche VR EFFEKTIV. Wie Sie sehen, ist die Effizienz eine Eigenschaft dieses BP, nicht eines bestimmten TS. Ich denke, die Analogie ist transparent und intuitiv klar?
Danke, endlich gibt es einen Herd, auf dem man tanzen kann. Ich streiche hier nur die Worte "im Prinzip kann man das nicht". Fangen wir an, den Prozess auseinander zu nehmen :-). 1 Ein Wiener Prozess ist ein Prozess mit unabhängigen Inkrementen. Hat diese Kurve immer diese Eigenschaft? Ich denke nicht, und Sie werden mir zustimmen, dass es Bereiche gibt, in denen die Inkremente abhängig sind - die Aufgabe besteht darin, diese Tatsache so schnell wie möglich zu erkennen und innerhalb der Korrelationszeit in Richtung der Inkremente zu handeln. Die zweite Möglichkeit lautet: "Jeder Prozess mit unabhängigen Inkrementen ist markovianisch, gehen Sie hin. Wir müssen die Übergangswahrscheinlichkeitsmatrix bestimmen. Da die Menge der Preiswerte diskret und abzählbar ist, ist es theoretisch möglich
zum Privaten
Da dies meine Behauptung ist, werde ich noch etwas hinzufügen. Meine Schlussfolgerung beruht nur auf dem gesunden Menschenverstand, nicht auf den Konzepten "Martingal" und "Effizienz". Außerdem weiß ich nicht einmal, was diese Begriffe bedeuten, und ich will es auch gar nicht wissen. Aber diese Ignoranz stört mich überhaupt nicht, nur ein anderer Ansatz, eine andere Sichtweise... :о)
Ich verwende diese Begriffe in meiner Forschung auch nicht, da ich sie nicht verstehe. Und ich betrachte Mathematik als angewandte Mathematik, man muss nur verstehen, was Mathematik ist und wo man sie anwenden kann :-).
Was die Aussage betrifft, dass "das Streben des Systems nach einem stabilen Zustand keine Vorteile für die Vorhersage bietet", so habe ich das richtig verstanden und Ihnen anhand von Bildern gezeigt, dass diese Eigenschaft gut genutzt werden kann oder nicht, konnte ich nicht überzeugen. Wenn ich diese Idee nicht näher erläutern kann, versuche ich immer, auch im Rahmen des gesunden Menschenverstands zu bleiben.
In der ersten Frage herrscht also völlige Einigkeit. :-)) Großartig.
2. Ich verstehe, ganz allgemein, wovon Sie sprechen, aber ich verstehe auch, dass dies meine mathematischen Fähigkeiten und vielleicht sogar mein spezifisches Verständnis übersteigt. :-(
3. Ja, diese Sichtweise von TC ist in der Tat trivial, man muss die FR nicht kennen, um es zu tun, man muss nur das Mo haben. Die Frage kann also auch anders formuliert werden: Bringt die explizite Kenntnis von FR irgendeinen Vorteil gegenüber dem elementaren Fall der Kenntnis von mo, sko ? Und wenn ja, kann sie in irgendeiner Weise verwendet werden.
Beispiel. SP ist asymmetrisch (im Gegensatz zu Gauß, der symmetrisch ist), aber immer noch mo=0. Kann man aus der Form der Kurve etwas ableiten oder ist das sinnlos?
Aber das ist interessant: "Mathematik in der Geldverwaltung ist viel angemessener unter dem Gesichtspunkt, dass es richtige und klare Handlungsalgorithmen gibt". Können wir diese Algorithmen ausführlicher diskutieren? Das heißt, was ist gemeint und wo kann man es in zugänglicher Form finden.
4. Ich bin nicht an einem qualitativen, sondern an einem quantitativen Vergleich interessiert, der keine logische Bedingung der TZ ist. :-) Um genau zu sein, möchte ich die Streuung über eine Stichprobe normalisieren, so dass sie nicht von der Größe der Stichprobe abhängt.
Ich verstehe den Berechnungsalgorithmus, aber erklären Sie ihn bitte,
(a) Ist mit "jede Zufallsvariable" gemeint, dass jede Stichprobe einer SV-Reihe eine separate Variable ist, die ihre eigene Verteilung hat? Dabei wird davon ausgegangen, dass alle diese Variablen die gleiche Verteilung F(x) haben ? Wenn nicht, was bedeutet dann "jede Zufallsvariable"?
b) Was ist G(x)? Warum muss man F(x) mit der Potenz von n erhöhen und was hat das mit dem Stichprobenmaximum zu tun? Entschuldigung, als Physiker muss ich verstehen, was ich tue.
Einige Ergebnisse sind allen bekannt (die Sharpe-Ratio oder V@R), andere haben mehr mit dem allgemeinen Handelswissen zu tun (z. B. die Kelly-Regel), wieder andere werden in absehbarer Zeit nicht in der Praxis verwendet (die kohärenten und konvexen Risikomaße). Alle diese Ergebnisse sind konstruktiv, denn sie besagen, dass man dies und jenes tun sollte, um das Risiko zu begrenzen. In praktischer Hinsicht gibt es ein Buch, ich glaube von Vince, "The Mathematics of Capital Management" oder so ähnlich. Wenn ich mich nicht irre, geht es dabei um Geldmanagement. Ich habe es nicht selbst gelesen, nur überflogen, aber es scheint ohne Unsinn und Schamanismus zu sein.
4 Ich habe übrigens gerade verstanden, dass Sie das Maximum wahrscheinlich nicht in einer Stichprobe, sondern in der Durchführung eines Prozesses mit unabhängigenInkrementen suchen wollen. Dies ist eine etwas andere (kompliziertere) Schleife. Ich werde so antworten, wie ich antworten wollte, genau für die Probenahme, wenn Sie etwas anderes brauchen, können Sie mich wieder fragen.
a) Bei dieser Version wird davon ausgegangen, dass die Werte der Reihen unabhängige gleichverteilte (mit Verteilungsfunktion F) Zufallsvariablen sind. Eagle-Rash (1-0) ist da, oder was auch immer. Die Werte selbst, nicht ihre Summen.
b) G(x) ist eigentlich eine Maximalverteilungsfunktion. Der Beweis ist einfach: Die Wahrscheinlichkeit, dass das Maximum kleiner als x ist, ist gleich der Wahrscheinlichkeit, dass jeder s.v. kleiner als der Anzug ist (Taptologie), und diese ist gleich dem Produkt der Wahrscheinlichkeiten von Ereignissen wie "een Wert ist kleiner als x". Da die Wahrscheinlichkeiten aller solcher Ereignisse gleich sind und gleich F(x), erhalten wir, dass G(x) = F^n(x).
1 Ein Wiener Prozess ist ein Prozess mit unabhängigen Inkrementen. Hat diese Kurve immer diese Eigenschaft? Ich denke nicht, und Sie werden mir zustimmen, dass es Bereiche gibt, in denen die Inkremente abhängig sind - die Aufgabe besteht darin, diese Tatsache so schnell wie möglich zu erkennen und innerhalb der Korrelationszeit in Richtung der Inkremente zu handeln. Die zweite Möglichkeit lautet: "Jeder Prozess mit unabhängigen Inkrementen ist markovianisch, gehen Sie hin. Wir müssen die Übergangswahrscheinlichkeitsmatrix bestimmen. Da die Menge der Preiswerte diskret und abzählbar ist, ist es theoretisch möglich
Die Inkremente sind UNABHÄNGIG von der Konvention. Jede lokale Abhängigkeit ist zufällig (stochastisch), endet also so unerwartet, wie sie begonnen hat, und diese Eigenschaft kann nicht ausgenutzt werden. Die zweite Variante verstehe ich nicht. Generell ist der Versuch, einen profitablen TS mit Hilfe eines Zufallsprozesses (wie oben definiert) aufzubauen, unsinnig! Sergey, ich habe betont, dass "es auf lange Sicht unmöglich ist", und ich schließe Varianten nicht aus, um auf lokaler Ebene zu gewinnen. Das widerspricht überhaupt nicht. Wichtig ist, dass die Rendite des TC (das Verhältnis des Gesamtgewinns zur Anzahl der getätigten Geschäfte n) im Durchschnitt über eine GROSSE Historie gegen Null tendiert als 1/SQRT(n).
an Kamal
Ist es nach Ihrer praktischen Erfahrung auf dem Aktienmarkt derzeit möglich, eine andere Strategie als "Kaufen (Verkaufen) und Halten" anzuwenden?
3. Im Falle unabhängiger Inkremente - nein, das tut es nicht, denn im Falle unabhängiger Inkremente und mo=0 kann der Vorteil nichts bringen - der Markt ist effizient (gemäß dem Martingal-Kriterium, das ich oben genannt habe). Ansonsten gibt es nichts Besseres als die Regel "Kaufen und Halten". Und das alles, wie ich betonen möchte, in unabhängigen Schritten.
Einige Ergebnisse sind allen bekannt (Sharp Ratio/Sortino oder V@R), andere haben mehr mit dem allgemeinen Handelswissen zu tun (z. B. die Kelly-Regel), wieder andere sind in naher Zukunft nicht mehr praktisch anwendbar (die kohärenten und konvexen Risikomaße). Alle diese Ergebnisse sind konstruktiv, denn sie besagen, dass man dies und jenes tun sollte, um das Risiko für dies und jenes zu begrenzen. In praktischer Hinsicht gibt es ein Buch, ich glaube von Vince, "The Mathematics of Capital Management" oder so ähnlich. Wenn ich mich nicht irre, geht es dabei um Geldmanagement. Ich habe es nicht selbst gelesen, nur überflogen, aber es scheint ohne Unsinn und Schamanismus zu sein.
4 Ich habe übrigens gerade verstanden, dass Sie das Maximum wahrscheinlich nicht in einer Stichprobe, sondern in der Umsetzung eines Prozesses mit unabhängigenInkrementen suchen wollen. Dies ist eine etwas andere (kompliziertere) Schleife. Ich werde so antworten, wie ich antworten wollte, genau für die Probenahme, wenn Sie etwas anderes brauchen, können Sie mich wieder fragen.
a) Bei dieser Version wird davon ausgegangen, dass die Werte der Reihen unabhängige gleichverteilte (mit Verteilungsfunktion F) Zufallsvariablen sind. Eagle-Rash (1-0) ist da, oder was auch immer. Die Werte selbst, nicht ihre Summen.
b) G(x) ist eigentlich eine Maximalverteilungsfunktion. Der Beweis ist einfach: Die Wahrscheinlichkeit, dass das Maximum kleiner als x ist, ist gleich der Wahrscheinlichkeit, dass jeder s.v. kleiner als der Anzug ist (Taptologie), und diese ist gleich dem Produkt der Wahrscheinlichkeiten von Ereignissen wie "een Wert ist kleiner als x". Da die Wahrscheinlichkeiten aller solcher Ereignisse gleich sind und gleich F(x), erhalten wir, dass G(x) = F^n(x).
Nun, die zweite Frage ist auch schon beantwortet, danke. Vielen Dank an Vince, ich werde es sicher finden. Eine letzte Frage bleibt.
a) Wenn ich richtig verstanden habe, meinen Sie mit SP alle unendlichen Mengen von Realisierungen von Serien von SP, von denen jede ein Spezialfall von unendlichen Serien dieser SP ist. In diesem Fall ist es möglich, von einer Verteilungsfunktion für ein einzelnes Element zu sprechen. Korrigieren Sie mich, wenn ich falsch liege.
Und mit "SP" meinte ich genau diese Reihe (die unendlich sein kann), von der ich einen endlichen Teil in Form eines Fragments von Zitaten auf meinem Computer habe. Und ich habe eine Probe als Teil dieser Geschichte bezeichnet, die ich direkt in meinen Berechnungen verwende. Ändert das etwas an der Frage? Wenn ja, was ändert sich dadurch? Und was ist dann eine Probe?
b) Über das Maximum und den Grad verstehe ich, danke. Dies ist eine andere, interessantere Sichtweise. Ich bin bei meinen Berechnungen von anderen Annahmen ausgegangen. Soweit ich es verstanden habe, ist das Ergebnis eine Verteilung für das Maximum. Und es ist genau FR, nicht SP. Und weiter ist es klar.
Falls Sie diese Alphabetisierung noch nicht langweilt, möchte ich noch eine Frage stellen: Sie haben mehrfach die Unabhängigkeit von Inkrementen als eine wesentliche Einschränkung betont, die Theorie und Praxis zu sehr voneinander trennt. Sie haben auch erwähnt, dass die Theorie einen Schritt weiter gehen konnte. Könnten Sie diese Theorie bitte näher erläutern, zumindest so weit, dass man eine erste Vorstellung von diesen Schritten bekommt und auch versteht, wie eine Person, die nicht allzu weit von der Mathematik entfernt ist (wie ich :-), aber kein Experte auf diesem Gebiet ist, hier etwas Nützliches für sich selbst finden kann.
Mit diesem Satz wollte ich Sie auf die Idee bringen, dass es wahrscheinlicher ist, darauf zu setzen, dass der Versuchsleiter in den Bereich 2 fällt als in den Bereich 3 (4 Köpfe in Folge), Sie können auch auf den Bereich 1 (4 Zipfel) setzen, siehe Abbildung.
Das ist völlig falsch.
Dies ist ein deutliches Beispiel für einen typischen Fehler, der von Spielern bei Sportlotterien, Roulette usw. gemacht wird. Sie glauben ernsthaft, dass sie ihre Chips mehr oder weniger gleichmäßig auf dem Spielfeld platzieren müssen (oder Sie können sich Ihr eigenes System ausdenken), aber eine bestimmte Kombination (z. B. alle roten Chips) erscheint ihnen unwahrscheinlich. Und sie werden niemals alle ihre 17 Chips auf alle roten (oder alle schwarzen) setzen.
Auch Ihr Beispiel mit dem Bild kann leicht in die Irre führen. Die Überlegung ist: Wenn Sie 357 Adler hintereinander bekommen (wow!), dann setzen Sie auf Zahl, dann können Sie nichts falsch machen. Das ist falsch.
Ich schlage den zweifelnden Benutzern vor, die Varianten in Betracht zu ziehen (es soll sich um eine Münze mit korrekter Form handeln, es gibt keinen Wind, die Münze ist nicht magnetisch, und das Experiment ist vom technischen Standpunkt aus absolut klar):
1. Es wurde nicht umgedreht. Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass beim nächsten Wurf eine Zahl fällt? Die richtige Antwort lautet 50 %.
2. Es wurden 100 Würfe gemacht. Es gab 95 Zeiten, in denen die Köpfe rauchten. Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit von Schwänzen? Die richtige Antwort lautet 50 %.
3. Es wurden 100 Würfe gemacht. Die Geschichte des Adlerschwanzwurfs ist unbekannt (der langbeinige Sekretär wickelte einen Hering darin ein). Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit von Schwänzen? Die richtige Antwort ist 50%.
In diesem Beispiel ist die Geschichte der Ereignisse natürlich irrelevant.
Praktisch bedeutet dies, dass es absolut nichts bedeutet, wenn eine Münze 4 Mal hintereinander Kopf geworfen wird. Es bedeutet auch, dass, wenn der Chart (nicht der reale Finanzmarkt, sondern der Chart dieses dummen Münzwurfs) in einem steilen Trend nach oben ging, dann:
- bedeutet das keineswegs, dass die Wahrscheinlichkeit eines Chart-Rollbacks stark erhöht ist;
- es bedeutet nur, dass es diesen Trend in der letzten Geschichte gab.
Es ist unmöglich, einen Zufallsprozess vorherzusagen.
Sie können eine Normalverteilungskurve zeichnen. Sie können einige Wörter schreiben. Sie können davon ausgehen, dass das Ergebnis gleich um die Ecke ist.
Aber es ist unmöglich, einen Zufallsprozess vorherzusagen, denn das ist sein Wesen - er ist zufällig.
Nur solche Prozesse, in denen sich eine gewisse Regelmäßigkeit manifestiert, können vorhergesagt werden. Es gibt zum Beispiel Gründe für die Annahme, dass der Finanzmarkt nicht völlig zufällig ist.
Äußerlich zufällige und nicht zufällige Graphen sind sich jedoch sehr ähnlich.
Wenn Sie einen Eagle-Shear-Chart erstellen (Sie können eine Münze werfen, die Ergebnisse aufzeichnen und sie dann als inkrementelle Kurse in einen PC eingeben), werden Sie feststellen, dass es schwierig ist, ihn von einem Marktkurschart zu unterscheiden. Das ist es, was die Sache verwirrend macht. Die Eagle-Sheets sind im Prinzip nicht vorhersehbar, während die Market-Sheets bis zu einem gewissen Grad vorhersehbar sind.
Die Aufgabe des Forschers-Programmierers-Bauherren-TC besteht darin, Muster zu erkennen, die als Grundlage für Prognosen dienen können, d.h. den Unterschied zu bestimmen, der ein Diagramm von einem anderen unterscheidet - ein nützliches Signal zu identifizieren.
Wenn ich vom Markt kaufen möchte, werde ich sehen, dass es nicht richtig ist, den Markt zu schneiden und ein Beispiel mit einer Münze zu verwenden, und ich werde die verschiedenen Martingale in diesen Beispielen auch nicht erklären. SK ist keine Münze, sondern eine Zufallsvariable. Angenommen, die Netzspannung beträgt 220 Volt. In diesem Fall kann es 220 statt 0 sein (nicht entscheidend). Aber niemand würde dieses Spiel mit mir spielen wollen, wenn ich darauf wette, dass die Spannung innerhalb von 220V + 3sigma liegt, entgegen der anderen Hypothese.
Ich habe es einfach satt, die Effizienz-Fans zu fragen, was sie damit meinen. Ich hatte gehofft, sie würden es sehen und spielen wollen, denn ihrer Meinung nach ist der Markt die ganze Zeit effizient und strebt nach seinem Gleichgewichtszustand, so dass die Besucher nicht gewinnen können.
Aufforderung an alle, sich an die oben beschriebenen Regeln zu halten.
SK Nochmals vielen Dank, dass Sie das gesehen haben.
Edit: mit allem, was du oben geschrieben hast, bin ich absolut einverstanden, obwohl ich hier eine Zufallsvariable definiere, die zwei Regelmäßigkeiten hat: can und variance=const. Das erklärt, warum ich jeden schlagen kann. Leider ist der Markt nicht so einfach, wie wir es gerne hätten.
Und um dem Ganzen die Krone aufzusetzen und nicht nur als "Ideenkiller" zu fungieren, werde ich Ihnen eine sehr einfache Idee verraten, die ich in meinem Artikel hier auf mql4.ru propagiert habe und die mit zunehmender praktischer Handelserfahrung immer wichtiger wurde: Das Standard-Gauß-Modell des geometrischen Random Walk kann von allen Problemen befreit werden, wenn man nur einen Parameter überdenkt: die Zeit. Diese Idee wurde hier bereits erwähnt, aber es ist keine Sünde, sie noch einmal zu wiederholen: Schauen Sie sich den Tickframe an! Und die Effekte wie "heavy tails", wie "Volatilität" und viele andere Dinge werden verschwinden.
Schauen Sie auch: Die Abbildung unten zeigt in Rot die Anzahl der Berechnungen der ersten Differenz der TP EUR/USD-Ticks, ausgedrückt in Pips, die in das Intervall des auf der Abszisse eingestellten Wertes fallen.
Wo sind also die fehlenden Effekte in Form von"heavy tails"? Wir könnten immer noch ein"Volatilitäts"-Diagramm erstellen, wenn Sie die richtige Definition vorschlagen, um zu sehen, wie"viel fehlt".
Woher kommen die Zecken?
Was die Volatilität betrifft, so ist das, was ich sage, weitgehend Taptologie, denn die Preisvariabilität (Volatilität) steht in direktem Zusammenhang mit der Aktivität der Transaktionen (der Anzahl der Ticks), und wenn man den Tickframe betrachtet, entwertet man das Diagramm und geht zur so genannten operativen Zeit über. Da die Daten über die gehandelte Volatilität für uns verschlossen sind (d.h. irgendjemand wird kurze Verfallsoptionen finden - Sie sind willkommen, aber selbst die Minutien davon sind nicht frei zugänglich), ist es schwierig, meine Aussage "direkt" zu überprüfen, nur das spekulative Konstrukt oben.
Nicht ganz, Neutron. Wir müssen Balken mit gleichem Tickvolumen erstellen (equivolume). Und sehen Sie sich schon mal ihren P.D.F. an. (Wahrscheinlichkeitsdichtefunktion). Diese Idee wurde schon vor langer Zeit, vor fast anderthalb Jahren, von Amir in "The Principle of Substitution of Time in Intraday Trading" geäußert.
Ich habe den Artikel damals zur Kenntnis genommen, aber ich war noch nicht auf p.d.f. fixiert, und ich habe keine Anwendung dieser Ideen beim Handel gesehen. Auch jetzt noch sehe ich keinen allzu großen Nutzen für den Handel, aber andererseits verstehe ich sehr gut, was der Autor zu Beginn des Artikels geschrieben hat (Hervorhebung hinzugefügt): Ich wage zu behaupten, dass nur wenige Systementwickler - sowohl Anfänger als auch einige "erfahrene" - denken, dass selbst die einfachsten Indikatoren des Typs gleitender Durchschnitt, die sich auf die Zeit beziehen, tatsächlich unterschiedliche Einheiten zu verschiedenen Tageszeiten sind. Natürlich gibt es auch Systeme, die nach dem Preis formuliert sind, aber nicht nach der Zeit. Ein typisches Beispiel sind die Systeme Renko und Kagi, die jedoch in der Minderheit sind. Die meisten von ihnen, ich wiederhole, sind an die Zeit "gebunden", meist indirekt über die Indikatoren. Das ist genau richtig: Das Aussehen der klassischen kontinuierlichen Indikatoren ändert sich nach einer solchen Umwandlung stark. Diejenigen, die versuchen, dies in ihrem TS zu verwenden, schauen sich einfach die Hüllkurven und Bollinger Bänder an, die auf diesen Chart angewendet werden. Ich vermute, dass diese Indikatoren zusammen mit dem Verschwinden (oder der deutlichen Ausdünnung) der dicken Schwänze und der Stabilisierung der Varianz (Volatilität) viel vernünftigere Ein- und Ausstiege anzeigen werden. Sie werden keinen Gral bekommen, aber der Umgang mit einfacheren Verfahren wird auch einfacher sein.
Ich persönlich interessiere mich für diese Chart-Konvertierung nur, weil der Chart selbst potenziell viel näher an einen Wiener Prozess herankommen könnte - mit p.d.f.-Inkrementen, die denen von Bachelier beschriebenen sehr nahe kommen (+-1 Tick zu jedem Zeitpunkt, unabhängig von der Vergangenheit). Die zweite Frage ist, wie es weitergehen soll.
SK. Ich verstehe sehr gut, dass die Tickvolumina auf Foreh zu sehr vom Datenanbieter und seinen Filtern abhängig sind. Aber Sie können es versuchen, oder?
Ich entschuldige mich für das umfangreiche Zitat, aber es ermöglicht es, den Verlauf der Diskussion zu rekonstruieren.
Sehen Sie sich die Abbildung an. Sie zeigt die Verteilung der Preisschritte in Balken um 1 Tick, 10, 20, 40, 80 Ticks.
D.h. was erforderlich ist - "Bars mit gleichem Tick-Volumen in ihnen (equi Volumen)". Daten sind für EUR/JPY Alpari 2007 Ticks gegeben. Es ist klar, dass man selbst für TF=80 nur mit großen Vorbehalten von einer Verteilungsnormalisierung sprechen kann (vgl. durchgezogene rote Linie und rote Linie mit Kreisen).
Vielleicht können Sie, Kamal und Mathemat, sich zu dieser Situation äußern.