FR H-Volatilität - Seite 7
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Natürlich habe ich nichts dagegen, wenn Sie das tun. Ich schaffe es nicht immer, zu skypen, weil ich spät nach Hause komme und meine Familie nicht wecken will. Aber ich kann es über ICQ machen, es ist leise.
ICQ, also ICQ 213-878-996.
Ungefähr so, wie Peters es in seinem Buch http://bigforex.biz/load/8-1-0-136 getan hat. Sie können auch http://bigforex.biz/load/8-1-0-137 lesen , es ist sein erstes Buch. Meiner Meinung nach passt das, was Sie als Störungen bezeichnen, ganz gut in sein Modell, da er diese Störungen in keiner Weise herausgreift, sondern einfach den Renditeprozess betrachtet, ohne die Trendabschnitte daraus herauszuschneiden.
Ich weiß, die Aufgabe ist sehr schwierig, aber das Ziel ist sehr verlockend. Übrigens ist Peters nicht der Einzige. Es gibt auch Shiryaev, der sich ebenfalls mit der Statistik von Finanzreihen beschäftigt.
Ich habe Peters vor etwa zwei Jahren gelesen. Es ist in Ordnung, es ist ein interessantes Buch, es erweitert meinen Horizont. Ihr Nutzen ist jedoch leider sehr begrenzt, sowohl was das Verständnis der Natur des Marktes als auch was die praktischen Arbeitsmethoden angeht. Vielleicht liegt es daran, dass "sein Modell" nicht einmal versucht, nach innen zu schauen, d.h. sich nicht über die Phänomenologie erhebt. Und Schirjajew geht, wie es sich für einen Mathematiker gehört, nicht in das Phänomen hinein, sondern untersucht es "in seiner Gesamtheit", so wie es ist. Deshalb zielt er (bei allem Respekt vor Schirjajew, einem anerkannten Koryphäen der sowjetischen Mathematik) nicht einmal darauf ab, die Gesetze des Marktes aufzudecken.
Ich habe über den Ansatz des Physikers gesprochen und meine eigene Meinung geäußert, ohne sie jemandem aufzuzwingen. Es war der Physiker Einstein, der den Lauf eines Brownschen Teilchens berechnete, und der Geophysiker Hirst, der die Ausbreitung der Füllung eines Stausees berechnete. Die Energieverteilung der idealen Gasmoleküle wird als Maxwell-Verteilung bezeichnet. Ich denke also in dieselbe Richtung. Mathematiker lösen natürlich unterschiedliche Probleme, und ihre Ansätze sind unterschiedlich. Und das ist auch gut so, denn es sind zwei verschiedene Seiten eines grundlegenden Prozesses.
Was die Statistiker betrifft, so haben Sie völlig Recht. Im Thread über stochastische Resonanz, in dem ich meine Arbeit vorstellte, stellte ich eine Frage über den untersuchten FR. Darauf gab es keine Antwort. Ja, und es gab nur drei Versuche. Und es stellt sich heraus, dass es sich um einen Spezialfall einer bekannten und erforschten Funktion namens Gamma-Verteilung handelt, auf die ich zufällig bei der Lektüre eines Buches über Bayessche Statistik gestoßen bin.
Jetzt wird es interessant, Yurixx. Ich habe den Eindruck, dass wir mit unserem Zugang zum Markt allenfalls zu einer phänomenologischen Beschreibung verdammt sind. Grob gesagt, eher klassische Thermodynamik als statistische Thermodynamik. Funktioniert die klassische Variante nicht gut? Auch wenn wir die Entropie oder die Temperatur in diesem Rahmen nicht sehr gut verstehen, funktioniert sie dennoch, und zwar sehr gut.
Letztlich werden die wahren Gründe für das, was solche verborgenen inneren Gründe für TZ bewirken, für uns immer noch hinter sieben Schlössern bleiben. Der Markt ist eine Blackbox. Der Schlüssel liegt darin, zu erkennen, was diese Box im nächsten Moment (oder in der übernächsten Woche) produzieren wird, und dafür zu sorgen, dass unser System zur Wissensextraktion beständig funktioniert.
Yurixx
...wie man einen CB-Generator erstellt, der nach einer bestimmten Verteilung funktioniert?...
Man braucht einen analytischen Ausdruck für die Verteilungsfunktion F(x) und es gibt eine Umkehrfunktion F^-1(x), dann ist es einfach. Zumindest gibt es ein Verfahren in Mathematiksoftware, das diese Funktion berechnet.
Mathematik
...
P.S. Wäre es nicht schön, Balken mit der gleichen Anzahl von Ticks statt mit der gleichen astronomischen Zeit darin zu bauen?
...
Ich würde es auch gerne sehen. Wenn Sie es finden, sagen Sie mir bitte Bescheid.
Das Lustige daran ist, dass der Close-Prozess solcher "Äquivolumen"-Balken sich durchaus als so etwas wie der Wiener-Prozess herausstellen kann, da die Tick-Returns FR fast perfekt zwei scharfe Spitzen bei +-1 haben (aber das ist für die EuR). Es stellt sich etwas sehr Ähnliches heraus wie das, wovon Bachelier im Jahr 1900 träumte (und wie sich herausstellte, hatte er recht - mit der Zeitkorrektur, die die ganze FR durchbricht). Diese Hypothese muss jedoch noch überprüft werden.
Im Prinzip gibt es einen Artikel zu diesem Thema: "Das Prinzip der Zeitsubstitution im Intraday-Handel".
P.S. Können Sie sich vorstellen, was das bedeutet? In einem Markt, der sich in dieser Form präsentiert, gibt es keine Katastrophen, d. h. keine fetten Schwänze, da alles gaußförmig ist (mit sehr seltenen Ausnahmen, die sich auf weniger als 1 % aller Ticks größer als 1 modulo beschränken). Yurixx, es stellt sich heraus, dass Ihr Scherz über die Kleinheit des Prozesses gar nicht so weit von der Wahrheit entfernt ist. Sie müssen nur Ihre Brille wechseln...
P.P.S. Rosh, erinnerst du dich noch an die Idee, einen echten FR in einen Gauß umzuwandeln? Und hier brauchst du das nicht einmal zu tun...
P.S. Es wäre schön, Balken mit einer gleichen Anzahl von Ticks statt gleicher astronomischer Zeit darin zu bauen...
Wird der Zweck die Mittel heiligen? ;)
P.P.S. Rosh, erinnerst du dich noch an die Idee, einen echten FR in einen Gauß umzuwandeln? Und hier musst du das nicht einmal tun...
Ich habe einmal diese normalverteilten Werte (mit denen man so einfach und ohne Analyse Geld verdienen konnte), die mir Excel vor etwa ein/zwei Monaten für die Z-Zahl gegeben hat, analysiert und herausgefunden, dass diese Generation nicht bedingungslos normal ist, sondern eindeutig Abhängigkeiten zwischen den Inkrementen (Renditen) aufweist. Sie können also weiter studieren, eine Lösung wurde noch nicht gefunden :)
Natürlich, aber ich weiß nicht, wo ich schreiben soll. Wenn ich mich nicht irre, verzeichnet das Guinness-Buch der Rekorde einen Rekord von 1200% pro Jahr. Larry Williams http://web-investor.academ.org/index.php?action=articles&id=71
Sieht aus, als hätten sie es geschafft. Wenn ich die Organisatoren wäre, würde ich Beobachter von dieser Organisation einladen, und wenn sie den Rekord der IHMO bestätigen, wäre das zumindest eine gute Werbung.
Komposter
Der Zweck heiligt die Mittel, aber nur, wenn das Ziel edel ist. Ich würde gerne 1 Auge auf diesen Stream werfen. Und mit meinen krummen Händen wird das so schnell nicht passieren :-)
Rosh, im Prinzip ist es möglich, diese Daten zu mischen (Gauß-Prozess). Dann sollte die Abhängigkeit irgendwie verschwinden.
2 komposter: Gott allein weiß, ob es die Mühe wert ist. Ich denke, es ist nicht schwer, einen Indikator zu erstellen. Aber es scheint, dass bei solchen Charts alle Arten von Zauberei wie Fibs und Calipers/Resistants nicht mehr funktionieren. Aber es ist durchaus möglich, dass die einfachsten Critters wie Wipers, RSI, Stochastics und andere besser funktionieren werden.
Der Zweck heiligt die Mittel, aber nur, wenn der Zweck edel ist. Ich möchte ein Auge auf diesen Strom haben. Und mit meinen krummen Händen wird das so schnell nicht passieren :-)
Ich warte auf eine detaillierte Beschreibung über Skype.