FR H-Volatilität - Seite 33
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zu Neutron
Serega, ich würde mir gerne eine Zufallsreihe von Ihnen für ein Experiment ausleihen, die zufälligste Reihe, die Sie je erstellt haben. :о) Sicherlich habe ich noch welche herumliegen. Vorzugsweise sollte die Anzahl der Proben nicht weniger als 50000 betragen.
PS: Seryoga, ich habe ein ebenso cooles Phänomen gefunden. Und wenn es statistisch bestätigt wird, werde ich ein Thema wie "Marktspeicher" erstellen. Es wird etwas zu besprechen geben. :о)
Ich sage, wir tauschen, ohne zu schauen! - Sie stellen die Idee ohne jegliche statistische Bestätigung vor, und ich werde eine Reihe veröffentlichen.
Ich fange an:-) Hier ist die "zufälligste" der fettschwänzigen Varianten. Einhaken!
Ich sage, wir tauschen, ohne zu schauen! - Wenn Sie diese Idee ohne jegliche statistische Bestätigung äußern, werde ich sie mit einer Zahl belegen.
Ich fange an:-) Hier ist die "zufälligste" der fettschwänzigen Varianten. Festhalten!
Seryoga dankt Ihnen! Wir werden die Idee auf jeden Fall weitergeben, aber wir müssen uns Zeit nehmen, um alles zu prüfen, vorzubereiten und das Material zu präsentieren. Aber es ist noch keine vollständige Idee, sondern ein völlig zufälliges Phänomen. Nun, nicht ganz zufällig gefunden, aber dennoch. Es gibt auch eine Idee dazu, aber sie ist zu weit von der praktischen Umsetzung entfernt. Vielleicht ist es aber auch einfach nur Unsinn. Aber dieser Unsinn, so scheint es mir, ist mit dem Gedächtnis des Marktes verbunden und liegt sozusagen über dem, was durch Autokorrelation und andere schlaue mathematische Dinge gefunden werden kann, und ist daher einfach nicht zu erkennen. "Theoretisch" dürfte dieses Phänomen bei einer Zufallsreihe nicht auftreten. Wir werden sehen, aber wenn das der Fall ist, werde ich einen separaten Thread erstellen, einfach weil es eine separate Aufmerksamkeit verdient.
Ja, ich verstehe - wenn man sich ein Porträt der Giaconda aus der Nähe anschaut, sieht man einen Haufen Beulen und Punkte, aber wenn man einen Schritt weggeht, geschieht ein Wunder - man erhält ein vollständiges und schönes Bild! Es muss Ihnen gezeigt haben, wo und wie weit Sie zurücktreten müssen?
:о)))) Aha. Sehr ähnlich, aber wie weit man das zurückverfolgen kann, ist ein Rätsel, obwohl man eine statistische Schätzung erhalten kann. Grob gesagt, scheint es Strukturen zu geben, die ein sehr starkes Gedächtnis haben, oder vielleicht gibt es auch gar keine, und ich spiele mit Ihrem Kopf herum.
PS: und die Reihe, die Sie genau zufällig haben? Wie haben Sie sie erstellt? Eine oberflächliche Analyse ergab sehr starke Korrelationen und stellenweise eine sehr hohe, fast 0,95-fache Wahrscheinlichkeit, einen Trend zu finden (bestätigt), die Fraktalanalyse deutet ebenfalls auf ein "Gedächtnis" hin. Mindestens fünf Mal (natürlich nicht genug) habe ich das wahrscheinliche Preisniveau mit meinem Modell für zufällige "aktuelle Messwerte" berechnet - es hat funktioniert. Übrigens funktioniert mein Modell bei einem Wiener Prozess nicht richtig. Aber es dauert ein paar Tage, um sie zu erzeugen, sogar für meine Schubkarre. Eine einmal erstellte Datei ist während der Übertragung versehentlich gestorben. :o( Okay, wir finden eine Lösung.Zufällig, zufällig!
Das Maß der Zufälligkeit wird durch das Verhältnis zwischen den Inkrementen bestimmt. Der Autokorrelationskoeffizient (AC), der die Beziehung zwischen benachbarten Inkrementen anzeigt, übersteigt in diesem Fall nicht einige Einheiten pro 10^-2, was innerhalb des akzeptablen Bereichs der statistischen Variation für eine Reihe dieser Länge liegt. Ich habe die Reihen durch Integration dritten Grades (zur Bildung "dicker Schwänze") von normalverteilten SV mit Null MO und sko=1 erzeugt. Unten habe ich eine weitere Implementierung des Wiener-Prozesses (5*10^5 Zählungen, ASK=2*10^-3) gepostet. Probieren Sie es aus!
Übrigens brauche ich Ihnen nicht zu erklären, was das Vorhandensein eines "Speichers" bedeutet, der von diesem oder jenem Verarbeitungsalgorithmus in solchen Serien entdeckt wird - es ist ein Zuverlässigkeitsgrad des Algorithmus, nicht der Serie - wie Sie es wollen!
Aus Versehen, aus Versehen!
Aus Versehen, aus Versehen!
Der Autokorrelationskoeffizient (AC), der die Beziehung zwischen benachbarten Inkrementen angibt, übersteigt in diesem Fall nicht einige Einheiten pro 10^-2, was für eine Reihe dieser Länge innerhalb des akzeptablen Bereichs der statistischen Variation liegt. Ich habe die Reihen durch Integration dritten Grades (zur Bildung "dicker Schwänze") von normalverteilten SV mit Null MO und sko=1 erzeugt. Unten habe ich eine weitere Implementierung des Wiener-Prozesses (5*10^5 Zählungen, ASK=2*10^-3) gepostet. Probieren Sie es aus!
GUT. Betrachten wir es als Zufall, außerdem sagen uns ein paar Berechnungen des wahrscheinlichen Preisniveaus gar nichts. Aber gelegentlich lasse ich meinen Algorithmus über Ihre Serie laufen, einfach aus Neugierde. Aber das wiederum ist Zeit... :о(
Übrigens, aber auch Sie haben Ihre Zeile durch einen Algorithmus erhalten, der auch durch seine Gültigkeit bestimmt werden muss, sie ist Ihnen nicht vom Himmel gefallen. :о)))) Meinen Wiener Prozess habe ich so generiert, wie hier beschrieben: https://www.mql5.com/ru/forum/50458 post"grasn 30.01.07 00:04", bzw. so, wie er in Büchern beschrieben ist, aber mit einem sehr großen N, daher die Rechenzeit. Hier hat das Modell nicht funktioniert.
PS1: Ich bin nicht der einzige, der "es will", und ich habe keine Beschwerden über die Serie :o)))
PS2: Ok, in ein paar Tagen werde ich dem Phänomen auf den Grund gehen. Danke für die Hilfe, vielleicht tauche ich ja bald auf :o)
Oh! Das ist der Punkt, zu dem sich die Diskussion verlagert hat. Ich grüße Sie alle!
Wie ich sehe, gibt es eine Invasion von Matheleuten. :)
Ihre Bilder unterscheiden sich sehr von dem, was ich konstruiert habe, was interessant ist. Hier wurde zum Beispiel ein Bild aus dem Nordwind-Zweig, jeder 30. Tick, gestohlen (sehr charakteristischer Zweig, übrigens, die Hälfte der offensichtlichen, aber nützlichen Beobachtungen, und die Hälfte - antiwissenschaftlicher Unsinn wie "Beweis der Möglichkeit, durch das Spielen von Beagle zu verdienen"; und Jonglieren von Fachbegriffen dazu).
Ich habe den Eindruck, dass Ihre Behauptungen völlig unbegründet sind. Nicht nur, dass Sie völlig lächerliche Schlussfolgerungen ziehen, ohne den Zweck und die Ziele dessen, was war, zu verstehen, sondern Sie versuchen auch, mir etwas zuzuschreiben, was ich nie gesagt habe. Das ist nicht nett. "Warum hast du es so eilig, Moskauer, mit einem leeren Halfter zu klappern?"
Tiki ist von einer bekannten Firma, ein Link dazu befindet sich oberhalb des Threads.