Бэктестинг/оптимизация
Во время бэктестинга мы можем столкнуться с несколькими случаями:
- Например, советник тестируется очень хорошо, отлично: для меня это ничего не значит, потому что код советника может быть адаптирован программистом для того, чтобы он тестировался отлично.
- Если советник показывает очень плохие результаты во время бэктестинга, я буду смотреть на первоначальную идею, пытаясь улучшить что-то в ней.
- если советник тестируется, но иногда хорошо, а иногда плохо (просто для примера: хорошо тестируется на октябрьских данных, плохо на сентябрьских, хорошо на августовских и т.д.), то такой советник мне очень интересен. Потому что я понимаю, что невозможно иметь стабильно хорошие результаты всегда (потому что рынок меняется и все меняется, но мы используем те же индикаторы и те же советники и ничего не меняется).
Я думаю, что тестер стратегий - это хороший фильтр, он показывает, есть ли у стратегии перспективы, выявляет сильные и слабые стороны данного советника. Оптимизация помогает смягчить слабые стороны и использовать сильные. Живое демо-тестирование гарантирует, что при живых ценах в реальном времени советник эффективно взаимодействует с сервером брокера и работает как положено. Тестирование в реальном времени на реальных деньгах доказывает, что советник приносит прибыль или нет.
Учитывая, что такие брокеры, как IBFX, платят проценты на демо-счетах, но не на реальных мини-счетах, я считаю, что важно "тестировать реальные деньги" с наименьшим допустимым размером лота, чтобы быть уверенным, что советник может преодолеть все препятствия, например, плату за своп, обновление билда в середине дня, перерывы в работе, дни nfp и т.д. и т.п....
только мое скромное мнение... 
эй... мое мнение по поводу ea - они хороши, но они не говорят, что произойдет с ценой в будущем, только прошлая история, поэтому 1 эксперт может работать хорошо 1 или 2 года, а потом может работать как раньше.
Янник
У меня есть книга на датском, и самая распространенная стратегия проста, как скользящая средняя выше ниже, но здесь вы пропускаете некоторые вершины и низы.
только мое скромное мнение...
кроме того, смотрите ссылки, приведенные здесь
http://www.strategybuilderfx.com/forums/showthread.php?t=15309
http://www.strategybuilderfx.com/forums/showthread.php?t=15253
хорошее везение, хороший торговать!
Кто знает, учитывает ли тестер стратегий MT4 самые высокие и самые низкие цены бара или только цены открытия/закрытия?
Может быть, для тестирования советников нужен новый тестер стратегий, созданный в виде царапин?
Тогда мы могли бы иметь полный контроль над ним... так ли это?
MT и бэктестинг
привет всем,
Я новичок на этом форуме и хотел бы начать с некоторых вопросов относительно бэктестинга в MT.
Я читал в сети, что на результаты бэктестов MT нельзя полагаться.
может ли кто-нибудь подтвердить это?
Есть ли в MT серьезный баг?
Я могу предположить, что в большинстве случаев причиной этого является только плохое программирование системы.
Как насчет обработки баров в MT?
Допустим, мы смотрим на дневные бары.
Тестер стратегий смотрит только на OHLC?
или он смотрит на каждый отдельный тик внутри системы?
Этот факт важно знать.
поведение будет отличаться в этих двух сценариях, если у нас есть 2 или более сигналов на одном и том же дневном баре.
спасибо.
спасибо, что переключили меня сюда.
ответы на все вопросы даны в ссылках fxid10t.
большое спасибо.
Бэктестинг
Привет всем.
Я новичок на этом форуме, и английский не является моим родным языком.
Прежде всего я хотел бы поздравить вас с высоким качеством сообщений. Это не характерно для других форумов, которые я посещал.
Я играю на Форекс и кодирую советника уже несколько месяцев.
Моя главная проблема заключается в том, почему я получаю более высокую прибыль (даже +1000%/месяц) при бэктестинге моего советника, чем на реальном рынке? Я перепробовал много разных стратегий, и ни одна не дала заметного результата, пока советник был потрясающим в бэктесте.
Техподдержка говорит, что бэктестер использует только данные OHLC, но это неправда, так как в тестере стратегий я вижу, как цена меняется внутри бара. Кстати, я использую Metatrader 3.83 build 6231 от InterbankFX.
Может ли кто-нибудь помочь?
Заранее спасибо
Ренато
По моему опыту, в тестере стратегий MT3 есть как минимум одна серьезная ошибка.
Эта ошибка бьет по вам, если вы используете лимитные ордера (OP_SELLSTOP, OP_BUYSTOP).
Например, если ваш лимит на покупку превышает фактическую цену, то тестер стратегий исполнит этот ордер по фактической цене.
В реальной жизни эта сделка не состоялась бы, потому что лимит покупки не был достигнут.
Как я уже сказал, это мой опыт.
Может быть, кто-то еще может подтвердить это?
Чтобы быть уверенным, вы могли бы перенести советник в MT4 и протестировать его там.
Результаты должны быть более реалистичными.
Да, Айомме. Я согласен с тобой.
У меня было ощущение, что происходит нечто подобное. Я заметил, что стоп-ордера обрабатываются гораздо легче, чем в режиме реального времени.
Но я думаю, что это не единственная проблема с ST. Я подозреваю, что даже обычные ордера исполняются несколько легче, как будто нет проскальзывания или чего-то подобного.
Советники, которые я написал для скальпа, получают огромные прибыли в ST, но в реальном режиме часто получают "недействительные цены" или stoploss.
Я бы хотел понять, как именно ST раздувает симулированную прибыль и иметь возможность адаптировать советника, чтобы получить часть этой хорошей прибыли.
Ренато
По моему опыту, в тестере стратегий MT3 есть как минимум одна серьезная ошибка.
Эта ошибка возникает, если вы используете лимитные ордера (OP_SELLSTOP, OP_BUYSTOP).
Например, если ваш лимит на покупку выше фактической цены, то тестер стратегий исполнит этот ордер по фактической цене.
В реальной жизни эта сделка не состоялась бы, потому что лимит покупки не был достигнут.
Как я уже сказал, это мой опыт.
Может быть, кто-то еще может подтвердить это?
Чтобы быть уверенным, вы можете перенести советник в MT4 и протестировать его там.
Результаты должны быть более реалистичными.
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Это была проблема, которая возникла Ренокс https://www.mql5.com/en/forum/general
Даже не спрашивали. Это были просто "риторические" вопросы (вопрос с ответом внутри вопроса). Конечно, нет, мы не можем.
Но мы работаем с этим тестером и у нас нет выбора.
1. Некоторые люди говорят: не верьте тестерам стратегий mt4. Чтобы понять конкретного советника, нужно тестировать его на демо в течение нескольких лет (5 или 8 лет).
2. Другие люди (программисты) говорят, что тоже не верят в демо-тестирование. Вам нужно использовать реальные деньги (в течение 5 или 8 лет), чтобы сказать: этот советник, который я (программист) создал, хорош (или плох).
В данном случае мы имеем следующее: программисты предложили советника, тестеры тратят свои деньги, чтобы доказать работу программиста. И никто ни за что, конечно, не отвечает.
3. Другие люди говорят, что даже этого недостаточно. Потому что нужно тестировать на реальных деньгах, используя разных брокеров и разные таймфреймы (но никто не сказал, откуда взять эти деньги...).
3. Некоторые люди используют mt4 strategy tester, чтобы сказать что-то о конкретном советнике.
Каков ваш выбор?
Как люди тестируют?