Бэктестинг/оптимизация - страница 12

 

Бэктестинг и закрытые бары

Привет всем,

Кто-нибудь может объяснить, почему некоторые системы при бэктестинге показывают сказочные результаты, когда в бэктестинге используется "TickMode", а если он установлен на закрытие бара, то результаты полностью отличаются? Я бы подумал, что TickMode будет более точным, так как он использует 1 мин данные? У меня MT4 настроен на 90% качество моделирования. Любые отзывы были бы очень признательны. Спасибо

 

Большое спасибо.

 

во-первых, "тики" не измеряются количеством минут, каждое движение рынка - это тик. просто чтобы прояснить.

Тестер стратегий - это урод природы, как я люблю его называть. По моему опыту, он имеет низкую точность, и иногда выдает разные результаты без видимых причин. Лучший способ бэктестирования, который я нашел, это делать это вручную, так как это гораздо более точно. Еще одна вещь, в которой нужно убедиться, это когда вы тестируете вперед, УБЕДИТЕСЬ, что ваш советник открывается и закрывается тогда, когда вы этого хотите. иногда в metrader нужно уточнить некоторые вещи по-другому, чем уже установлено, даже если код уже имеет смысл.

 

Почему, когда я загружаю данные с alpari на свои демо-платформы FXDD и Neuimex и тестирую на них свою стратегию, я обнаруживаю, что при одинаковых параметрах эксперта тестер стратегий показывает, что стратегия гораздо более рискованна на FXDD, чем на Neuimex. Почему такая большая разница, если для бэктестинга используются одни и те же данные?

Может я делаю что-то не так?

Еще раз спасибо.

FXBabe

 

Это из-за брокеров

Это просто из-за брокерского фида. Обычно я получаю те же результаты, что и вы. По какой-то причине FXDD обычно (не всегда) более прибылен, чем Neuimex и InterbankFX, когда я тестирую советника.

Просто мое мнение,

B

 
YupYup:
Это просто из-за брокерского канала. Я обычно получаю те же результаты, что и вы. По какой-то причине FXDD обычно (не всегда) более прибылен, чем Neuimex и InterbankFX, когда я тестирую советника.

Просто мое мнение,

B

будет ли это то же самое в реальной торговле?

 
FXBabe:
будет ли то же самое в реальной торговле?

Надеюсь. Есть много людей, использующих FXDD, и я буду одним из этих людей, в первую очередь потому, что нахожусь здесь, в США, и мне не нужно беспокоиться об отправке денег за границу. Итак, отвечая на ваш вопрос, я должен сказать, что, судя по тому, что я слышал о демо-счетах и реальных сделках, в последнее время вы получите другие результаты, чем при использовании демо-счета, надеюсь, что они будут близки к реальной торговле. Помните, это демо-счет, брокеры не особо "заботятся" о фальшивых деньгах... вот почему к ним "относятся иначе", чем к реальным счетам. Но использование FXDD, я думаю, это то, что нужно...

Надеюсь, вы не запутаетесь в этом...

B

 

Спасибо.

И еще одно, когда я даю свой эксперт кому-то для использования, я не хочу, чтобы он передал его кому-то другому для использования без моего разрешения. Как мне помешать им это сделать? Есть идеи? Каждый компьютер имеет уникальный IP-адрес, когда я передаю эксперта ему, могу ли я закодировать что-то в эксперте так, чтобы он работал только на компьютере с этим конкретным IP-адресом?

Спасибо.

FXBabe

 

Нет статического IP!

FXBabe:
Спасибо.

И еще одно, когда я даю свой эксперт кому-то для использования, я не хочу, чтобы он передал его кому-то другому для использования без моего разрешения. Как мне помешать им это сделать? Есть идеи? Каждый компьютер имеет уникальный IP-адрес, когда я отдаю эксперта ему, могу ли я закодировать что-то в эксперте так, чтобы он работал только на компьютере с этим конкретным IP-адресом?

Спасибо.

FXBabe
Каждый раз, когда вы входите в Интернет, ваш провайдер динамически присваивает вам новый IP. Таким образом, нет статического IP для каждого пользователя!

Возможно, единственным решением является написание кода на c++ для получения некоторых уникальных аппаратных данных пользователя, а затем генерация номера, который ваш клиент использует в качестве пароля (большинство программ используют эту технику).

Надеюсь, стало понятнее!
 

Как провести обратное тестирование с помощью MQ4

Я понимаю, как позволить советнику торговать за вас, но я не понимаю, как получить исторические данные и провести обратное тестирование. Также как вы работаете с системой, которая использует графики с несколькими периодами для принятия решений о входе и выходе? Как вы с этим справляетесь? Любая помощь будет принята с благодарностью.

Я новичок в этом деле, но у меня есть некоторый опыт программирования.

Patronus