Бэктестинг/оптимизация - страница 93
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Они не будут исправлять это в ближайшее время.
Он работал, потом не работал, потом снова работал, и после последнего раза он не работает последние 4-5 месяцев. у них нет намерения исправить это (я отправил сообщение в службу поддержки и оно было проигнорировано)
Я просто собираюсь рассказать об этом в данный момент:
Согласно метакотировкам, для оптимизации обратного теста используется генетический алгоритм. Итак, всего два обычных предложения о генетическом алгоритме:
1. Эволюция обычно начинается с популяции случайно сгенерированных особей.
2. Обычно алгоритм завершается, когда либо получено максимальное число поколений, либо достигнут удовлетворительный уровень приспособленности популяции.
Выделенный жирным текст означает одно и только одно, что касается обратного теста: из-за случайной природы генетического алгоритма невозможно получить одинаковые результаты в двух последовательных тестах оптимизации советника даже с одинаковыми параметрами (нигде нет критерия пригодности - "ограничения" являются чем угодно, только не им). Теперь проведите два теста оптимизации (или 100, если хотите) с одинаковыми параметрами на одних и тех же данных с помощью "генетического алгоритма" и посмотрите, что у вас получится
_________________________
Номер 2: как, во имя добра, последовательные тесты одного и того же советника на одних и тех же данных с одними и теми же параметрами всегда одинаковы? У них нет тиковых данных. Что исключает одинаковые результаты. Это означает, что они даже не смогли сделать что-то вроде псевдослучайной генерации тиков, а всегда делают одну и ту же генерацию "псевдотиков", что делает обратное тестирование буквально бесполезным (это "тики метакотировок", которые никогда не меняются, а не тики, и не могут моделировать ни худший, ни лучший сценарии).
_________________________
Комбинирование этих двух понятий: использование громких слов, чтобы скрыть тот факт, что ценность чего-то близка к нулю - это хорошо известный способ, с которым мы сталкиваемся каждый день в интернете, когда видим, как продаются какие-то чудо-индикаторы или советники. И так далее (я мог бы часами рассказывать о бэк-тестировании metatrader, но смысла в этом нет - это не изменит того факта, что это просто продажа змеиного масла, а не бэк-тестирование).
Я просто собираюсь сказать это по этому случаю:
Согласно metaquotes, оптимизация обратного теста осуществляется с помощью генетического алгоритма. Теперь два обычных предложения о генетическом алгоритме:
1. Эволюция обычно начинается с популяции случайно сгенерированных особей.
2. Обычно алгоритм завершается, когда либо получено максимальное число поколений, либо достигнут удовлетворительный уровень приспособленности популяции.
Выделенный жирным текст означает одно и только одно, что касается обратного теста: из-за случайной природы генетического алгоритма невозможно получить одинаковые результаты в двух последовательных тестах оптимизации советника даже с одинаковыми параметрами (нигде нет критерия пригодности - "ограничения" являются чем угодно, только не им). Теперь проведите два теста оптимизации (или 100, если хотите) с одинаковыми параметрами на одних и тех же данных с помощью "генетического алгоритма" и посмотрите, что у вас получится
_________________________
Номер 2: как, во имя добра, последовательные тесты одного и того же советника на одних и тех же данных с одними и теми же параметрами всегда одинаковы? У них нет тиковых данных. Что исключает одинаковые результаты. Это означает, что они даже не смогли сделать что-то вроде псевдослучайной генерации тиков, а всегда делают одну и ту же генерацию "псевдотиков", что делает обратное тестирование буквально бесполезным (это "тики метакотировок", которые никогда не меняются, а не тики, и не могут моделировать ни худший, ни лучший сценарии).
_________________________
Сочетание этих двух понятий: использование громких слов, чтобы скрыть тот факт, что ценность чего-то близка к нулю - это хорошо известный способ, с которым мы сталкиваемся каждый день в интернете, когда видим, как продаются какие-то чудо-индикаторы или советники. И так далее (я мог бы часами рассказывать о бэк-тестировании metatrader, но смысла в этом нет - это не изменит того факта, что это просто продажа змеиного масла, а не бэк-тестирование).Уважаемый господин МЛАДЕН,
В данном случае, тестер лучше всего использовать только для того, чтобы проверить, работает ли наш только что созданный индикатор или советник (не вызывает ли он ошибок)... вот и все...
Результат, полученный с его помощью, не будет надежным... необходимо провести тест и подстроить его по ходу дела...., как рекомендовал сир.
искренне ваш
АЗРУЛ...
Привет кодеры,
вот что я ищу:
при наличии символа и графика таймфрейма, на котором я выбираю инди, как установить его наилучшие параметры, чтобы избежать ложных сигналов?
Есть ли уже инструмент (ea/script), который возвращает только лучший список возможных параметров (вместо того, чтобы использовать параметры по умолчанию)?
Это исключает 'metatester', так как он работает совсем по-другому. Здесь найденные параметры (вычисленные на прошлых данных) должны быть подтверждены следующими данными (проверка вперед), чтобы подтвердить найденные параметры.
Спасибо, если вы знаете о таком инструменте.
Привет кодеры,
вот что я ищу:
учитывая символ и таймфрейм графика, на котором я выбираю инди, как установить его лучшие параметры, чтобы избежать ложных сигналов?
Есть ли уже инструмент (ea/script), который возвращает только лучший список возможных параметров (вместо того, чтобы использовать параметры по умолчанию)?
Это исключает 'metatester', так как он работает совсем по-другому. Здесь найденные параметры (вычисленные на прошлых данных) должны быть подтверждены следующими данными (проверка вперед), чтобы подтвердить найденные параметры.
Спасибо, что поделились, если вы знаете о таком инструменте.dino35
Такого не существует
dino35 Такого не существует
Спасибо, Младен,
может быть, вы можете указать мне на какую-нибудь критериальную модель "автооптимизации" инди (что-то вроде нечеткой логики внутри)?
Привет Младен и Mrtools,
Не могли бы вы помочь оптимизировать этот замечательный инди?
Каждый раз, когда я устанавливаю extern bool ShowBreakup =1, мой процессор (i7 3770k) сходит с ума (+65 градусов Цельсия, 70%+ загрузка). Он не зависает, но он очень, очень медленный, я не могу торговать с ним...
Спасибо!
Привет, Младен, и Mrtools,
Можете ли вы помочь оптимизировать этот замечательный инди?
Каждый раз, когда я устанавливаю extern bool ShowBreakup =1, мой процессор (i7 3770k) сходит с ума (+65 градусов Цельсия, 70%+ загрузка). Он не зависает, но он очень, очень медленный, я не могу торговать с ним ...
Спасибо!razo
Попробуйте сейчас: dt_zz_supres_fast.mq4
razo Попробуйте сейчас: dt_zz_supres_fast.mq4
Младен, ты действительно хорош, спасибо, сэр! Пива!
razo Попробуйте это сейчас: dt_zz_supres_fast.mq4
Zdravo Mladen, не могли бы вы добавить к нему оповещение? Звук + PopUp, указывающий на то, какая пара ведет себя хорошо? Если Вы сможете сделать так, чтобы он срабатывал только при появлении первой точки противоположного цвета (когда формируется новая нога), было бы идеально!
Большое спасибо!