Бэктестинг/оптимизация - страница 8
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Иногда это быстро, а иногда слишком медленно. Я не знаю почему. Я нашел 1,5 ГБ файл в журналах и удалил его, но он все еще медленный. Есть ли лучший способ бэктестирования программ? Я использую Metatrader и часто качество моделирования составляет всего 20%.
Я делаю с 90% качеством моделирования назад к 2001 году каждый тик, и вы можете себе представить, как это медленно! Много часов! Оптимизация идет в течение нескольких дней иногда только для одной пары/таймфрейма.
Извините, но это MT4.
Как вы добились 90 % качества моделирования? Раньше у меня было 70%, а потом что-то случилось, и теперь только 20% много раз.
Качество моделирования связано с качеством ваших данных. Если вы используете только данные реального времени, то в них много дыр и пробелов. Вам нужно загрузить качественные исторические данные и загрузить их в центр истории.
Некоторые бесплатные данные за несколько лет с интервалом в одну минуту можно найти на сайте
http://www.alpari-idc.com/en/dc/databank.php
Возможно, вам нужно больше, чем за год. Возможно, у newdigital есть идеи, где их взять.
Оптимизатор всегда будет работать медленно, потому что "optomization" запускает вашу систему на каждом тике в вашей истории, используя все комбинации атрибутов, которые вы ей назначаете. Это может быстро превратиться в миллионы, поэтому это займет некоторое время. Опыт показывает, что если вы собираетесь проводить оптомизацию, вы можете уменьшить количество запусков, сделав значение шага больше. Скажем, вы хотите установить стоплосс в диапазоне от 5 до 50. Вместо значений шага в один используйте 5. Вы не добьетесь значительного улучшения, выполняя каждый прогон. Они обычно работают по шаблонам, и вы быстро увидите диапазон, который является неэффективным. Как всегда, помните, что не стоит подгонять свою систему под имеющиеся у вас данные, потому что рынок будет меняться, а ваша система не будет достаточно надежной, чтобы реагировать на это.
Надеюсь, это поможет сократить время. Оптимизация Монте-Карло может быть немного быстрее, но она не встроена.
Что касается другого, я удивлен, почему бэктестер работает так медленно. Возможно, вы пересчитываете каждый раз, когда запускаете тестер. Вы можете попробовать делать это только один раз. Данные хорошего качества должны также помочь ускорить работу, хотя не уверен, насколько.
Не знаю, помогло ли вам это, но не стесняйтесь, пишите еще.
WOW newigital почти 4000 постов. Это впечатляет!!!
Это зависит и от вашего компьютера, я думаю. Новейший двухъядерный процессор ускорит все.
Бэктестинг в MT
Здравствуйте,
Я слышал, что были некоторые проблемы с бэктестером MT, это было решено? Я написал советника и хочу протестировать его на данных 30-минутных баров, будут ли результаты надежными? И как далеко назад он будет тестировать? У меня есть данные с 1986 года, но они в ASCI, по умолчанию MT будет тестировать за последний 1 месяц, 2 месяца, 1 год?
С уважением,
Ник Франдсен
www.historicalfxdata.com
тестер/живая торговля
Вопрос 1 :
Когда я тестирую своего советника, во вкладке отчета говорится, что было совершено 0 сделок за 6-летний период, что, как я знаю, должно было быть больше, (очевидно) так как я вручную совершал их раньше, вкладки результатов и графика пустые, а в журнале говорится, что все, что он сделал, это загрузил мою стратегию,
Должен ли я делать что-то еще, о чем я не знаю?
Вопрос 2:
Почему, когда я прикрепляю ea к графику и разрешаю торговлю в реальном времени, она все равно не совершает ни одной сделки, когда должна?
возможно, некоторые параметры вашей настройки не разрешены на вашем сервере, как у меня:
если тейк-профит меньше 5 и размер лота меньше 0.1, ордер не будет исполнен ...
проверьте свои настройки ^_^
ну, стоп-лосс и тейк-профит находятся на расстоянии более пяти пунктов, и я иду ровно на .10 лотах, и стратегия прикрепляется к графику, так что я в полном замешательстве.
хорошо, ну, я только что узнал ценность использования функции экспертных свойств тестера, оказалось, что я использовал лоты .01 вместо .1, (хотя я думал, что кодер, который я использовал, опускался только до .1) спасибо за отзыв!
теперь есть несколько стратегий, которые я, возможно, нашел, как заставить работать на тестере.
