Бэктестинг/оптимизация - страница 21
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
IT должно быть каждое тиканье, и вам потребуется полная история за 1 месяц. Таким образом, качество тестирования должно составлять 90%. Тестирование не идеально, но все же достаточно хорошо. Все, что ниже 90% - это будет слишком далеко от реальной жизни...
Технический вопрос о качестве моделирования в билде 202 - таймфрейм M1
У меня есть советник, который довольно хорошо работает на таймфрейме M1 в бэктестах этого таймфрейма с качеством моделирования 25% при использовании MT4 build 202 с историческими данными, загруженными через центр истории.
Но я озадачен тем фактом, что когда я ставлю его на прямое тестирование, и он, кажется, делает почти то же самое, что и в бэктесте. Я думал, что качество моделирования исторических данных может играть важную роль. Но, видимо, для таймфрейма M1 качество моделирования не играет большой роли, потому что это самый низкий таймфрейм из возможных (за исключением случаев, когда мы рассматриваем тиковые данные).
Однако я все еще немного скептически отношусь к этому просто потому, что все мои друзья в Интернете - также опытные программисты MT4 - призывают меня повысить качество моделирования до 90% для фрейма M1. Я не уверен, что мне нужно это делать. Как вы думаете, есть ли необходимость в таком высоком качестве моделирования для такого маленького таймфрейма?
Конечно, я также прочитал эту тему:"MQL4: Одноминутный рейтинг качества моделирования данных", где объясняется, что 25% качество моделирования для M1 - это самое большее, что я могу - или должен - получить.
Заранее спасибо за разъяснения.
ИМХО... я не думаю, что есть необходимость в таком высоком качестве моделирования для такого маленького таймфрейма...
Хотя другие могут не согласиться.
ИМО... я не думаю, что есть необходимость в таком высоком качестве моделирования для такого маленького временного интервала... Хотя другие могут не согласиться.
Вы не сможете добиться 90% качества моделирования с помощью M1. 25% - это максимум. Это написано в документации, я думаю.
Не используйте для тестирования данные через History Center. Скачайте данные Альпари. Насколько я понимаю, они генерируются постоянно и поступают в файл, который вы можете скачать. Так что если предположить, что время безотказной работы составляет 100%, то это лучшее, что вы можете получить. Источник данных исторического центра неизвестен.
Бэктест данных M1 "контрольные точки/каждый тик"
привет трейдеры
у меня вопрос по поводу бэктестинга на М1, может ли кто-нибудь подтвердить, что я могу бэктестировать на таймфрейме 1М с моделью"каждый тик" ИЛИ "контрольные точки", ведь результат бэктестинга один и тот же?
Многие трейдеры говорят, что модель "контрольные точки" - это неправильный бэктест, но правильно ли это для контрольных точек на таймфрейме 1M?
спасибо за информацию
forex2006
привет трейдеры
у меня вопрос по поводу бэктестинга на M1, может ли кто-нибудь подтвердить, что я могу бэктестировать на таймфрейме 1M с моделью "каждый тик" ИЛИ "контрольные точки", потому что это тот же результат бэктестинга??????
Многие трейдеры говорят, что модель "контрольные точки" - это неправильный бэктест, но правильно ли это для контрольных точек на таймфрейме 1M?
спасибо за информацию
forex2006Самый точный метод - это "каждый тик". Это означает, что всегда безопаснее выбирать "каждый тик". Однако максимум, что вы можете получить на таймфрейме 1M - это 25% качества.
Будьте здоровы,
Diam0nd
Я ЛЮБЛЮ
Вопрос о данных банка данных Альпари на Interbankfx
Уважаемые трейдеры,
У меня вопрос по бэктестингу данных, импортированных из банка данных Alpari на платформу Interbankfx и платформу FXDD.
Я использую 3 платформы и обнаружил, что есть небольшая разница в потоке данных на платформах Alpari, Interbankfx и FXDD.
Я хочу протестировать советника на более длительном периоде времени, и мне удалось найти только данные банка данных Alpari, которые начинаются с середины 2004 года.
Будут ли проблемы, если я импортирую данные Alpari на платформы Interbankfx и FXDD? Будут ли загрязнены оригинальные данные Interbankfx и FXDD? Я имею в виду, будут ли оптимизированные настройки советника, которые работают на Alpari, также работать на Interbankfx и FXDD? Я беспокоюсь, что может быть огромная разница между живыми данными Interbankfx, FXDD и данными Alpari, на которых я тестирую советника...
Кроме Alpari, есть ли исторический банк данных для Interbankfx, FXDD или других брокеров?
Также существует проблема разницы во времени между серверами, о которой я упоминал в других сообщениях... Теперь я начал беспокоиться о достоверности результатов бэктестинга, даже в режиме everyticket...
Данные IBFX похожи на данные Alpari. Разве это не так? Вы всегда можете взять данные за короткий период и сравнить их в бэктестинге.
Спреды у Альпари ниже, чем у ibfx, 3 по gbpusd против 4+ (ibfx).
Ошибкатестера стратегий?
Я тестирую советника с торговым часом...
Настройки с другим часом... идентичный результат.
Кодировка от Mikroskop?
и второй пример
Goblin 1.2 бэктест и форвард тест...
Для меня нет никакого бага, даже при вашем низком качестве моделирования.
Ваш тест Goblin провалился, потому что вы слишком переборщили с кредитным плечом. В бэктесте у вас открыты 1,6 и 3,2 стандартных лота на счете $10k - вам нужно увеличить "Начальный депозит".
Для этого откройте Тестер стратегий, затем нажмите на вкладку Свойства эксперта с правой стороны. Здесь должно быть 3 вкладки: Тестирование, Вклады и Оптимизация.
По умолчанию вы должны находиться на вкладке "Тестирование", в которой вы можете изменить сумму "Начального депозита" с 10 000 на любую другую.