계량 경제학: CU 균형에 대해 논의해 보겠습니다.
쓰레기 매립장 IMHO에 모든 것을 던져
MO TS가 "무위험" 시장 요율보다 큰 경우 - 사용
Demi :
매립지에 다 버려라 IMHO
MO TS가 "무위험" 시장 요율보다 큰 경우 - 사용
이해하지 못했습니다.
MOTS는 무엇입니까?
이익 계수 = 1.34가 있습니다.
스프레드를 언제 핍으로 계산했습니까?
faa1947, 당신이하고있는 것은 시스템의 "좋음"에 대한 일종의 평가이며 이것은 상대적인 문제입니다. 저것들. 다른 시스템에 비해 필요합니다. 그러나 무엇보다도 먼저 시스템이 견고한지 확인해야 합니다. 저것들. 결과는 무작위가 아니므로 이익 잠재력(에지)이 한동안 유지될 것이라는 희망이 있습니다. 이와 관련하여 PF는 그다지 중요하지 않습니다. 특히 트랜잭션이 많지 않은 경우 임의 트랜잭션에서도 높을 수 있습니다. 47 거래는 일반적으로 그러한 통계적 가치에 대해 아무것도 아닙니다. 그렇게 적은 수의 거래에 대해 작동하는 평가 방법이 있습니다.
Avals :
faa1947, 당신이하고있는 것은 시스템의 "좋음"에 대한 일종의 평가이며 이것은 상대적인 문제입니다. 저것들. 다른 시스템에 비해 필요합니다. 그러나 무엇보다도 먼저 시스템이 견고한지 확인해야 합니다. 저것들. 결과는 무작위가 아니므로 이익 잠재력(에지)이 한동안 유지될 것이라는 희망이 있습니다. 이와 관련하여 PF는 그다지 중요하지 않습니다. 특히 트랜잭션이 많지 않은 경우 임의 트랜잭션에서도 높을 수 있습니다. 47 거래는 일반적으로 그러한 통계적 가치에 대해 아무것도 아닙니다. 그렇게 적은 수의 거래에 대해 작동하는 평가 방법이 있습니다.
faa1947, 당신이하고있는 것은 시스템의 "좋음"에 대한 일종의 평가이며 이것은 상대적인 문제입니다. 저것들. 다른 시스템에 비해 필요합니다. 그러나 무엇보다도 먼저 시스템이 견고한지 확인해야 합니다. 저것들. 결과는 무작위가 아니므로 이익 잠재력(에지)이 한동안 유지될 것이라는 희망이 있습니다. 이와 관련하여 PF는 그다지 중요하지 않습니다. 특히 트랜잭션이 많지 않은 경우 임의 트랜잭션에서도 높을 수 있습니다. 47 거래는 일반적으로 그러한 통계적 가치에 대해 아무것도 아닙니다. 그렇게 적은 수의 거래에 대해 작동하는 평가 방법이 있습니다.
어떤 방법?
Demi :
어떤 방법?
어떤 방법?
비밀))
ZZZEROXXX :
스프레드를 언제 핍으로 계산했습니까?
아니요. 하지만 MM도 아닙니다. 그러한 "무균" 평가.
스프레드를 언제 핍으로 계산했습니까?
Avals :
비밀))
비밀))
왜 의미없는 글을 쓰는가?
Avals :
faa1947, 당신이하고있는 것은 시스템의 "좋음"에 대한 일종의 평가이며 이것은 상대적인 문제입니다. 저것들. 다른 시스템에 비해 필요합니다. 그러나 무엇보다도 먼저 시스템이 견고한지 확인해야 합니다. 저것들. 결과는 무작위가 아니므로 이익 잠재력(에지)이 한동안 유지될 것이라는 희망이 있습니다. 이와 관련하여 PF는 그다지 중요하지 않습니다. 특히 트랜잭션이 많지 않은 경우 임의 트랜잭션에서도 높을 수 있습니다. 47 거래는 일반적으로 그러한 통계적 가치에 대해 아무것도 아닙니다. 그렇게 적은 수의 거래에 대해 작동하는 평가 방법이 있습니다.
faa1947, 당신이하고있는 것은 시스템의 "좋음"에 대한 일종의 평가이며 이것은 상대적인 문제입니다. 저것들. 다른 시스템에 비해 필요합니다. 그러나 무엇보다도 먼저 시스템이 견고한지 확인해야 합니다. 저것들. 결과는 무작위가 아니므로 이익 잠재력(에지)이 한동안 유지될 것이라는 희망이 있습니다. 이와 관련하여 PF는 그다지 중요하지 않습니다. 특히 트랜잭션이 많지 않은 경우 임의 트랜잭션에서도 높을 수 있습니다. 47 거래는 일반적으로 그러한 통계적 가치에 대해 아무것도 아닙니다. 그렇게 적은 수의 거래에 대해 작동하는 평가 방법이 있습니다.
시스템의 견고함은 주로 균형선 오차의 거동에 의해 결정된다고 생각합니다. 다음은 오차 정상성 테스트의 결과입니다.
귀무 가설: 랜덤 성분이 고정적이지 않음
외생: 상수
대역폭: 159(Newey-West 자동) Bartlett 커널 사용
........................... 조정 t-stat...........Prob.
* Phillips-Perron 검정 통계량 -30.98050 .......0.0000
저것들. 균형선 오차의 비정상성 가설을 엄격하게 거부할 수 있습니다. 이에 따라 위에 표시된 것보다 더 큰 손실을 기대할 수 없습니다.
테스터 결과가 잘 이해가 안가서 바로 예약해서 다른 밸런스 특성을 사용합니다. 논의할 것을 제안합니다.
따라서 2012년 3월 19일부터 2012년 4월 28일까지 EURUSD H1을 사용합니다. 차트는 다음과 같습니다.
47건의 거래를 하는 특정 거래 시스템은 다음과 같은 결과를 얻었습니다(수평 사이트는 시장에서 제외됨).
1. 보시다시피 결과는 계정 통화가 아닌 핍으로 평가됩니다. 이것은 테스터와의 첫 번째 차이점이며 로트 크기 및 저장소 크기에서 분리할 수 있습니다.
이 달의 거래 결과는 369핍입니다. 분명히 1.5개월 거래에 나쁘지 않습니다. 그러나 모든 것이 좋은 것입니까?
이익 계수 = 1.34. 이 번호는 개인적으로 저를 짜증나게 합니다. 이 그림을 반대편에서 봅시다.
2. 모든 상승 움직임(수입)과 모든 하락 움직임(손실)을 합산합니다. 우리는 숫자를 얻습니다: 위로 이동 = 2558핍, 아래로 이동 = 1907핍. 첫 번째 숫자는 내 TS = 2558핍의 수익성 상한선 임이 밝혀졌습니다. 기절. 그러나 두 번째 숫자는 내 차량의 손실 가능성입니다! 또한 굉장합니다.
3. 이제 369핍이라는 나쁘지 않은 수익은 내 TS가 가지고 있는 긍정적인 것과 부정적인 것 모두에서 분명히 사라졌습니다.
2절과 3절이 뭔가를 말합니까?
하지만 그게 다야.
이익 및 손실 잠재력은 이론상 최대치입니다. "드로다운"이라는 것이 있습니다. 아날로그를 생각해보자.
잔액은 랜덤 변수입니다. 무작위 성분을 평가하기 위해 표준으로 결정적 성분을 제거합니다. 나는 Hodrick-Prescott 필터로 부드럽게 합니다. 나는 차트를 얻는다.
아래는 평활화된 값(이론적 P&L 없음)과의 편차를 보여주는 노이즈입니다.
4. 마지막 단계. 편차를 평가합니다. 통계를 고려하십시오. 우리는 결과를 얻습니다:
이 통계에서 다음과 같습니다.
TR = 81핍
SL = 88핍
스무딩에서 14핍의 편차로 거래 결정을 내릴 수 있습니다.
배포 유형이 매우 흥미롭습니다. 첨도가 크다. 이론적인 분포를 만들어 봅시다.
노이즈가 평균으로 "눌려져" 있음을 알 수 있습니다. 이것은 의심할 여지 없이 차량의 매우 귀중한 자산입니다. 놀라움을 기대해서는 안되며 적당한 이익 요소가 더 매력적으로 보입니다.
.
포럼 법원으로. TS에 대한 그러한 분석에 대해 어떻게 생각합니까? 이 차량을 사용할 수 있습니까?