저것들. 균형선 오차의 비정상성 가설을 엄격하게 거부할 수 있습니다. 이에 따라 위에 표시된 것보다 더 큰 손실을 기대할 수 없습니다.
여기에 문제가 있습니다. 트랜잭션이 거의 없기 때문에 모든 테스트를 통과할 수 있습니다. 예를 들어, 시장의 강세 영역을 가정하고 롱 또는 추세 전략의 이점이 있는 모든 전략은 높은 수익성을 보일 것입니다. 무작위 거래조차도 "오직 길다". 평평한 섹션에 대해서도 마찬가지이며 거의 모든 상당히 짧은 섹션에 대해 효과가 있었던 전략이 있습니다. 강력하기 때문이 아니라 차트의 일부만 유용하기 때문입니다. 여기에는 테스트 기간과 트랜잭션 수를 각각 늘리는 표준 방법이 있습니다. 그러나 그것은 무례합니다-광범위한 방법))
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"매수 후 보유" 전략과 캐리 트레이딩은 긴장하며 옆자리에서 담배를 피우고 있습니다..........
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특히 keritrading - 충분한 수의 거래를 수집하려면 100년을 기다려야 합니다.
시스템의 에지가 무엇인지 이해하면 시장 논리를 통해 시스템을 작동시키기 위한 테스트의 트랜잭션 수를 줄일 수 있습니다. 이상적으로는 과거를 전혀 볼 수 없고 테스트하지 않아도 됩니다. 그러나 이것들은 통계적 방법이 아닙니다. 여기서 우리는 통계적 방법에 대해 이야기하고 있습니다.
왜 의미없는 글을 쓰는가?
의미는 47개의 거래에 대해 PF, MO, PV, MAXDD에 의한 견고성에 대한 전체 분석이 쓸모가 없다는 것입니다. 그리고 토픽 스타터는 그것을 시도하고 있습니다
- 리스크 수준에 따른 수익률 조정이 필요함(표준편차)
SD 란 무엇입니까? 위에 밸런스 노이즈에 대한 sd가 있습니다. sd = 14핍입니까? 얻는 방법 %? 백분율은 무엇입니까?
의미는 47개의 거래에 대해 PF, MO, PV, MAXDD에 의한 견고성에 대한 전체 분석이 쓸모가 없다는 것입니다. 그리고 토픽 스타터는 그것을 시도하고 있습니다
비판은 받아들여진다. 나는 다른 결과를 게시하려고 노력할 것이다.
SD 란 무엇입니까? 위에 밸런스 노이즈에 대한 sd가 있습니다. sd = 14핍입니까? 얻는 방법 %? 백분율은 무엇입니까?
비공개로 보낸
"참여 조건"을 읽고 "최고의 목록"에주의하십시오.
의미는 47개의 거래에 대해 PF, MO, PV, MAXDD에 의한 견고성에 대한 전체 분석이 쓸모가 없다는 것입니다. 그리고 토픽 스타터는 그것을 시도하고 있습니다
"이렇게 적은 수의 거래에 효과가 있는 평가 방법이 있습니다." (C)????????????????????????????????7
시스템의 견고함은 주로 균형선 오차의 거동에 의해 결정된다고 생각합니다. 다음은 오차 정상성 테스트의 결과입니다.
귀무 가설: 랜덤 성분이 고정적이지 않음
외생: 상수
대역폭: 159(Newey-West 자동) Bartlett 커널 사용
........................... 조정 t-stat...........Prob.
* Phillips-Perron 검정 통계량 -30.98050 .........0.0000
여기에 문제가 있습니다. 트랜잭션이 거의 없기 때문에 모든 테스트를 통과할 수 있습니다. 예를 들어, 시장의 강세 영역을 가정하고 롱 또는 추세 전략의 이점이 있는 모든 전략은 높은 수익성을 보일 것입니다. 무작위 거래조차도 "오직 길다". 평평한 섹션에 대해서도 마찬가지이며 거의 모든 상당히 짧은 섹션에 대해 효과가 있었던 전략이 있습니다. 강력하기 때문이 아니라 차트의 일부만 유용하기 때문입니다. 여기에는 테스트 기간과 트랜잭션 수를 각각 늘리는 표준 방법이 있습니다. 그러나 그것은 무례합니다-광범위한 방법))
"이렇게 적은 수의 거래에 효과가 있는 평가 방법이 있습니다." (C)????????????????????????????????7
하지만 공개적으로 설명하기 위해 고용된 것은 아닙니다.
여기에 문제가 있습니다. 트랜잭션이 거의 없기 때문에 모든 테스트를 통과할 수 있습니다. 예를 들어, 시장의 강세 영역을 가정하고 롱 또는 추세 전략의 이점이 있는 모든 전략은 높은 수익성을 보일 것입니다. 무작위 거래조차도 "오직 길다". 평평한 섹션에 대해서도 마찬가지이며 거의 모든 상당히 짧은 섹션에 대해 효과가 있었던 전략이 있습니다. 강력하기 때문이 아니라 차트의 일부만 유용하기 때문입니다. 여기에는 테스트 기간과 트랜잭션 수를 각각 늘리는 표준 방법이 있습니다. 그러나 그것은 무례합니다-광범위한 방법))
"매수 후 보유" 전략과 캐리 트레이딩은 긴장하며 옆자리에서 담배를 피우고 있습니다..........
특히 keritrading - 충분한 수의 거래를 수집하려면 100년을 기다려야 합니다.
비공개로 보낸
"참여 조건"을 읽고 "최고의 목록"에주의하십시오.
아무것도 이해하지 못했습니다. 추세 제거 전 또는 후에 SD를 계산했습니까?
"매수 후 보유" 전략과 캐리 트레이딩은 긴장하며 옆자리에서 담배를 피우고 있습니다..........
특히 keritrading - 충분한 수의 거래를 수집하려면 100년을 기다려야 합니다.
시스템의 에지가 무엇인지 이해하면 시장 논리를 통해 시스템을 작동시키기 위한 테스트의 트랜잭션 수를 줄일 수 있습니다. 이상적으로는 과거를 전혀 볼 수 없고 테스트하지 않아도 됩니다. 그러나 이것들은 통계적 방법이 아닙니다. 여기서 우리는 통계적 방법에 대해 이야기하고 있습니다.