아니요, 이 추세를 사용하여 얻은 임의의 결과를 차단하기 위해 추세 제거가 필요합니다. 저것들. 이전 게시물에서 그가 쓴 것 또는 Taleb이 쓴 것 - "강세장을 자신의 천재성과 혼동하지 마십시오." 그러나 물론 당신은 그것 없이도 할 수 있습니다. 그리고 그것은 모든 사고에서 구하지 않습니다.
아니요, 이 추세를 사용하여 얻은 임의의 결과를 차단하기 위해 추세 제거가 필요합니다. 저것들. 이전 게시물에서 그가 쓴 것 또는 Taleb이 쓴 것 - "강세장을 자신의 말도 안되는 소리와 혼동하지 마십시오." 그러나 물론 당신은 그것 없이도 할 수 있습니다. 그리고 그것은 모든 사고에서 구하지 않습니다.
특정 기간 동안의 TS 결과를 분석하기 위해 "추세 제거"가 필요한 이유는 무엇입니까? 대차 대조표가 있습니다 - 왜 "추세 제거"를 합니까???????????????? 무엇을 위해?
아무것도 이해하지 못했습니다. 추세 제거 전 또는 후에 SD를 계산했습니까?
"추세 제거"는 잊어라 - 거래 결과를 분석할 때 아무도 관심이 없습니다.
해당 기간의 시스템 수익성 지표를 같은 기간의 TS 수익성 평균 표준 편차 로 나눕니다.
일일 표준 편차는 플레이 머니 계정의 일일 백분율 변화를 기간 초의 계정 잔액으로 나누어 결정됩니다.
"추세 제거"는 잊어라 - 거래 결과를 분석할 때 아무도 관심이 없습니다.
아니요, 이 추세를 사용하여 얻은 임의의 결과를 차단하기 위해 추세 제거가 필요합니다. 저것들. 이전 게시물에서 그가 쓴 것 또는 Taleb이 쓴 것 - "강세장을 자신의 천재성과 혼동하지 마십시오." 그러나 물론 당신은 그것 없이도 할 수 있습니다. 그리고 그것은 모든 사고에서 구하지 않습니다.
아니요, 이 추세를 사용하여 얻은 임의의 결과를 차단하기 위해 추세 제거가 필요합니다. 저것들. 이전 게시물에서 그가 쓴 것 또는 Taleb이 쓴 것 - "강세장을 자신의 말도 안되는 소리와 혼동하지 마십시오." 그러나 물론 당신은 그것 없이도 할 수 있습니다. 그리고 그것은 모든 사고에서 구하지 않습니다.
특정 기간 동안의 TS 결과를 분석하기 위해 "추세 제거"가 필요한 이유는 무엇입니까? 대차 대조표가 있습니다 - 왜 "추세 제거"를 합니까???????????????? 무엇을 위해?
대차 대조표에서 "추세"를 어떻게 사용할 수 있습니까?
특정 기간 동안의 TS 결과를 분석하기 위해 "추세 제거"가 필요한 이유는 무엇입니까? 대차 대조표가 있습니다 - 왜 "추세 제거"를 합니까???????????????? 무엇을 위해?
이전 게시물에서 계량 경제학자가 그것을 하는 이유를 썼습니다. 디트렌딩 없이 다르게 할 수 있지만, 그들에게는 더 쉬운 것 같습니다))
추신은 물론 대차 대조표가 아니라 행 자체에 있습니다.
그래서 아마도 faa는 이런 식으로 오류를 분석했을 것입니다.
이전 게시물에서 계량 경제학자가 그것을 하는 이유를 썼습니다. 디트렌딩 없이 다르게 할 수 있지만, 그들에게는 더 쉬운 것 같습니다))
어떤 종류의 계량 경제학자가 대차 대조표의 "추세 제거"를 사용하여 TS의 효과를 분석합니까? Taleb에게는 그런 것이 없습니다. 그를 비방하지 마십시오. 이 오줌 누군데? 어디에?
어떤 종류의 계량 경제학자가 대차 대조표의 "추세 제거"를 사용하여 TS의 효과를 분석합니까? Taleb에게는 그런 것이 없습니다. 그를 비방하지 마십시오. 이 오줌 누군데? 어디에?
균형 그래프가 아니라 시리즈를 추세 제거합니다. 그는 분명히 오류를 분석하기 위해 균형을 조정했습니다.
특정 기간 동안의 TS 결과를 분석하기 위해 "추세 제거"가 필요한 이유는 무엇입니까? 대차 대조표가 있습니다 - 왜 "추세 제거"를 합니까???????????????? 무엇을 위해?
대차 대조표에서 "추세"를 어떻게 사용할 수 있습니까?
구체적으로 고려하십시오. 다음은 해당 연도의 EURUSD입니다.
다음은 이 샘플에 대한 통계입니다.
SD = 522핍.
추세 감소.
다음은 소음에 대한 통계입니다. 이것은 결정적 구성 요소의 영향을 받지 않는 순수한 노이즈입니다.
SD는 이미 18핍입니다. 결정적 구성 요소는 522핍과의 차이를 보여주었습니다.
우리는 처음의 추세에 해당하는 샘플의 일부를 취합니다.
추세 감소가 없는 이 샘플에 대한 통계입니다.
SD = 349핍. 이것은 더 부드러운 영역이 선택되었기 때문에 이해할 수 있습니다.
추세 감소.
소음 통계:
SD = 14핍. 전체 샘플과 크게 다르지 않음
모든 따옴표는 추세로 인해 고정되지 않은 시리즈입니다. 따라서 SD는 해당되지 않습니다. 숫자로 표시됩니다.
노이즈 = kotir - 평활화를 분석하면 추세가 없고 계열이 비정상 상태로 유지되면 결정적 구성 요소가 통계를 방해하지 않습니다.
결론: 결정하지 않고 인용을 위한 SD는 숫자 게임일 뿐입니다 .
구체적으로 고려하십시오. 다음은 해당 연도의 EURUSD입니다.
다음은 이 샘플에 대한 통계입니다.
SD = 522핍.
추세 감소.
다음은 소음에 대한 통계입니다. 이것은 결정적 구성 요소의 영향을 받지 않는 순수한 노이즈입니다.
SD는 이미 18핍입니다. 결정적 구성 요소는 522핍과의 차이를 보여주었습니다.
우리는 처음의 추세에 해당하는 샘플의 일부를 취합니다.
추세 감소가 없는 이 샘플에 대한 통계입니다.
SD = 349핍. 이것은 더 부드러운 영역이 선택되었기 때문에 이해할 수 있습니다.
추세 감소.
소음 통계:
SD = 14핍. 전체 샘플과 크게 다르지 않음
모든 따옴표는 추세로 인해 고정되지 않은 시리즈입니다. 따라서 SD는 해당되지 않습니다. 숫자로 표시됩니다.
노이즈 = kotir - 평활화를 분석하면 추세가 없고 계열이 비정상 상태로 유지되면 결정적 구성 요소가 통계를 방해하지 않습니다.
결론: 결정하지 않고 인용을 위한 SD는 숫자 게임일 뿐입니다 .
이것이 내가 이해한 전부입니다.
내 질문을 이해 했습니까? 특정 기간 동안 TS 결과를 분석하기 위해 "추세 제거"가 필요한 이유는 무엇입니까? 대차 대조표가 있습니다. "추세 제거"를 하는 이유는 무엇입니까? ???????????? 무엇을 위해?