이제 E 행으로 이동합니다. 계정에 100루블이 있다고 가정해 보겠습니다. E의 내일 기대값은 얼마입니까? 맞습니다. 100 + 10 = 110 루블입니다. 왜냐하면 평균적으로 자기 자본은 이 금액만큼 매일 증가합니다. 즉, 매일 이 TS에 대한 예상 자산이 10루블씩 증가합니다. 시간이 일정하지 않습니다. 시리즈는 고정적이지 않습니다.
이것은 나를 위한 발견입니다. 확률이 0.5인 두 개의 확률 변수 100과 110이 있으면 MO = 105라고 배웠습니다. 내일 생각하겠습니다.
그리고 오늘 100r이 있고 내일 120이 될 것으로 예상하면 MO는 120이 될까요? 그리고 마음이 바뀌고 내일 150을 기다리면 1 초 안에 이미 MO = 150입니까?
내일 150을 기다렸다가 110이 나왔다면 내 MO는 얼마입니까?
그냥 계시일뿐...........모라는 문구에서 "기다림"이라는 단어의 신성한 의미를 얻었습니다.............
그리고 오늘 100이 있고 내일 100이 예상되고 모레 100이 예상된다면 이것은 고정된 행입니까?
1. 아무도 에르고딕성을 건드리지 않는다. 그리고 당신은 그것을 만질 필요가 없습니다 - 이제이 모든 것이 그런 정글로 기어 갈 것입니다 ....
2. 고정성은 MO의 불변성입니다.
3. 실제로 MO의 가치는 일치할 수 없습니다. 이것은 동화가 아니라 실생활입니다. 따라서 정상성을 위해서는 특정 한계 내에서 MO를 변경하는 것으로 충분합니다.
MO는 귀하가 언급하는 샘플 평균과 동일하지 않습니다.
4. "가능한 모든 구현의 앙상블에 대한 평균화" - 위에서 썼습니다. .... 글쎄, 정확히 "씹는" 것을 읽지 않고는 "씹을" 수 없습니다. 구현이 없습니다. 구현이 하나만 있습니다. 예제에 집중하십시오 - 하나의 구현. 하나.
원칙적으로 ONE이면 프로세스는 고사하고 임의의 변수에 대해 말할 수 없습니다. 모든 것이 이미 알려져 있습니다. 이 경우 계량 경제학 계산의 의미는 자본이 다른 시간 간격(미래)에서 어떻게 행동할 수 있는지 평가하는 것입니다. 이것은 무한대가 될 수 있습니다. 이것은 MO를 계산해야 하는 앙상블입니다. 하지만 그때부터 우리는 당연히 이 앙상블을 가지고 있지 않습니다. 우리가 할 수 있는 유일한 일은 사용 가능한 구현에 따라 MO 를 평가 하는 것입니다. 이것은 여러 가지 방법으로 수행할 수 있지만 구현이 하나만 있는 경우 거의 모든 구현이 시리즈의 에르고딕성을 어느 정도 요구하므로 고정되지 않은(비에르고딕한) 프로세스의 경우 일반적으로 편향된 추정치를 제공합니다. 일부 방법의 경우 오프셋은 큰 경우(예: MO를 표본 평균으로 대체할 때) 일부의 경우 훨씬 덜 눈에 띕니다(예: HP 필터 또는 패널티가 있는 보다 현대적인 스플라인의 경우). 그러나 항상 염두에 두어야 합니다.
5. 이 경우 어떻게 해야 하는지 다시 한 번 설명합니다. 행을 자르고 MO를 비교합니다. 3~5% 내에서 다르지 않으면 고정입니다.
6. 첫 번째 차이점 - 필요하지 않습니다. 누군가는 그것을 필요로 할 수도 있지만 나는 아닙니다. 그리고 필요합니까 - 아니요. 또는 여전히 필요할 수도 있습니다. 이 예에서는 그렇지 않을 수도 있습니다.
글쎄, 왜 안되지? 테스터의 보고서 에 기록된 트랜잭션의 MC는 차동 시리즈의 MC 추정치입니다.
그들은 턱으로 힘차게 일했지만, 그 이유는 무엇입니까?
기본을 반복하는 것은 결코 나쁘지 않습니다. 대학 교수들은 왜 해마다 그렇게 한다고 생각합니까? 그들은 당신의 눈앞에서 점점 더 똑똑해지고 있습니다!
음, 가격은 다른 자산(또는 여러 자산)에 상대적입니다. 그렇지 않으면 발생하지 않습니다.
예를 들어, m15에서 EURUSD와 GBPUSD 쌍 의 증분을 살펴보겠습니다. 이 두 분포에서 독립적이라고 가정하고 EURGBP 증분을 생성하고 실제 EURGBP 증분과 비교합니다. 저것들. montecarlim 실제 분포에서 EURUSD 및 GBPUSD의 다른 증분 및 EURGBP 교차 계산
파란색은 실제이고 빨간색은 합성 EURGBP 증분입니다. 합성은 정말 Cauchy처럼 보입니다. 물론 진짜 꼬리는 일반 꼬리보다 크지만 코샤와는 거리가 멀다. 음, 뚜렷한 선명도.
예를 들어, 이 합성과 같은 증분의 단일 통화 자산 분포를 본 적이 없습니다. 쌍이든, 더 복잡한이든 - 예를 들어 달러 인덱스입니다. 그리고 이 유사 교차에 도입된 유일한 조건은 주요 증분의 독립성입니다. 따라서 결론은 모든 자산이 종속된다는 것입니다. 직접적이지는 않지만 다른 자산을 통해 본질을 바꾸지는 않는다.
현재 저는 한 가지를 꺼냈습니다. 만약 우리가 저울의 고정성에 대해 논의하고 있다면(저는 저에게도 저울이 없다는 점에 주목합니다 - 핍의 수익성!), 가장 가치 있는 생각은 저울의 추세를 낮추는 것입니다. 직선 형태로만 가능하고 HP 필터로 평활화가 제대로 되지 않습니다.
이제 E 행으로 이동합니다. 계정에 100루블이 있다고 가정해 보겠습니다. E의 내일 기대값은 얼마입니까? 맞습니다. 100 + 10 = 110 루블입니다. 왜냐하면 평균적으로 자기 자본은 이 금액만큼 매일 증가합니다. 즉, 매일 이 TS에 대한 예상 자산이 10루블씩 증가합니다. 시간이 일정하지 않습니다. 시리즈는 고정적이지 않습니다.
이것은 나를 위한 발견입니다. 확률이 0.5인 두 개의 확률 변수 100과 110이 있으면 MO = 105라고 배웠습니다. 내일 생각하겠습니다.
그리고 오늘 100r이 있고 내일 120이 될 것으로 예상하면 MO는 120이 될까요? 그리고 마음이 바뀌고 내일 150을 기다리면 1 초 안에 이미 MO = 150입니까?
내일 150을 기다렸다가 110이 나왔다면 내 MO는 얼마입니까?
그냥 계시일뿐...........모라는 문구에서 "기다림"이라는 단어의 신성한 의미를 얻었습니다.............
그리고 오늘 100이 있고 내일 100이 예상되고 모레 100이 예상된다면 이것은 고정된 행입니까?
그리고 오늘 100이 있고 내일 100이 예상되고 모레 100이 예상된다면 이것은 고정된 행입니까?
(나에게서 2센트.)
예! 고정된 행은 대략적으로 말하면 항상 x축에 평행합니다.
(나에게서 2센트.)
예! 고정된 행은 대략적으로 말하면 항상 x축에 평행합니다.
이상적으로는 그렇습니다.
실제로는 작은 경사각이 허용됩니다.
왜 그렇게 많은 bukoff???
1. 아무도 에르고딕성을 건드리지 않는다. 그리고 당신은 그것을 만질 필요가 없습니다 - 이제이 모든 것이 그런 정글로 기어 갈 것입니다 ....
2. 고정성은 MO의 불변성입니다.
3. 실제로 MO의 가치는 일치할 수 없습니다. 이것은 동화가 아니라 실생활입니다. 따라서 정상성을 위해서는 특정 한계 내에서 MO를 변경하는 것으로 충분합니다.
MO는 귀하가 언급하는 샘플 평균과 동일하지 않습니다.
4. "가능한 모든 구현의 앙상블에 대한 평균화" - 위에서 썼습니다. .... 글쎄, 정확히 "씹는" 것을 읽지 않고는 "씹을" 수 없습니다. 구현이 없습니다. 구현이 하나만 있습니다. 예제에 집중하십시오 - 하나의 구현. 하나.
원칙적으로 ONE이면 프로세스는 고사하고 임의의 변수에 대해 말할 수 없습니다. 모든 것이 이미 알려져 있습니다. 이 경우 계량 경제학 계산의 의미는 자본이 다른 시간 간격(미래)에서 어떻게 행동할 수 있는지 평가하는 것입니다. 이것은 무한대가 될 수 있습니다. 이것은 MO를 계산해야 하는 앙상블입니다. 하지만 그때부터 우리는 당연히 이 앙상블을 가지고 있지 않습니다. 우리가 할 수 있는 유일한 일은 사용 가능한 구현에 따라 MO 를 평가 하는 것입니다. 이것은 여러 가지 방법으로 수행할 수 있지만 구현이 하나만 있는 경우 거의 모든 구현이 시리즈의 에르고딕성을 어느 정도 요구하므로 고정되지 않은(비에르고딕한) 프로세스의 경우 일반적으로 편향된 추정치를 제공합니다. 일부 방법의 경우 오프셋은 큰 경우(예: MO를 표본 평균으로 대체할 때) 일부의 경우 훨씬 덜 눈에 띕니다(예: HP 필터 또는 패널티가 있는 보다 현대적인 스플라인의 경우). 그러나 항상 염두에 두어야 합니다.
5. 이 경우 어떻게 해야 하는지 다시 한 번 설명합니다. 행을 자르고 MO를 비교합니다. 3~5% 내에서 다르지 않으면 고정입니다.
6. 첫 번째 차이점 - 필요하지 않습니다. 누군가는 그것을 필요로 할 수도 있지만 나는 아닙니다. 그리고 필요합니까 - 아니요. 또는 여전히 필요할 수도 있습니다. 이 예에서는 그렇지 않을 수도 있습니다.
그들은 턱으로 힘차게 일했지만, 그 이유는 무엇입니까?
기본을 반복하는 것은 결코 나쁘지 않습니다. 대학 교수들은 왜 해마다 그렇게 한다고 생각합니까? 그들은 당신의 눈앞에서 점점 더 똑똑해지고 있습니다!
이상적으로는 그렇습니다.
실제로는 작은 경사각이 허용됩니다.
모든 것이 법원에 명확합니다. 이 모든 것은 실생활과 관련이 없습니다.
이론적 넌센스 - 이 접근 방식을 사용하면 실제 프로세스의 MO가 천분의 1 또는 백만 분의 일이 다르기 때문에 실제 생활에 고정 된 프로세스가 없습니다.
감사하지만 시간을 낭비할 가치가 없었습니다. 혜택이 없습니다.
그러나 나는 관측자가 아무런 계산과 확률 문제 없이 미래에 받을 "기대하는" 양으로 MO를 계산하는 방식이 마음에 들었다. 즐기는!
그래서! 개별 통화( 쌍 아님) 간의 상관 관계는 강하기보다는 약합니다.
아니다?
// EURCHF는 제공되지 않습니다. ;)
음, 가격은 다른 자산(또는 여러 자산)에 상대적입니다. 그렇지 않으면 발생하지 않습니다.
예를 들어, m15에서 EURUSD와 GBPUSD 쌍 의 증분을 살펴보겠습니다. 이 두 분포에서 독립적이라고 가정하고 EURGBP 증분을 생성하고 실제 EURGBP 증분과 비교합니다. 저것들. montecarlim 실제 분포에서 EURUSD 및 GBPUSD의 다른 증분 및 EURGBP 교차 계산
파란색은 실제이고 빨간색은 합성 EURGBP 증분입니다. 합성은 정말 Cauchy처럼 보입니다. 물론 진짜 꼬리는 일반 꼬리보다 크지만 코샤와는 거리가 멀다. 음, 뚜렷한 선명도.
예를 들어, 이 합성과 같은 증분의 단일 통화 자산 분포를 본 적이 없습니다. 쌍이든, 더 복잡한이든 - 예를 들어 달러 인덱스입니다. 그리고 이 유사 교차에 도입된 유일한 조건은 주요 증분의 독립성입니다. 따라서 결론은 모든 자산이 종속된다는 것입니다. 직접적이지는 않지만 다른 자산을 통해 본질을 바꾸지는 않는다.
왜 그렇게 많은 bukoff???
1. 아무도 에르고딕성을 건드리지 않는다. 그리고 당신은 그것을 만질 필요가 없습니다 - 이제이 모든 것이 그런 정글로 기어 갈 것입니다 ....
2. 고정성은 MO의 불변성입니다.
적어도 이 스레드에서는 개그를 조장하지 않는 것이 매우 바람직합니다. 특히 당신의 관점 참조와 함께 다른 사람들을 주목하지 않으려는 것이 즐겁지 않습니다.
고정성은 mo + 분산입니다.
차이를 고려하지 않고 당신은 형평성에 대해 어리석은 말을 했습니다.
스레드 주제로 돌아가자.
현재 저는 한 가지를 꺼냈습니다. 만약 우리가 저울의 고정성에 대해 논의하고 있다면(저는 저에게도 저울이 없다는 점에 주목합니다 - 핍의 수익성!), 가장 가치 있는 생각은 저울의 추세를 낮추는 것입니다. 직선 형태로만 가능하고 HP 필터로 평활화가 제대로 되지 않습니다.
이를 염두에 두고 다시 계산해 보겠습니다.