240과 52를 비교할 수 없습니다. 저에게는 이것이 기본입니다. 요점은 240과 52가 확률 변수 의 구현이라는 것입니다. 그래서 떨어졌다. 그리고 주요 질문: 미래에 동일하거나 거의 동일하거나 거의 동일하거나 전혀 동일하지 않을 확률은 얼마입니까?
잔차 분석은 이 질문에 답해야 하며 테스트 이익의 크기보다 훨씬 더 중요합니다.
추세를 버리면 고려중인 프로세스의 방향과 기울기를 결정하는 추세이기 때문에 주요 사항을 버립니다. 더 명확하게 하기 위해 이전 구현과 유사한 두 가지 구현을 고려하지만 첫 번째는 +240%이고 두 번째는 -52%입니다. 트렌드를 버리고 노이즈를 얻으십시오. 이 경우 이러한 소음을 분석하면 무엇을 얻을 수 있습니까? 이런 식으로 "아이"가 튀어 나오고 "물"만 남습니다.
예를 들어, 수익성 있는 차량 기부가 있습니다. 일년 내내 월 30%의 수익을 올리지만 대차 대조표 모델의 잔차 분포에 꼬리가 뚱뚱합니다. 그래서 무엇?
글쎄, 당신은 확실히 바보입니다)) 이것은 과거 결과를 신뢰할 수 없다는 신호라고 이미 설명했습니다. 포함 및 "1년 동안 매월 30%의 이익". Martin도 이를 수행할 수 있으며 에퀴티 드로우다운이 있을 것이며, 이는 실제로 마이너스 영역에서 뚱뚱한 꼬리가 될 것입니다. 그러나 어떤 사람들은 거래하지 않는 두뇌를 가지고 있습니다.
글쎄, 당신은 확실히 바보입니다)) 이것은 과거 결과를 신뢰할 수 없다는 신호라고 이미 설명했습니다. 포함 및 "1년 동안 매월 30%의 이익". Martin도 이를 수행할 수 있으며 에퀴티 드로우다운이 있을 것이며, 이는 실제로 마이너스 영역에서 뚱뚱한 꼬리가 될 것입니다. 그러나 어떤 사람들은 거래하지 않는 두뇌를 가지고 있습니다.
바보야, 용서해!
쓰레드를 8번이나 다시 읽었습니다 - 자기자본은 없고 대차대조표만 있습니다..... 혹시 당신이 바보인가요?
다시 시도하십시오 - 균형 그래프에 따라 회귀 모델 을 구축한(어떤 이유로든) 수익성 있는 TS가 있습니다. 잔차는 정규 분포를 따르지만 꼬리가 두껍습니다. 그리고 그것은 무엇을 의미합니까?
예를 들어, 수익성 있는 차량 기부가 있습니다. 일년 내내 월 30%의 수익 을 올리지만 대차 대조표 모델의 잔차 분포에 꼬리가 뚱뚱합니다. 그래서 무엇?
내가 이해하는 바에 따르면 뚱뚱한 꼬리는 가변 분산, 할당량의 이상값입니다. 좋지 않습니다. TS의 이전 결과는 미래로 외삽될 수 없습니다. 이것은 TC가 "썩었다"는 것을 의미합니다. 이는 TS 통계가 제어되지 않는 TA 기반 TS의 속성입니다. 당신이 그것을하면 - 그것은 한 달 동안 작동합니다. 삼, 내 기록은 6 개월입니다. 따라서 주어진 주제의 주제에 대해 반영하기 시작했습니다.
잔차가 정상이면 TS의 수익성은 한 가지 설명으로 변경되지 않습니다. 즉, 분산 내에서 변동합니다. 수익성에서 편차를 빼도 여전히 플러스를 얻는다면 일반적으로 이상적입니다.
내가 이해하는 바에 따르면 뚱뚱한 꼬리는 가변 분산, 할당량의 이상값입니다. 좋지 않습니다. TS의 이전 결과는 미래로 외삽될 수 없습니다. 이것은 TC가 "썩었다"는 것을 의미합니다. 이는 TS 통계가 제어되지 않는 TA 기반 TS의 속성입니다. 당신이 그것을하면 - 그것은 한 달 동안 작동합니다. 삼, 내 기록은 6 개월입니다. 따라서 주어진 주제의 주제에 대해 반성하기 시작했습니다.
잔차가 정상이면 TS의 수익성은 한 가지 설명으로 변경되지 않습니다. 즉, 분산 내에서 변동합니다. 수익성에서 편차를 빼도 여전히 플러스를 얻는다면 일반적으로 이상적입니다.
나머지가 정상이면 시그마 규칙이 작동합니다.
.
이런 식이어야합니다.
위에서 약속한 답변을 게시합니다. - 구간 추정값( 신뢰 구간 의 너비 계산)을 안정적으로 얻기 위해서는 잔차의 정규성이 필요합니다. - 적용된 문제에 대한 중요한 절차입니다. 그러나 구간 추정이 필요하지 않은 경우 표본에서 관측된 값과 잔차의 분포에 대한 회귀를 작성할 수 있습니다.
따라서 잔차는 두꺼운 꼬리, 얇은 꼬리, 꼬리 없이 비정상적으로 정규 분포를 따릅니다. ...........................................................
avtomat : 추세를 버리면 고려중인 프로세스의 방향과 기울기를 결정하는 추세이기 때문에 주요 사항을 버립니다. 더 명확하게 하기 위해 이전 구현과 유사한 두 가지 구현을 고려하지만 첫 번째는 +240%이고 두 번째는 -52%입니다. 트렌드를 버리고 노이즈를 얻으십시오. 이 경우 이러한 소음을 분석하면 무엇을 얻을 수 있습니까? 이런 식으로 "아이"가 튀어 나오고 "물"만 남습니다.
제 생각에는 제가 개인적으로 설명드린 것이 이번이 처음은 아닙니다. 아무도 트렌드를 어디에도 던지지 않습니다.
나는 위에 썼습니다. 추세는 통계를 "막히게"하고 계산에 증거를 제공했습니다. 따라서 실제 노이즈 지표를 갖기 위해 추세를 강조합니다.
내가 이해하는 것처럼 뚱뚱한 꼬리는 가변 분산이며 할당량의 이상값입니다. 좋지 않습니다. TS의 이전 결과는 미래로 외삽될 수 없습니다. 이것은 TC가 "썩었다"는 것을 의미합니다. 이는 TS 통계가 제어되지 않는 TA 기반 TS의 속성입니다. 당신이 그것을하면 - 그것은 한 달 동안 작동합니다. 삼, 내 기록은 6 개월입니다. 따라서 주어진 주제의 주제에 대해 반성하기 시작했습니다.
잔차가 정상이면 TS의 수익성은 한 가지 설명으로 변경되지 않습니다. 즉, 분산 내에서 변동합니다. 수익성에서 편차를 빼도 여전히 플러스를 얻는다면 일반적으로 이상적입니다.
나머지가 정상이면 시그마 규칙이 작동합니다.
.
이런 식이어야합니다.
따라서 차량의 수익성이 변하지 않는다고 가정하면, 즉 mo=const, 그렇다면 왜 주식에서 선형 추세를 빼지 않고 복잡한 디트렌딩을 수행합니까? 저것들. 추세 모델 y=kx, 여기서 k=mo, x-trades, y-equity
와, 드디어. 이 주제에 관한 것입니다.
240과 52를 비교할 수 없습니다. 저에게는 이것이 기본입니다. 요점은 240과 52가 확률 변수 의 구현이라는 것입니다. 그래서 떨어졌다. 그리고 주요 질문: 미래에 동일하거나 거의 동일하거나 거의 동일하거나 전혀 동일하지 않을 확률은 얼마입니까?
잔차 분석은 이 질문에 답해야 하며 테스트 이익의 크기보다 훨씬 더 중요합니다.
유통에 뚱뚱한 꼬리가 있거나없는 경우 어떤 바보가 수익성있는 차량을 버릴 것입니까?
예를 들어, 수익성 있는 차량 기부가 있습니다. 일년 내내 월 30%의 수익을 올리지만 대차 대조표 모델의 잔차 분포에 꼬리가 뚱뚱합니다. 그래서 무엇?
글쎄, 당신은 확실히 바보입니다)) 이것은 과거 결과를 신뢰할 수 없다는 신호라고 이미 설명했습니다. 포함 및 "1년 동안 매월 30%의 이익". Martin도 이를 수행할 수 있으며 에퀴티 드로우다운이 있을 것이며, 이는 실제로 마이너스 영역에서 뚱뚱한 꼬리가 될 것입니다. 그러나 어떤 사람들은 거래하지 않는 두뇌를 가지고 있습니다.
글쎄, 당신은 확실히 바보입니다)) 이것은 과거 결과를 신뢰할 수 없다는 신호라고 이미 설명했습니다. 포함 및 "1년 동안 매월 30%의 이익". Martin도 이를 수행할 수 있으며 에퀴티 드로우다운이 있을 것이며, 이는 실제로 마이너스 영역에서 뚱뚱한 꼬리가 될 것입니다. 그러나 어떤 사람들은 거래하지 않는 두뇌를 가지고 있습니다.
바보야, 용서해!
쓰레드를 8번이나 다시 읽었습니다 - 자기자본은 없고 대차대조표만 있습니다..... 혹시 당신이 바보인가요?
다시 시도하십시오 - 균형 그래프에 따라 회귀 모델 을 구축한(어떤 이유로든) 수익성 있는 TS가 있습니다. 잔차는 정규 분포를 따르지만 꼬리가 두껍습니다. 그리고 그것은 무엇을 의미합니까?
추신 : 아래에 정답을 적겠습니다 ...
답을 남겼습니다. DEMI는 회귀분석 교과서에서 답을 제공했지만 인용문을 모델링할 때 회귀분석만으로는 충분하지 않습니다. 그리고 어디에도 정상은 없습니다.
따라서 회귀 분석 이나 여전히 무엇이든 중요하지 않습니다. 많은 수의 독립 분포의 합은 정규 분포를 따르는 경향이 있습니다.
유통에 뚱뚱한 꼬리가 있거나없는 경우 어떤 바보가 수익성있는 차량을 버릴 것입니까?
예를 들어, 수익성 있는 차량 기부가 있습니다. 일년 내내 월 30%의 수익 을 올리지만 대차 대조표 모델의 잔차 분포에 꼬리가 뚱뚱합니다. 그래서 무엇?
내가 이해하는 바에 따르면 뚱뚱한 꼬리는 가변 분산, 할당량의 이상값입니다. 좋지 않습니다. TS의 이전 결과는 미래로 외삽될 수 없습니다. 이것은 TC가 "썩었다"는 것을 의미합니다. 이는 TS 통계가 제어되지 않는 TA 기반 TS의 속성입니다. 당신이 그것을하면 - 그것은 한 달 동안 작동합니다. 삼, 내 기록은 6 개월입니다. 따라서 주어진 주제의 주제에 대해 반영하기 시작했습니다.
잔차가 정상이면 TS의 수익성은 한 가지 설명으로 변경되지 않습니다. 즉, 분산 내에서 변동합니다. 수익성에서 편차를 빼도 여전히 플러스를 얻는다면 일반적으로 이상적입니다.
나머지가 정규이면 시그마 규칙이 작동합니다.
.
이런 식이어야합니다.
바보야, 용서해!
쓰레드를 8번이나 다시 읽었습니다 - 자기자본은 없고 대차대조표만 있습니다..... 혹시 당신이 바보인가요?
다시 시도하십시오 - 균형 그래프에 따라 회귀 모델을 구축한(어떤 이유로든) 수익성 있는 TS가 있습니다. 잔차는 정규 분포를 따르지만 꼬리가 두껍습니다. 그리고 그것은 무엇을 의미합니까?
추신 아래에 정답을 작성하겠습니다 ...
faa가 잔액을 분석했다면 이것은 잘못된 것입니다. 거래 내부의 드로다운은 숨겨져 있습니다. 그러나 이것들은 순전히 MT 용어입니다.
MO가 변경되지 않으면 이것은 윙윙거리는 것입니다. 시스템을 거래할 수 있습니다 - 견고성. 그렇지 않으면 과거 결과에 대한 확신이 없고 시스템을 거래할 수 없습니다.
내가 이해하는 바에 따르면 뚱뚱한 꼬리는 가변 분산, 할당량의 이상값입니다. 좋지 않습니다. TS의 이전 결과는 미래로 외삽될 수 없습니다. 이것은 TC가 "썩었다"는 것을 의미합니다. 이는 TS 통계가 제어되지 않는 TA 기반 TS의 속성입니다. 당신이 그것을하면 - 그것은 한 달 동안 작동합니다. 삼, 내 기록은 6 개월입니다. 따라서 주어진 주제의 주제에 대해 반성하기 시작했습니다.
잔차가 정상이면 TS의 수익성은 한 가지 설명으로 변경되지 않습니다. 즉, 분산 내에서 변동합니다. 수익성에서 편차를 빼도 여전히 플러스를 얻는다면 일반적으로 이상적입니다.
나머지가 정상이면 시그마 규칙이 작동합니다.
.
이런 식이어야합니다.
위에서 약속한 답변을 게시합니다. - 구간 추정값( 신뢰 구간 의 너비 계산)을 안정적으로 얻기 위해서는 잔차의 정규성이 필요합니다. - 적용된 문제에 대한 중요한 절차입니다. 그러나 구간 추정이 필요하지 않은 경우 표본에서 관측된 값과 잔차의 분포에 대한 회귀를 작성할 수 있습니다.
따라서 잔차는 두꺼운 꼬리, 얇은 꼬리, 꼬리 없이 비정상적으로 정규 분포를 따릅니다. ...........................................................
추세를 버리면 고려중인 프로세스의 방향과 기울기를 결정하는 추세이기 때문에 주요 사항을 버립니다. 더 명확하게 하기 위해 이전 구현과 유사한 두 가지 구현을 고려하지만 첫 번째는 +240%이고 두 번째는 -52%입니다. 트렌드를 버리고 노이즈를 얻으십시오. 이 경우 이러한 소음을 분석하면 무엇을 얻을 수 있습니까? 이런 식으로 "아이"가 튀어 나오고 "물"만 남습니다.
제 생각에는 제가 개인적으로 설명드린 것이 이번이 처음은 아닙니다. 아무도 트렌드를 어디에도 던지지 않습니다.
나는 위에 썼습니다. 추세는 통계를 "막히게"하고 계산에 증거를 제공했습니다. 따라서 실제 노이즈 지표를 갖기 위해 추세를 강조합니다.
내가 이해하는 것처럼 뚱뚱한 꼬리는 가변 분산이며 할당량의 이상값입니다. 좋지 않습니다. TS의 이전 결과는 미래로 외삽될 수 없습니다. 이것은 TC가 "썩었다"는 것을 의미합니다. 이는 TS 통계가 제어되지 않는 TA 기반 TS의 속성입니다. 당신이 그것을하면 - 그것은 한 달 동안 작동합니다. 삼, 내 기록은 6 개월입니다. 따라서 주어진 주제의 주제에 대해 반성하기 시작했습니다.
잔차가 정상이면 TS의 수익성은 한 가지 설명으로 변경되지 않습니다. 즉, 분산 내에서 변동합니다. 수익성에서 편차를 빼도 여전히 플러스를 얻는다면 일반적으로 이상적입니다.
나머지가 정상이면 시그마 규칙이 작동합니다.
.
이런 식이어야합니다.
따라서 차량의 수익성이 변하지 않는다고 가정하면, 즉 mo=const, 그렇다면 왜 주식에서 선형 추세를 빼지 않고 복잡한 디트렌딩을 수행합니까? 저것들. 추세 모델 y=kx, 여기서 k=mo, x-trades, y-equity