네. 선형 회귀를 얻었고 잔차는 정규 분포를 따릅니다. 모델이 적절합니다. 무엇 향후 계획? 이익 예측?
아니, nafi그 예측? 시스템의 견고성이 확인됩니다. 특히 그 mo는 변하지 않거나 천천히 변합니다. 이것은 모델입니다: 주식=MO*N + 노이즈(N 거래 횟수). 잔차(잡음)가 mo=0인 정규 분포를 따르면 모델이 적합합니다. 저것들. 차량에는 고정 MO가 있습니다.
아니, nafi가 그것을 예측? 시스템의 견고성이 확인됩니다. 특히 그 mo는 변하지 않거나 천천히 변합니다. 이것은 모델입니다: 주식=MO*N + 노이즈(N 거래 횟수). 잔차(잡음)가 mo=0인 정규 분포를 따르면 모델이 적합합니다. 저것들. 차량에는 고정 MO가 있습니다.
너무 좋아.
모델이 적절하고 일정한 MO가 있음을 발견했습니다. 무엇 향후 계획? 우리는 왜 이 모델을 만들었을까?
모델이 잘못된 경우에는 어떻게 합니까? 좋아, 비선형 회귀 모델을 찾아보자. 그러면 충분할 것이다. 그래서 무엇?
또 다른 비밀을 밝힐 것입니다. 회귀 분석 은 예측 도구입니다. 여기서 우리는 무엇을 예측하고 있습니까?
자, 작업을 단순화합시다 - 두 대의 차량.
1.5개월 중 1건은 179건의 거래를 하고 240%의 이익을 보여줍니다.
같은 기간 동안 두 번째 - 40건의 거래와 52%의 이익.
그들은 대차 대조표를 "추세"시켰습니다. 첫 번째는 두 번째보다 균형 지표가 더 나쁩니다.
우리는 무엇을합니까, 첫 번째 차량을 버리십시오?
나는 항상 모델의 잔차 분석이 모델이 적절한지 여부 등 이 모델의 도움으로 시리즈의 동작을 예측하는 작업에 도움이 된다고 생각했습니다.
대차 대조표는 어떻습니까? 수익 예측을 작성하시겠습니까?
와, 드디어. 이 주제에 관한 것입니다.
240과 52를 비교할 수 없습니다. 저에게는 이것이 기본입니다. 요점은 240과 52가 확률 변수 의 구현이라는 것입니다. 그래서 떨어졌다. 그리고 주요 질문: 미래에 동일하거나 거의 동일하거나 거의 동일하거나 전혀 동일하지 않을 확률은 얼마입니까?
잔차 분석은 이 질문에 답해야 하며 테스트 이익의 크기보다 훨씬 더 중요합니다.
네. 선형 회귀를 얻었고 잔차는 정규 분포를 따릅니다. 모델이 적절합니다. 무엇 향후 계획? 이익 예측?
아니, nafi그 예측? 시스템의 견고성이 확인됩니다. 특히 그 mo는 변하지 않거나 천천히 변합니다. 이것은 모델입니다: 주식=MO*N + 노이즈(N 거래 횟수). 잔차(잡음)가 mo=0인 정규 분포를 따르면 모델이 적합합니다. 저것들. 차량에는 고정 MO가 있습니다.
네. 선형 회귀를 얻었고 잔차는 정규 분포 를 따릅니다. 모델이 적절합니다. 무엇 향후 계획? 이익 예측?
이런 건 없습니다.
나머지를 통계적으로 분석할 수 있도록 경향을 제거했습니다. 이 조항은 기본입니다.
이것은 위에 표시되었습니다. 시세의 통계적 분석은 추세가 제거된(평활화된) 계열에서만 가능합니다.
이것은 기본적인 입장입니다.
그래서 그것은 시세 분석에 관한 것이 아니라 왜 형평성을 낮추는가에 관한 것입니다.
아니, nafi가 그것을 예측? 시스템의 견고성이 확인됩니다. 특히 그 mo는 변하지 않거나 천천히 변합니다. 이것은 모델입니다: 주식=MO*N + 노이즈(N 거래 횟수). 잔차(잡음)가 mo=0인 정규 분포를 따르면 모델이 적합합니다. 저것들. 차량에는 고정 MO가 있습니다.
너무 좋아.
모델이 적절하고 일정한 MO가 있음을 발견했습니다. 무엇 향후 계획? 우리는 왜 이 모델을 만들었을까?
모델이 잘못된 경우에는 어떻게 합니까? 좋아, 비선형 회귀 모델을 찾아보자. 그러면 충분할 것이다. 그래서 무엇?
또 다른 비밀을 밝힐 것입니다. 회귀 분석 은 예측 도구입니다. 여기서 우리는 무엇을 예측하고 있습니까?
너무 좋아.
모델이 적절하고 일정한 MO가 있음을 발견했습니다. 무엇 향후 계획? 우리는 왜 이 모델을 만들었을까?
모델이 잘못된 경우에는 어떻게 합니까? 좋아, 비선형 회귀 모델을 찾아보자. 그러면 충분할 것이다. 그래서 무엇?
또 다른 비밀을 밝힐 것입니다. 회귀 분석은 예측 도구입니다. 여기서 우리는 무엇을 예측하고 있습니까?
MO가 변경되지 않으면 이것이 좋습니다. 시스템을 거래할 수 있습니다 - 견고성. 그렇지 않으면 과거 결과에 대한 확신이 없고 시스템을 거래할 수 없습니다.
기다리다. 고정을 기대하지 마십시오. 정상은 완전히 잊어야 합니다. 우리 주변의 세계는 정상이 아니며 인용문의 잔재입니다.
누가 그런 말도 안되는 소리를 했습니까? 이것은 TS 작업의 결과이며 고정되어 있을 수 있습니다.
스프레드의 대략적인 크기만큼 병합되는 TS를 가져갑니다. 거래 결과는 고정적일 것입니다.
MO가 변경되지 않으면 이것이 좋습니다. 시스템을 거래할 수 있습니다 - 견고성. 그렇지 않으면 과거 결과에 대한 확신이 없고 시스템을 거래할 수 없습니다.
))))))))
그게 다야, 이제 이해합니다. 예를 들어 TS의 결과가 갑자기 증가하고 장기간에 걸쳐 미친 수익성을 보여주지만 회귀 잔차에 정규 분포가 없으면 TS를 폐기해야 합니다))))) )))
TS)))))))))))))) 0
))))))))
그게 다야, 이제 이해합니다. 예를 들어 TS의 결과가 갑자기 증가하고 장기간에 걸쳐 미친 수익성을 보여주지만 회귀 잔차에 정규 분포가 없으면 TS를 폐기해야 합니다))))) )))
음, 그렇기 때문에 계량 경제학자는 고려하지 않지만 일반 거래자는 고려하는 음수 영역의 정규성 만 분석해야합니다.) 예를 들어 추세 추종의 경우 양수 영역의 뚱뚱한 꼬리가 정상입니다.
음, 그렇기 때문에 계량 경제학자는 고려하지 않지만 일반 거래자는 고려하는 음수 영역의 정규성 만 분석해야합니다.)
"음의 영역의 정상성"이란 무엇입니까?