1. ВР любого финансового инструмента менее стационарен по сравнению с разностями, а следовательно заведомо непригоден для экстраполяции
間違っている。暖かいものと柔らかいものを混同している。例えば、x(t) = b * t + e(t), e(t) ~N(0,1), b は定数という形の処理がある。このプロセスの最初の違いは、定常的なプロセスであることです。このプロセス自体は非定常ですが、それにもかかわらず、非常に驚くべきことに、いくらでも未来に外挿することができます。
Я протупил с моментом "производная/разность" для дискретного ряда. Это не отменяет моей критики в отношении твоих "идей". Стационарность первой призводной ничем не поможет в предсказании ВР цены. У случайного блуждания может быть вполне стационарная первая разность, но заработать на этом не получится.
timbo>>: 間違えてます。暖かいものと柔らかいものを混同している。例えば、x(t) = b * t + e(t), e(t) ~N(0,1), b は定数という形の処理がある。このプロセスの最初の違いは、定常的なプロセスであることです。このプロセス自体は非定常ですが、それにもかかわらず、非常に驚くべきことに、いくらでも未来に外挿することができます。
timbo>>: Не верно. Ты путаешь тёплое с мягким. Например процесс следующего вида x(t) = b * t + e(t), где e(t) ~N(0,1), а b константа. Первая разность этого процесса - стационарный процесс. Сам процесс - нестационарный, но тем не менее очень замечательно экстраполируемый как угодно далеко в будущее.
Reshetov>>: Я не собираюсь вступать в дискуссии и доказывать с пеной у рта очевидное, потому как мне до лампочки, будут ли на этом зарабатывать другие или же начнут отчаянно возражать. Потому что меня вполне устраивает, что я сам на этом зарабатываю.
Reshetov>>: Меньше всего полагаюсь на удачу, т.к. это будет уже не трейдинг, а лудомания. Другое дело, что сваять 100% вилку пока не удалось, т.к. есть множество независимых факторов. Но зато удалось устаканить это дело, получая более стабильные результаты через портфельные инвестиции, нежели на ТА одиночных инструментов.
Я ничего не путаю. Если первые разности стационарны, то исходный ВР прогнозируем. Это вполне очевидно. Если Вы придерживаетесь иного мнения, то попробуйте доказать обратное. А мы полюбуемся на Ваши потуги.
Да, правильно. С дискретным процессом я конкретно протупил.
そうなるんです。
多くの初心者が陥りがちなのが、最初の差分ではなく、元のBPの数理モデルから外挿しようとしてしまうことです。
1.金融商品のBPは、差異と比較して定常性が低いため、故意に外挿に適さない。
2.BPと差分の間には完全な不変性があり、BPから差分を容易に得ることができ、差分からBPを容易に再構築できる（外挿部分-将来計算される部分を含む）。
Бывает.
離散系列の「微分・差分」モーメントで失敗したことがあります。このことは、あなたの「考え」に対する私の批判を無効にするものではありません。一次導関数の定常性は、BP価格の予測には何の役にも立たない。ランダムウォークは最初の差分が静止していても、それで儲けることはできない。
1. ВР любого финансового инструмента менее стационарен по сравнению с разностями, а следовательно заведомо непригоден для экстраполяции
Я протупил с моментом "производная/разность" для дискретного ряда. Это не отменяет моей критики в отношении твоих "идей". Стационарность первой призводной ничем не поможет в предсказании ВР цены. У случайного блуждания может быть вполне стационарная первая разность, но заработать на этом не получится.
他人がそれで儲けようが、必死に反対しようがどうでもいいので、議論に入って当たり前のことを主張するつもりはない。なぜなら、自分自身がそれでお金を稼ぐことに全く満足しているからです。
間違えてます。暖かいものと柔らかいものを混同している。例えば、x(t) = b * t + e(t), e(t) ~N(0,1), b は定数という形の処理がある。このプロセスの最初の違いは、定常的なプロセスであることです。このプロセス自体は非定常ですが、それにもかかわらず、非常に驚くべきことに、いくらでも未来に外挿することができます。
何も迷うことはありません。第一差分が定常であれば、初期BPは予測可能である。これはごく当たり前のことです。もし、違う意見を持っているのなら、そうでないことを証明してみてください。そして、あなたの努力を賞賛します。
もうひとつは、分散の存在は確率的なリスクであるということです。つまり、この場合、MarkowitzやSharpeなどが正しいのです。少なくとも、当たり前の事実に目を開いたパイオニアとして。さらに正しいのは、ソルティーノ係数を導き出した人だ。なぜ？説明する。分散そのものはどこにも行きません。ですから、特に非定常過程では、少なくともこの問題に取り組むのは時間の無駄です。TRIZの教科書に規定されているもっと簡単な方法があるのに、なぜ戦うのか？儲かっている地域の分散を大きくして、損をしている地域の分散を小さくする。ある非定常なプロセスが別の同じように非定常なプロセスに移され、分散は残りますが、それはすでに私たちに不利に働くのではなく、私たちのために働いているのです。
Не верно. Ты путаешь тёплое с мягким. Например процесс следующего вида x(t) = b * t + e(t), где e(t) ~N(0,1), а b константа. Первая разность этого процесса - стационарный процесс. Сам процесс - нестационарный, но тем не менее очень замечательно экстраполируемый как угодно далеко в будущее.
x(t) = b * x(t-1) + e(t), e(t) ~N(0,1), b は定数です。
Я не собираюсь вступать в дискуссии и доказывать с пеной у рта очевидное, потому как мне до лампочки, будут ли на этом зарабатывать другие или же начнут отчаянно возражать. Потому что меня вполне устраивает, что я сам на этом зарабатываю.
I(1)金融商品で儲ける？ご健闘を祈るばかりです。
Зарабатываешь на I(1) финансового инструмента? Могу пожелать только удачи.
Меньше всего полагаюсь на удачу, т.к. это будет уже не трейдинг, а лудомания. Другое дело, что сваять 100% вилку пока не удалось, т.к. есть множество независимых факторов. Но зато удалось устаканить это дело, получая более стабильные результаты через портфельные инвестиции, нежели на ТА одиночных инструментов.
ポートフォリオの結果プロセスをAR(1)してみれば、すべてが明らかになる。
В формуле неточность: x(t) = b * x(t-1) + e(t), где e(t) ~N(0,1), а b константа.
Я ничего не путаю. Если первые разности стационарны, то исходный ВР прогнозируем. Это вполне очевидно. Если Вы придерживаетесь иного мнения, то попробуйте доказать обратное. А мы полюбуемся на Ваши потуги.