ИМХО это упрощение проблемы. Если отбросить более мелкие вопросы, то: в зависимости от параметров модели АРПСС существует несколько разновидностей моделей и утвердается, что идентифицировав на прошлом модель можно сделать прогноз на будущее. Для меня очевидно, что это можно сделать, если не поменялась сама модель АРПСС на будущих периодах. У Бокса я не нашел такого предположения. Так что проблема прогнозирования для нестационарных моделей остается в указанном мною смысле.
"ARPSSモデルそのもの "とは、まさにAuto-Regression-Integrated Moving Average (ARMIA)モデルである。
1. Ну дык этот алгоритм Ваш или чей? Да и тут и мудрствовать много не надо ибо пипсовку на М1 легко распознать по коротким TP.
2. Ну дык хто ж Ваш алгоритм знает шоб шото помыслить? Ну а Ваше предыдущее описание работы по "порывам" выглядит извините не очень серьезно шоб даже экспериментировать с этим.
expromt>>: Видимо вам доставляет огромное удовольствие показывать собственную глупость... Так как если из всего выше написаного вы не поняли что написал Urain, то что вы тут вообще делаете? Просто достали ваши дурацкие коментарии типа "я все знаю а ты лол"... Только захламляют ветку и отвлекают от темы... Угомонитесь уже... Все уже все поняли про вас...
Если в ващих высказываниях и была суть то я ее давно потерял... Оставшееся впечатление о вас в этой ветке: Не пониаете о чем речь (или делаете вид что не понимаете), но пытаетесь доказать что человек не прав и вообще дебил, так как "использует" м1 для прогноза. Да и я не переходил на личности, я просто попросил вас не портить ветку, так как ветка подала интересную идею а ваши коментарии сильно мешают вникать в суть высказывания действительно полезных идей...
За сим откланяюсь, не хочу присоединяться к вам в деле обессмысливания ветки... Всего хорошего...
Любопытно прогнатьть разные таймфреймы через анализатор. Это EURUSD M1 02/05/20000 по 01/06/2000 - всего 480 часов.
а это теже 480 часов но на на таймфреме Н1
Эту работу моожно было бы и не делать: временные ряды на М1 и на Н1 - это разные временные ряды с разными характеристиками. А то, что один получен из другого ни о чем (для меня) не говорит.
トピックについて、すなわち、何が価格の動きを非定常ランダムプロセスにしているのかについて。
の場合、まず非定常性とは何かということを定義する必要があります。
非定常性とは、数学的な期待値や分散が変化すること（一定ではない）である
を時間軸で見ると、直近の例えば100個の値から得られるM5上の平均分散は
は、24時間前の同じ時間枠で得られた平均分散と等しくない。
1947年に引用されたp.365のグラフでは、この非定常性がはっきりと確認できる。
最初のグラフはマルコフ自己回帰過程、2番目のグラフは混合過程のようです。
自己回帰-スライディング平均の 両過程は非定常である。
まず、静止しているものに持っていって予測する必要があります。
例えば、差分（2）＝価格（2）-価格（1）...差分（100）＝価格（100）-価格（99）...といった具合である。
を作成し、適切な線形予測モデルを適用します。
Ой как интересно. Что технически означают термины "убегать" и "ловля убежавших"?
大きなロットを指値注文でスタックに見えるように発注した場合、薄商いの市場では、最も近いビッドとアスクの価格、つまりスタックの中心がそこから離れ始めるのです。時にはこれが連鎖反応を起こし、「斧」はカップの見えないところに移動する。そして、しばらくは市場で実質的にその価格を叩き出し、「斧」を外すのです。市場は実質的に元の状態に戻るのです。
私自身は、（とりわけレイキに）手を出したことがあります、一度頭を殴られるまでは-私の入札（大企業の誰か）は満足しました、非常に（！））部分的に彼の満足、市場は反対方向に行きました、そして、これらのバグが不十分な要求を撤回した-つまり、彼らはそれを自分で再生しました。ありがたいことに、当時は相場があまり動かず、私の損失は最小限に抑えられました。
1つ目は、彼らの入札を斧から遠ざけることだと受け止めています。そして2つ目は、軸となるビッドの近辺でボラティリティを上げることでしょうか。
やはり、非定常であり
まずは静止しているものにもってきて予測する必要があります。
例えば、差分（2）＝価格（2）-価格（1）...差分（100）＝価格（100）-価格（99）...というように、差分を取ります。
を選択し、適切な線形予測モデル
IMHO これは問題を単純化したものです。小さな問題はさておき、ARPSSモデルのパラメータによって、いくつかの種類のモデルがあり、過去のモデルで識別することによって、将来の予測をすることが可能であると主張されています。私には、ARPSSのモデル自体が将来にわたって変化しなければ、それが可能であることは自明だと思います。Boxには、そのような前提はありませんでした。ですから、非定常モデルに対する予測の問題は、私が申し上げたような意味で残っているのです。
ИМХО это упрощение проблемы. Если отбросить более мелкие вопросы, то: в зависимости от параметров модели АРПСС существует несколько разновидностей моделей и утвердается, что идентифицировав на прошлом модель можно сделать прогноз на будущее. Для меня очевидно, что это можно сделать, если не поменялась сама модель АРПСС на будущих периодах. У Бокса я не нашел такого предположения. Так что проблема прогнозирования для нестационарных моделей остается в указанном мною смысле.
"ARPSSモデルそのもの "とは、まさにAuto-Regression-Integrated Moving Average (ARMIA)モデルである。
自己回帰や移動平均はわかるのですが、「プロ積分」というのはどういう意味ですか？
というように、"非定常モデルの予測の問題は、私が述べた意味で残っている "のです。
予測というテーマで非定常性を定常型にするようにBoxが直接指示したのかもしれない
がそれです。「思い込み:)
が、ともかく
"ARPSSモデルそのもの "とは、まさにAuto-Regression-Integrated Moving Average (ARMIA)モデルである。
自己回帰や移動平均はわかるのですが、「プロ積分」というのはどういう意味ですか？
に関連して、「非定常モデルの予測問題は、私が述べた意味で残っています。"
予測というテーマで非定常性を定常型にするようにBoxが直接指示したのかもしれない
がそれです。「思い込み:)
が、ともかく
Boxの場合、「再統合」は1より大きいオーダーの差分、つまり定常過程になるまで差分の差分を取ることです。Boxは定型フォームを生成しますが、過去のデータについては、将来のデータはどうなるのでしょうか？そこでのARPSSモデルは、過去のデータと同じパラメータになるのでしょうか。ということでした。
1. Ну дык этот алгоритм Ваш или чей? Да и тут и мудрствовать много не надо ибо пипсовку на М1 легко распознать по коротким TP.
2. Ну дык хто ж Ваш алгоритм знает шоб шото помыслить? Ну а Ваше предыдущее описание работы по "порывам" выглядит извините не очень серьезно шоб даже экспериментировать с этим.
Видимо вам доставляет огромное удовольствие показывать собственную глупость... Так как если из всего выше написаного вы не поняли что написал Urain, то что вы тут вообще делаете? Просто достали ваши дурацкие коментарии типа "я все знаю а ты лол"... Только захламляют ветку и отвлекают от темы... Угомонитесь уже... Все уже все поняли про вас...
個人的なことを言わずに、私の言ったことについて何か言ってくれませんか？
なお、個人的に言及しているわけではありません。私がそうしないとでも？
А по сути моих высказываний шото можете аргументировано заявить без перехода на личности?
Прошу заметить шо я на Вашу личность не перехожу. Думаете не мог бы?
あなたの発言に意味があるとすれば、私はとっくの昔にそれを失っている...。この枝のあなたの残りの印象：私たちが話していることを理解していない（または理解していないふりをする）が、彼は予測のために "使用 "m1として、男は間違っていると一般的にバカであることを証明しようとしている。 そして、私は個人的なことを言ったのではありません、私はただ、ブランチを台無しにしないように頼んだだけです、ブランチは興味深いアイデアを与えたので、あなたのコメントは本当に役に立つアイデアに強く影響を及ぼしています．
このスレッドの趣旨に反するようなことを一緒にしたくないので、これで失礼します...。良い一日を...。
Если в ващих высказываниях и была суть то я ее давно потерял... Оставшееся впечатление о вас в этой ветке: Не пониаете о чем речь (или делаете вид что не понимаете), но пытаетесь доказать что человек не прав и вообще дебил, так как "использует" м1 для прогноза. Да и я не переходил на личности, я просто попросил вас не портить ветку, так как ветка подала интересную идею а ваши коментарии сильно мешают вникать в суть высказывания действительно полезных идей...
За сим откланяюсь, не хочу присоединяться к вам в деле обессмысливания ветки... Всего хорошего...
拝啓、貴殿は発言と主張を求められただけですね。あなたの行動は非常に理解しやすいですが。
発言の意味が分からなかったり、損をしたりしても、私は関係ありません。でも、ノイローゼに完全にならないように、いくつかのアイデアを提供することはできますよ。いずれにせよ、すべての病気や障害からの回復と幸運を祈ります
Любопытно прогнатьть разные таймфреймы через анализатор. Это EURUSD M1 02/05/20000 по 01/06/2000 - всего 480 часов.
а это теже 480 часов но на на таймфреме Н1
Эту работу моожно было бы и не делать: временные ряды на М1 и на Н1 - это разные временные ряды с разными характеристиками. А то, что один получен из другого ни о чем (для меня) не говорит.
もちろん、そうです。なぜなら、あなたがそうさせたのだから。古い時間軸のデータの導き出し方によって、元の系列にはないスペクトル成分が発生します。
存在しないものを分析することに何の意味があるのでしょうか？
それに、もしこれがフィンバーのアナライザーだとしたら、その品質には大きな疑問があります。簡単なフィルターの計算もまともにできない。