timbo>>: Случайное блуждание это мартингейл, соответственно, мат.ожидание для него равно не нулю, а текущей цене. Естественно, если тупо сдвинуть ЦБ на размер текущей цены, т.к. она уже свершившийся факт и ни на что не влияет, то МО для любого момента в будущем будет ноль.
АКФ первой разницы цен имеет вид дельты функции, то есть корреляция текущей разницы к прошлым близка к нулю. Я не вижу как можно предсказать такой процесс.
У меня такой вопрос ко всем участникам этой ветки: Какими статистическими свойствами цены должны обладать, чтобы их можно было предсказать или прибыльно торговать?
У меня такой вопрос ко всем участникам этой ветки: Какими статистическими свойствами цены должны обладать, чтобы их можно было предсказать или прибыльно торговать?
2. сумма двух соседних приращений является сама по себе приращением временного ряда вдвое большего таймфрейма ТФ2=2*ТФ1, распределение частот которого мы можем оценить тем же методом, что и в пункте 1.
Естественно, что СБ предсказуемо, т.к. p = 1 - q = const
Если p = q, то есть доказанная теорема о возвращении точки в начальное (любое историческое) значение с вероятностью 1. Следовательно можно отрисовать любой канал, через уже имеющиеся на истории уровни и тупо по контртренду внутри канала...
и с вероятностью 1 вернётся обратно, но только маленькое дополнение: n -> бесконечность. Т.е. если у тебя в запасе вечность, то можно переждать любую просадку. И если будешь рисовать уровни на истории, то не забудь что колокол постоянно расширяется так же уходя в бесконечность.
"Тренды, уровни, каналы" в случайном блуждании это по-сильнее "Фауста" Гёте будет, это даже круче, чем нефть по 12 баков за бочку.
Reshetov>>: Отдыхайте. Мы Ваше мнение уже знаем. Но оно нас не интересует. Интересуют только доказанные теоремы, а не отсебятина безграмотного диссидента.
間違いなく壁に書いている。
続けて、いい仕事してますね。たぶん、私たちの議論を読み直せば、私の言っていることが理解でき、自分の間違いに気がつくでしょう。
Случайное блуждание это мартингейл, соответственно, мат.ожидание для него равно не нулю, а текущей цене. Естественно, если тупо сдвинуть ЦБ на размер текущей цены, т.к. она уже свершившийся факт и ни на что не влияет, то МО для любого момента в будущем будет ноль.
正確には、そうですねー、全く同感です。
Продолжайте, у вас хорошо получается. Может быть, когда вы перечитаете наше обсуждение, вы поймете о чем я говорил и найдете свою ошибку.
何を読み直したんだ、俺への質問か？
У меня такой вопрос ко всем участникам этой ветки: Какими статистическими свойствами цены должны обладать, чтобы их можно было предсказать или прибыльно торговать?
最初の差のACFがデルタであっても、これは増分の独立性を証明するものではありません。しかし、その逆、つまり依存性については、いくつかの方法で証明することができる。それを確かめるため、またこの問いに立ち戻らないために、私は次のようにした。
1.ある時間枠TF1での頻度分布を計算したところ、指数関数的（または少なくともそれに非常に近い）であることがこのフォーラムで何度も検証されている。
2. 隣接する2つの増分の合計は、それ自体、TF2=2*TF1の2倍の時系列の増分であり、その頻度分布は1項と同じ方法で評価できる。
3. TF1系列の増分が独立である場合、理論的にはTF2分布はTF1分布のそれ自身との畳み込みであることが要求される（1学期の理論家を思い出してください）。
4.項目3が正しくないことは、少なくとも入手可能なデータから経験的に畳み込みを計算するか、積分に指数分布を提示して紙面で確認すれば、誰でも確認できる。
5.項目1～4より、系列TF1の増分は従属的であることがわかる。
У меня такой вопрос ко всем участникам этой ветки: Какими статистическими свойствами цены должны обладать, чтобы их можно было предсказать или прибыльно торговать?
当然、SBは予測可能で、p = 1 - q = constなので
したがって、履歴上にすでに存在するレベルを介して、任意のチャネルを描くことができ、露骨にチャネル内のカウンタートレンドに従うことができます。また、アークサインの定理を考慮すると、価格が当初の水準に戻るにはかなりの時間がかかる可能性がある。そして、リターンの時間間隔もシステマチックに長くなります。
p <> q ならば，より高い確率のほうに露骨に賭ける．プレイヤー破綻の問題を参照．
SBの場合のMOは定数であり、MO=p - qに等しい。
金融商品の価格は、p＝1-q＜＞const、MO＜＞constであり、ギャップなどの不確定要素もあるため、残念ながらSBではない。
2. сумма двух соседних приращений является сама по себе приращением временного ряда вдвое большего таймфрейма ТФ2=2*ТФ1, распределение частот которого мы можем оценить тем же методом, что и в пункте 1.
Естественно, что СБ предсказуемо, т.к. p = 1 - q = const
Если p = q, то есть доказанная теорема о возвращении точки в начальное (любое историческое) значение с вероятностью 1. Следовательно можно отрисовать любой канал, через уже имеющиеся на истории уровни и тупо по контртренду внутри канала...
ええ、予想通りです。どこかにあるはずだ...。
で、確率1で戻ってきますが、ほんの少ししか増えません：n→無限大。つまり、永遠の時間があれば、ドローダウンを待つことができるのです。そして、歴史の上にレベルを描くのであれば、ベルは常に拡大し、無限大になることを忘れてはならない。
"トレンド、レベル、チャンネル "を適当に乱発すると、ゲーテのファウストより強くなる、1バレル12ドルの石油よりさらにクールだ。
Ага, предсказуемо. Оно будет где-то там...
и с вероятностью 1 вернётся обратно, но только маленькое дополнение: n -> бесконечность. Т.е. если у тебя в запасе вечность, то можно переждать любую просадку. И если будешь рисовать уровни на истории, то не забудь что колокол постоянно расширяется так же уходя в бесконечность.
"Тренды, уровни, каналы" в случайном блуждании это по-сильнее "Фауста" Гёте будет, это даже круче, чем нефть по 12 баков за бочку.
ゆっくり休んでください。あなたの意見はすでに知っています。でも、私たちは興味がないんです。私たちは、証明された定理にのみ興味があるのであって、文盲の反体制者の自我には興味がないのです。
実際には、p=qのSBの2*nティックの開始点までの平均リターン数-retは数式で計算されます。
ret = sqrt(2 * n) / sqrt(2 * Pi)
例えば、100ティックで約4ret、10,000ティックで約40ret、1,000,000ティックで約400retとなる予定です。
100ティックでは初期値からどの方向にも10ピップス離れたボーダーに、10 000ティックでは約100ピップスに、1 000 000ティックでは約1000ピップスにポイントが到達します。つまり、リターンの間の時間は2乗になり、距離は平方根を超えることはないのです。それは、点が初期レベルから離れるだけでなく、同じ速度で近づくことができる、つまり、初期レベルに簡単に戻り、反対側の境界線に到達することができるからである。したがって、MO = p - q = 0
Отдыхайте. Мы Ваше мнение уже знаем. Но оно нас не интересует. Интересуют только доказанные теоремы, а не отсебятина безграмотного диссидента.
そして、最後に言うこと。
FXでは0や無限大は珍しい...。
そして、インデックスはインバースペア（例えばUSDEUR）を通じて同時にウォッチする必要があります。
そうでなければ - コーディネート依存...
;)