faa1947>>: Привал сокрушался о тиках, считая их панацеей. По моим преедставлениям каждый таймфрей - это отдельный ВР со своими характеристиками. Вейвлет разложение - это разложение на частоты с выделение ведущих частот. Они свои на каждом таймфрейме. Но более высокие частоты, которые мы считаем шумом, являются зачатками низких частот, на которых принимаются торговые решения.
Svinozavr>>: У маркет-мейкеров (мм) существуют различные стратегии. (Здесь под мм подразумеваю не только техн. обеспечение коридора/ликвидности.)
Например, т.н."топор" - вывешивание в стакане большой заявки, от чего рынок начинает от нее "убегать", а затем ловля убежавших. Та заявка затем снимается. На мамбе так одно время фонды сигналили друг другу. ))) Да много чего есть. Это, собственно, в основном не секрет - все есть в открытом доступе.
>執行されるのは、最も近い入札ではなく、提出した時間だと思いますか？
オンタイムで価格が等しい場合＋マーケットメーカーのビッドと価格が等しい場合、マーケットメーカーがマーケット後に最後に（あなたの入札）
>私の注文が他の人から一番離れていても、他の人が私より後に注文を出していれば、マーケットメーカーは私の注文を尊重する義務があることがわかりました。
はい、ビッドまたはアスクがあなたのものである限り。
>反対注文がなく、誰もスタックの側で取引したいのではなく、真ん中で取引したい場合はどうすればいいのでしょうか？
つまり、ビッドやアスクが滑るまで約定しないし、ビッドやアスクが自分のものであれば、自分のビッドやアスクより先に約定することはないのである。
>どのように順番がぶら下がり、アルゴリズムがくさびになっていくのか（プログラマーとしてお伝えしています）。
プログラマーである私には理解できない。
> すべてを規制することはできないし、すべての規制には抜け道がある。
条件はオープンで公平であるべきで、自分たちの間で解決するものだと考えられているが、抜け道は一般に認められたゲームのルールに従ってしか手配できない。
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アルゴリズムが楔を与えれば、ログで決着をつけることができる
Те вы считаете что исполняються не ближайшие заявки а по времени подачи?
Получаеться если моя заявка стоит дальше всех но все подали после меня то маркетмейкер обязан реализовать мою заявку,
а если извините противоположной заявки нет и никто не хочет торговать на краю стакана а хотят в средине?
как быть заявка зависнет и алгоритм поймает клина (это я вам уже как програмист говорю).
Всё зарегламентировать нельзя, и лазейка при любом регламенте найдёться.
このテーマはとても興味深い。
気配値の挙動からマーケットメーカーの意図をトレースすることを期待しているのでしょうか？
Тема очень интересная.
Вы надеетесь по поведению котира отследить намерения маркетмейкера?
例えば、市場に大きな買いを入れ、それによって市場が「逃げ出す」、その逃げ出したものをキャッチする、いわゆる「アクセル」です。この注文は削除されます。
マンバでは、しばらくは資金が互いにシグナルを出し合うような状態だった。)))それ以外にもいろいろあるんですよ。実はほとんど秘密ではなく、すべてが公になっているのです。
Привал сокрушался о тиках, считая их панацеей. По моим преедставлениям каждый таймфрей - это отдельный ВР со своими характеристиками. Вейвлет разложение - это разложение на частоты с выделение ведущих частот. Они свои на каждом таймфрейме. Но более высокие частоты, которые мы считаем шумом, являются зачатками низких частот, на которых принимаются торговые решения.
確かにチックは万能ではありませんが、BPの情報源としては最も正確なものです。1Mや大きなタイムフレームに切り替えると（ほとんどの取引プラットフォームで行われている方法）、回復不可能なエラーにつながることを明確に理解する必要があります。
最初の非常に大まかな概算では、この誤差は、選択した時間枠の1本のバーの差（高値-安値）に匹敵することがあります。
У маркет-мейкеров (мм) существуют различные стратегии. (Здесь под мм подразумеваю не только техн. обеспечение коридора/ликвидности.)
Например, т.н."топор" - вывешивание в стакане большой заявки, от чего рынок начинает от нее "убегать", а затем ловля убежавших. Та заявка затем снимается.
На мамбе так одно время фонды сигналили друг другу. ))) Да много чего есть. Это, собственно, в основном не секрет - все есть в открытом доступе.
これは、ティックと一緒にビッドを分析することで確認することができます。FXにはそのような情報はありません。ティック分析についてですが、これらのストラテジーがティックフローにどのような影響を与えるかについての情報はありますか？
おお、なんと興味深い。家出」「家出人捕獲」とは、厳密にはどのような意味なのでしょうか？
1つ目は、自分のビッドをアックスから遠ざけることだと受け止めています。そして2つ目は、軸となるビッドの近辺でボラティリティを上げることでしょうか。
確かにチックは万能ではありませんが、BPの情報源としては最も正確なものです。1Mや大きなタイムフレームに切り替えると（ほとんどの取引プラットフォームで行われている方法）、回復不可能なエラーにつながることを明確に理解する必要があります。
最初の非常に大まかな概算では、この誤差は、選択した時間枠の1本のバーの差（高値-安値）に匹敵することがあります。
異なるタイムフレームをアナライザーに通すと面白いですよ。このEURUSD M1 02/05/20000 から 01/06/2000 は、合計480時間です。
これは同じ480時間でも時間枠のH1になります。
M1の時系列とH1の時系列は異なる特性を持つ別の時系列であるため、この作業は避けられたはずである。そして、一方が他方から得られるということは、（私にとっては）何も言うことはないのです。
おお、なんと興味深い。家出」「家出人捕獲」とは、厳密にはどのような意味なのでしょうか？
1つ目は、自分のビッドをアックスから遠ざけることだと受け止めています。そして2つ目は、軸となるビッドの近辺でボラティリティを上げることでしょうか。
大口入札の取引には、特別なテクニックがあります。昔は、EUのRAOに1,000万ドル入札すると、1％くらい価格が動いた。5,000万ドル、1億ドルの購入があり、1日の取引高は数十億円にもなる。課題：値動きを抑えて買うには？20年前に本で読んだテクニックですが、実際のマーケットで大きなポジションを認識することはほとんど不可能です。
純粋にシミュレーションしてみると、「5億ユーロを買わなければならない」という状況です。
つまり、取引量を実現するためには、長い時間をかけてマーケットから買いを実行し、アスクのあるところに注文を出す必要があるのです。取引の主なボリュームは私のものです。これ以上価格を上げさせたくない、採算が合わない。でも、値段はずっと上がっていくので、Askのために上がらざるを得ない。価格が上がりすぎないように、自分の数量の一部を使って価格をコントロールし、自分の入札 価格まで下げなければなりません。
私は、相場に何らかの修正的な上昇波動が出て、ティックに大きな影響を与えるだろうと考えています。
純粋に、「5億ユーロを買わなければならない」という状況をシミュレーションしてみると。
つまり、取引量を実現するためには、長い時間をかけてマーケットから買いを実行し、アスクのあるところに注文を出す必要があるのです。取引の主なボリュームは私のものです。これ以上価格を上げさせたくない、採算が合わない。でも、値段はずっと上がっていくので、Askのために上がらざるを得ない。価格が上がりすぎないように、自分の数量の一部を使って価格をコントロールし、自分の入札価格まで下げなければなりません。
こうすることで、相場に何らかの修正的な上昇波動が生まれ、ティックに強い影響を与えることができると考えています。
その通りです。しかし、その5億円が市場を動かすかどうかを確認する必要があります。取引量は私たちには隠されていますが、どの国の中央銀行もそのことを知っています。