非定常グラフが非定常である理由や、油が油である理由とは？ - ページ 25 1...181920212223242526272829303132...34 新しいコメント richie 2010.05.15 17:12 #241 Reshetov писал(а)>> timboさん、基本を学べというのはすでに言われていることですが...。 由利さん、秘密でなければ、本当に何から稼いでいるのか、システムミックスの地獄は何なのか？システムの秘密を明かせということではなく、「道の方向性」に興味があるのです。 Evgeniy Logunov 2010.05.15 17:18 #242 Reshetov писал(а)>> 科学的再現の方法は、信じない人が望めば、自分で再確認することができるのです。 x(i) = x(i-1) + e(i), e(i) ~N(0,1) の予測プロセスに対して、ARモデルは有効だと思いますか？実証実験の準備は万端、楽しみましょう ;) СанСаныч Фоменко 2010.05.15 17:46 #243 Reshetov писал(а)>> マッチブックを学べよ、ティンボ～タメになる。 もう一度、数学へのリンクが欲しい。非常に有名なARPSSモデルがあり、Boxはその中でBP予測を行っています。しかし、あなたのような颯爽とした印象はなく、制約も多い。 Evgeniy Logunov 2010.05.15 18:44 #244 メッセージに突き動かされる Reshetov писал(а)>> もう一度、特に才能のある人へ。 1. 最初のBPから、最初の差分のBPを求める。 2.第一差分のBPを外挿する 3.最初の差分の外挿部分から、最初のBPの外挿部分を再構築する。 x(i) = x(i-1) + e(i), e(i) ~N(0,1) の過程について実験する。 計画する。 データを生成する データを2つに分ける（1つ目はARモデル構築用、2つ目は検証用） 前編を予想し、後編と比較する どのように予測するか 予測されるシリーズを区別する ARモデルによる予測 最初の差分からシリーズを復元する 実験の経過。 オリジナルデータ： シリーズ2部作。 予想される結果 事実と予測を別々に。 この予想を使ってお金を稼ぐことは不可能です。 この予測の理由は、プロセスのACFにある。 結論：最初の差の定常性とは裏腹に、このシリーズは予測不可能であることが判明した。 Reshetov さんが書き込みました >>1 混乱はしていない。最初の差分が定常であれば、初期BPは予測可能である。これはごく当たり前のことです。もし、違う意見を持っているのであれば、その反対を証明してみてください。そして、あなたの努力を賞賛します。 あなたの仮定は間違っている、それは証明するために必要だった。 信じられないかもしれませんが、mathcadのファイルは添付ファイルにあります。 ファイル: rand_walk_pred.rar 69 kb Сергей 2010.05.15 19:00 #245 Reshetov >>: Еще раз повторяю для особоодаренных: 1. Из исходного ВР получаем ВР первых разностей 2. Екстраполируем ВР первых разностей 3. Восстанавливаем из экстраполированного участка первых разностей экстраполированный участок для исходного ВР 埒があかないよ。あなたは2つのことを混同しています。 1.プロセスモデル x(i) = x(i-1) + e(i), ただし e(i) ~N(0,1) 2.プロセスの予測可能性 ランダムな過程を予測することは、rmsの意味においてのみ可能であり、すなわち「特定のランダム性」を回復することは、単に役に立たない（あなたはそれをポイント2において持っている）。しかし、完全にランダムなプロセスの平均を予測しても、あまりロマンチックなことにはならない。そして、理論的／実際的な実効値誤差を見つけると、文字通り、そして比喩的にすべてがうまくいくようになります。平均的な予測は、もちろん、ティンボが 示したように、何らかの理由で実現しなかった可能性のある実現の山ほど「絶望的」ではないだろう。しかし、そこにトレーディングバリューはない。 (勝手に拝借していますが、timbo さんは気になさらないでしょうか？私は自分のを作るのが面倒なので) このような精巧なアプローチを市場に適用することはさらに無駄である。単純な理由は、増加分の分布が全く異なるため、さらに大きな軌道ベクトルを導くからである。しかし、どうしてもというなら、「漸近的ランダムウォーク解析」という理論がある。この理論では、プロセスの初期条件からのずれ（科学的には「軌道のずれ」と呼ばれる）を徹底的に調べ、重い尾を持つ増分の分布（「異尾」を含む）も調査している。リスク理論、保険などで使用される。 ADDENDUM : 先ほどleaが 例を示しましたが、不思議なことに、最初のカウントは平均からそれほど外れていないことがおわかりいただけると思います。 しかし、それでも、取引にはもっと良いものが必要です。 richie 2010.05.15 21:18 #246 Timboさん、このグラフは何を使って描いたのですか？ 削除済み 2010.05.15 21:43 #247 Richie >>: timbo, чем вы этот график нарисовали, можно ссылку на такую программу? MATLABです。しかし、同じことはどんなドローイングプログラムでも、エクセルでも簡単にできるのです。 Vladimir 2010.05.15 21:47 #248 久しぶりの登場です。このスレッドを偶然発見しました。面白い議論ですね。 参加者への最初の質問：最初の価格差はなぜ定常的なのか？そのようなプロセスのモーメントを計算された方はいらっしゃいますか？ 第二の、より重要な疑問は、なぜ定常的なプロセスが予測可能であると信じる人がいるのか、ということです。ホワイトノイズも静止していますが、予測不可能です。信じない人のために、私は科学的に証明することができます。あるいは、こんなやり方もあります。ホワイトノイズが予測可能であったと想像してください。そうすれば、受信機のノイズも気にならなくなるはずです。信号を受信する前に、外来ノイズと内部ノイズに対して受信機のキャリブレーションを行い、信号を受信した瞬間に、ノイズの多い信号から外来ノイズを差し引き、クリアな信号を得ることを開始します。一緒に特許申請書を書きませんか？:-) 削除済み 2010.05.15 21:57 #249 Reshetov >>: ... Доказательства я уже привел. Если Ваша ишачья упертость все еще не позволяет удостовериться в том... あなたのような人について、よく言われる言葉があります。「本を見ればイチモツが見える」です。あなたが証明できたのは、またしても、読んだ内容を理解できていないということだけです。 Сергей 2010.05.15 22:07 #250 gpwr >>: Давненько я тут не был. Вот наткнулся на эту ветку. Интересная дискуссия. ごあいさつ見てよかった。 参加者への最初の質問：最初の価格差はなぜ定常的なのか？このようなプロセスのモーメントを計算された方はいらっしゃいますか 非常に長い間、いくつかの定常性テストは 第二の、より重要な疑問は、なぜここで、定常的なプロセスが予測可能であると考える人がいるのか、ということです。ホワイトノイズも静止していますが、予測不可能です。 誰が、久しぶりに来たのかわかりませんが、まったくその通りで、定常性はプロセスを予測可能にするものではありません。 信じられないという方のために、科学的に証明します。このようにすることもできます。ホワイトノイズが予測可能であったと想像してください。そうすれば、受信機のノイズも気にならなくなるでしょう。信号を受信する前に、外来ノイズと内部ノイズに対して受信機のキャリブレーションを行い、信号を受信した瞬間に、ノイズの多い信号から外来ノイズを差し引き、クリアな信号を得ることを開始します。一緒に特許申請書を書きませんか？:-) 適当にやって儲ける方法はもうわかったよ。:о)残高が定常過程に なるように予測のパラメータを設定すれば（どうせランダムなんだから）、（初期過程のパラメータが分かっていれば）それなりに稼げるかもしれない。極端なドローダウンのためにお金を貯め、可能な限り大きな利益を得るとすぐに（残高のRMSは決定することができます）、単に市場を去り、再び表示されない場合)。 1...181920212223242526272829303132...34 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
timboさん、基本を学べというのはすでに言われていることですが...。
由利さん、秘密でなければ、本当に何から稼いでいるのか、システムミックスの地獄は何なのか？システムの秘密を明かせということではなく、「道の方向性」に興味があるのです。
科学的再現の方法は、信じない人が望めば、自分で再確認することができるのです。
x(i) = x(i-1) + e(i), e(i) ~N(0,1) の予測プロセスに対して、ARモデルは有効だと思いますか？実証実験の準備は万端、楽しみましょう ;)
マッチブックを学べよ、ティンボ～タメになる。
メッセージに突き動かされる
もう一度、特に才能のある人へ。
1. 最初のBPから、最初の差分のBPを求める。
2.第一差分のBPを外挿する
3.最初の差分の外挿部分から、最初のBPの外挿部分を再構築する。
x(i) = x(i-1) + e(i), e(i) ~N(0,1) の過程について実験する。
計画する。
どのように予測するか
実験の経過。
この予想を使ってお金を稼ぐことは不可能です。
この予測の理由は、プロセスのACFにある。
結論：最初の差の定常性とは裏腹に、このシリーズは予測不可能であることが判明した。
混乱はしていない。最初の差分が定常であれば、初期BPは予測可能である。これはごく当たり前のことです。もし、違う意見を持っているのであれば、その反対を証明してみてください。そして、あなたの努力を賞賛します。
あなたの仮定は間違っている、それは証明するために必要だった。
信じられないかもしれませんが、mathcadのファイルは添付ファイルにあります。
Еще раз повторяю для особоодаренных:
1. Из исходного ВР получаем ВР первых разностей
2. Екстраполируем ВР первых разностей
3. Восстанавливаем из экстраполированного участка первых разностей экстраполированный участок для исходного ВР
埒があかないよ。あなたは2つのことを混同しています。
ランダムな過程を予測することは、rmsの意味においてのみ可能であり、すなわち「特定のランダム性」を回復することは、単に役に立たない（あなたはそれをポイント2において持っている）。しかし、完全にランダムなプロセスの平均を予測しても、あまりロマンチックなことにはならない。そして、理論的／実際的な実効値誤差を見つけると、文字通り、そして比喩的にすべてがうまくいくようになります。平均的な予測は、もちろん、ティンボが 示したように、何らかの理由で実現しなかった可能性のある実現の山ほど「絶望的」ではないだろう。しかし、そこにトレーディングバリューはない。
(勝手に拝借していますが、timbo さんは気になさらないでしょうか？私は自分のを作るのが面倒なので)
このような精巧なアプローチを市場に適用することはさらに無駄である。単純な理由は、増加分の分布が全く異なるため、さらに大きな軌道ベクトルを導くからである。しかし、どうしてもというなら、「漸近的ランダムウォーク解析」という理論がある。この理論では、プロセスの初期条件からのずれ（科学的には「軌道のずれ」と呼ばれる）を徹底的に調べ、重い尾を持つ増分の分布（「異尾」を含む）も調査している。リスク理論、保険などで使用される。
ADDENDUM :
先ほどleaが 例を示しましたが、不思議なことに、最初のカウントは平均からそれほど外れていないことがおわかりいただけると思います。
しかし、それでも、取引にはもっと良いものが必要です。
Timboさん、このグラフは何を使って描いたのですか？
timbo, чем вы этот график нарисовали, можно ссылку на такую программу?
久しぶりの登場です。このスレッドを偶然発見しました。面白い議論ですね。
参加者への最初の質問：最初の価格差はなぜ定常的なのか？そのようなプロセスのモーメントを計算された方はいらっしゃいますか？
第二の、より重要な疑問は、なぜ定常的なプロセスが予測可能であると信じる人がいるのか、ということです。ホワイトノイズも静止していますが、予測不可能です。信じない人のために、私は科学的に証明することができます。あるいは、こんなやり方もあります。ホワイトノイズが予測可能であったと想像してください。そうすれば、受信機のノイズも気にならなくなるはずです。信号を受信する前に、外来ノイズと内部ノイズに対して受信機のキャリブレーションを行い、信号を受信した瞬間に、ノイズの多い信号から外来ノイズを差し引き、クリアな信号を得ることを開始します。一緒に特許申請書を書きませんか？:-)
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Доказательства я уже привел. Если Ваша ишачья упертость все еще не позволяет удостовериться в том...
Давненько я тут не был. Вот наткнулся на эту ветку. Интересная дискуссия.
ごあいさつ見てよかった。
参加者への最初の質問：最初の価格差はなぜ定常的なのか？このようなプロセスのモーメントを計算された方はいらっしゃいますか
非常に長い間、いくつかの定常性テストは
第二の、より重要な疑問は、なぜここで、定常的なプロセスが予測可能であると考える人がいるのか、ということです。ホワイトノイズも静止していますが、予測不可能です。
誰が、久しぶりに来たのかわかりませんが、まったくその通りで、定常性はプロセスを予測可能にするものではありません。
信じられないという方のために、科学的に証明します。このようにすることもできます。ホワイトノイズが予測可能であったと想像してください。そうすれば、受信機のノイズも気にならなくなるでしょう。信号を受信する前に、外来ノイズと内部ノイズに対して受信機のキャリブレーションを行い、信号を受信した瞬間に、ノイズの多い信号から外来ノイズを差し引き、クリアな信号を得ることを開始します。一緒に特許申請書を書きませんか？:-)
適当にやって儲ける方法はもうわかったよ。:о)残高が定常過程に なるように予測のパラメータを設定すれば（どうせランダムなんだから）、（初期過程のパラメータが分かっていれば）それなりに稼げるかもしれない。極端なドローダウンのためにお金を貯め、可能な限り大きな利益を得るとすぐに（残高のRMSは決定することができます）、単に市場を去り、再び表示されない場合)。