...... Прогноз делается не так как вами указано. Исходный ВР разлается на составляющие, затем идентифицируется модель, затем производится возвоат к ВР, другому, но который моожет прогнозировать исходный.
По Боксу и особенно его последователей ВР подлежит предварительной обработке: детрендированию, удалению сезонности (цикличности что ли?) и гэпов. По идее остается шумовая компонента, которая может приводится в стационарному виду, как Вы пишите, хотя это не единственный способ. Можем ли мы сделать вывод, что нестационарность рынкета находится в шуме? Я этого не знаю. Прогноз делается не так как вами указано. Исходный ВР разлается на составляющие, затем идентифицируется модель, затем производится возвоат к ВР, другому, но который моожет прогнозировать исходный.
Box-Jenkinsモデルも、APとMAのパラメータで、完全な
スペクトルパワー密度(SPD)!これによって、ハイ・ローの確率分布を コントロールすることができるのです。
一般的な干渉縞に含まれる情報はもちろんのこと、重ね合わせの情報など
を構成する高調波などの
もちろん、そうです。なぜなら、あなたがそうさせたのだから。古い時間軸のデータの導き出し方によって、元の系列にはないスペクトル成分が発生します。
存在しないものを分析することに何の意味があるのでしょうか？
トピックについて
どんなグラフでも、どんなに不安定なグラフでも、簡単な変換で静止状態にすることはできないのだろうか？
自己回帰の次数は差の次数だけ増えるので、与えられた統計処理に対してそれまで適合していた重み（パラメータ）が変更されることになる。
移動平均のパラメータ（重み）には影響がありません。Boxは、そのための定義と例を明確に持っています。
そして、ヒストリカルデータは...ヒントをあげます。
Difference(t+1)=Price(t+1)-Price(t), ただし t=1,2,....N とする。
もし、予測されたDifference(t+1)、Price(t)が分かっていれば、tは最後に閉じたバーなので、次に...。
:)
Boxとその信奉者によれば、BPはデトレンド、季節性（周期性か何か）の除去、ギャップといった前処理を受ける。これだけではありませんが、お書きのように定常形に還元できるノイズ成分を残しておくということです。市場の非定常性はノイズにあると結論してよいのでしょうか？それはわかりません。予測は、あなたの言うような方法では行われません。初期BPを構成要素に分解し、モデルを特定し、異なるが初期BPを予測できるBPに減算していく。
トピックについて
どんなグラフでも、どんなに不安定なグラフでも、簡単な変換で静止状態にすることはできないのだろうか？
いいえ、Boxは一部の機種を導入し、その機種内だけです。トレンドがあるのかないのかすらわからないような非定常性がある。
トピックについて
どんなグラフでも、どんなに不安定なグラフでも、簡単な変換で静止状態にすることはできないのだろうか？
いいえ、Boxは一部の機種を導入し、その機種内だけです。トレンドがあるのかないのかすらわからないような非定常性がある。
...... Прогноз делается не так как вами указано. Исходный ВР разлается на составляющие, затем идентифицируется модель, затем производится возвоат к ВР, другому, но который моожет прогнозировать исходный.
これは数学的パラドックスなのだろうか？
レシェトフの方法は、どんな系列でも定常化できると思っていたのですが......。)
По Боксу и особенно его последователей ВР подлежит предварительной обработке: детрендированию, удалению сезонности (цикличности что ли?) и гэпов. По идее остается шумовая компонента, которая может приводится в стационарному виду, как Вы пишите, хотя это не единственный способ. Можем ли мы сделать вывод, что нестационарность рынкета находится в шуме? Я этого не знаю. Прогноз делается не так как вами указано. Исходный ВР разлается на составляющие, затем идентифицируется модель, затем производится возвоат к ВР, другому, но который моожет прогнозировать исходный.
Box-Jenkins法をプログラムで実装したことがありますか？
実務経験はあるのでしょうか？
Box-Jenkins法をプログラムで実装したことがありますか？
実務経験はあるのでしょうか？
出会いがない、仲間を探している。