Andrei01>>: Это другой вопрос, не имеющий отношения к обсуждаемой стационарности/нестационарности. Именно поэтому нет смысла о ней особо рассуждать так как это само по себе ничего не даёт.
Для меня, вопрос о стационарности/нестационарности интересен с точки зрения того, как это использовать.
Поэтому, если непонятно как определить тренд или флет, то утверждение "Цена вполне даже стационарна в пределах времени тренда или флета" - как-бы не о чём.
У Бокса "проинтегрированное" - это разности порядка выше чем один, т.е. разности разностей, пока не получим стационарный процесс. Бокс приводит к стационарному виду, но для исторических данных, а что будет для будущих данных? Будет ли там модель АРПСС иметь те же параметры, что и для исторических данных. Вот что имелось ввиду.
спрогнозировать его надо прежде всего с того что привести его к стационарному.
Например взять разности, то есть: Разность(2)= Цена(2)-Цена(1).....Разность(100)=Цена(100)-Цена(99),
ну и дальше подбирать соотв. линейную модель прогнозирования
Каким образом вы сможете это потом использовать?
ゼロ点があれば、キュムラントはリトルーニーから完全に回収できるのと同様に、その逆も可能です。
信頼できるリターン予測（最初の差の価格）があれば、レベル予測をしてください
(価格が到達する場所と転換する場所)のうち、簡単なものはいくつかあります。
Если по поводу темы, то есть по поводу того что делает движения цен нестационарным случ. процессом,
то вначале необходимо определить что такое есть сама нестационарность.
Нестационарность это изменение (не постоянство) математического ожидания и дисперсии
во времени, то есть среднее-дисперсия на M5 полученные по последним, скажем 100 значениям не
равны среднему-дисперсии полученные на том же тайм-фрейме, но сутки тому назад.
При наличии нулевой точки кумулят полностью востановим из ретурна так же как и наоборот.
Те если вы получили достоверный прогноз ретурна (цен первой разности) то сделать уровневый прогноз
(докуда цена дойдёт и хде развернёться) из него пара пустяков.
つまり、現在のある点を基準として、方向と大きさの予測を持つことである。素直な印象です。
しかし、その予測は十分に短期的なものでなければならないようです。
また、予測範囲は、その結果が統計的に有効であり、使用可能であることを保証するのに十分な範囲でしょうか？
そうでない場合は、常にリファレンスを変更する必要があり、結果として非定常性に戻ってしまうということなのだろうか。
А почему именно сутки? Цена вполне даже стационарна в пределах времени тренда или флета.
А вы знаете как их определить? Т.е. решить когда переходить с одной модели поведения на другую
Т.е. беря за референс некоторую текущую точку и имея прогноз направления и величины. Вроде всё просто.
Но, по-видимому, прогноз должен быть достаточно краткосрочным.
А будет ли диапазон прогноза достаточным, чтобы обеспечить стат достоверность результата и возможность его использования?
Если нет-не означает ли это необходимости постоянного изменения референса и, как следствие, возврата к нестационарности.
答えはないのですが、ランダム応募と予想応募では、後者の方がスタッツ的に有利な気がします。
もちろん、予測の信頼性が高ければ高いほどよいのですが）。
予測入力がランダム入力より悪い場合でも、デバッグ時に簡単に元に戻すことができます。
ただ、ランダムな入力の収益性が予測されたものと等しい場合は、何も表示されないので、スプレッドレートで負けることになります。
Это другой вопрос, не имеющий отношения к обсуждаемой стационарности/нестационарности. Именно поэтому нет смысла о ней особо рассуждать так как это само по себе ничего не даёт.
私としては、定常性／非定常性という問題は、使い方を考える上では面白い。
したがって、トレンドやフラットの定義が明確でない場合、「価格はトレンドやフラットの中でかなり安定している」というのは、ある意味当たり前の話なのです。
Для меня, вопрос о стационарности/нестационарности интересен с точки зрения того, как это использовать.
Поэтому, если непонятно как определить тренд или флет, то утверждение "Цена вполне даже стационарна в пределах времени тренда или флета" - как-бы не о чём.
У Бокса "проинтегрированное" - это разности порядка выше чем один, т.е. разности разностей, пока не получим стационарный процесс. Бокс приводит к стационарному виду, но для исторических данных, а что будет для будущих данных? Будет ли там модель АРПСС иметь те же параметры, что и для исторических данных. Вот что имелось ввиду.
自己回帰の次数は差の次数だけ増えるので、与えられた統計処理に対してそれまで適合していた重み（パラメータ）が変更されることになる。
移動平均のパラメータ（重み）には影響がありません。Boxは、そのための定義と例を明確に持っています。
そして、ヒストリカルデータは...ヒントをあげます。
Difference(t+1)=Price(t+1)-Price(t), ただし t=1,2,....N とする。
もし、予測されたDifference(t+1)、Price(t)が分かっていれば、tは最後に閉じたバーなので、次に...。
:)