faa1947>>: Была Ваша ветка, славный последователь Марковица и других шнобелевских жуликов. Ваше упорство уже не вызывает удивления, а вызывает подозрения. Как только тема подошла к чему-то конструктивному, тут Решетов, который упорно не желает замечать даже годовой истории, когда все активы ринулись вниз, а потом ринулись вверх. Делает рынки это не первый и не последний раз.
Была Ваша ветка, славный последователь Марковица и других шнобелевских жуликов. Ваше упорство уже не вызывает удивления, а вызывает подозрения. Как только тема подошла к чему-то конструктивному, тут Решетов, который упорно не желает замечать даже годовой истории, когда все активы ринулись вниз, а потом ринулись вверх. Делает рынки это не первый и не последний раз.
Нет и не встречал, ищу компанию.
これは数学的パラドックスなのだろうか？
レシェトフの方法は、どんな系列でも定常化できると思っていたのですが......。)
フーリエの変形を非定常系列に適用する試みである。要は、まともな確率で相場が反転することが必要なので、非定常BPの難しさは気にしない、ということです。すべてのTAは、この上に成り立っているのです。各種ファイボ、スリー・ソルジャーズなど。
私はあなたよりリッチですよ。N次元シリーズ用も持っています。
うらやましいです。いずれにせよ、このアイデアの有望性が理解できました。率直な感想をありがとうございます。
Завидую белой завистью. Во всяком случае, теперь понимаю перспективность этой идеи. Спасибо за откровенность.
私はあなたより豊かです。私はそれらを持っていますし、また、N次元シリーズ用です。
もし可能であれば、いくつか質問をさせてください。
1.テストと現実の間に大きな乖離があるのでしょうか？
2.取引パラメータは何ですか：プロフィットファクター、多分その他。
もちろん、私の好奇心は正当なものではありません。NSガはたくさんありますが、プロフィットファクターが2より高いシステムは見たことがないんです。据え置き型にとっては何でもないことです。
Это что оноситься к математическим парадоксам?
А я думал, что по методу Решетова, можно любой ряд стационарным сделать.. )
非定常資産のポートフォリオで、最小リターンが厳密に定常的、つまり完全に上昇する直線（歴史上、株式がまさにこの線を下回ることはない）になるものを構築することは可能ですが、それは多数の金融商品がある場合のみです。
簡単に言えば、ポートフォリオのエクイティは、フラットな上昇サポートラインを持つ古典的なトレンドになります。つまり、あるポートフォリオのリターンがサポートライン上にあるときに買えば、その後、太い利益で売ることができる可能性が高いのです。
Если можно несколько вопросов:
1. Сильно ли расходится тестирование и реал?
2. Каковы параметры торговли: профит-фактор, может быть другие?
Любопытство конечно же не празное. Много мторонников НС, но я не видел систем с проит фактором выше 2. Для стационарного метода это ничто.
手作業でトレードし、トレーダーとしての経験を積み、自動化のアイデアを練っているところなので、テストなどについては答えにくいです。
だから待つしかないのですが、結構いい感じに仕上がってきていると思います。
非定常資産のポートフォリオで、最小リターンが厳密に定常的、つまり完全に上昇する直線（株式は歴史上、まさにこの線を下回ることはない）になるものを構築することは可能ですが、それは金融商品の数が多い場合のみです。
簡単に言えば、ポートフォリオのエクイティは、フラットな上昇サポートラインを持つ古典的なトレンドになります。つまり、あるポートフォリオのリターンがサポートライン上にあるときに購入すれば、その後、太い利益で売ることができる可能性が高いのです。
マルコウィッツやシュノーベルの詐欺師の栄光のフォロワーであるあなたのスレがありました。その執念は、もはや驚きではなく、怪しさです。スレッドが建設的なものになるやいなや、すべての資産が急減し、急増していた1年分の歴史さえも頑なに見ようとしないレシェトフが登場するのだ。市場がこのような状態になるのは、今回が最初でも最後でもありません。
Была Ваша ветка, славный последователь Марковица и других шнобелевских жуликов. Ваше упорство уже не вызывает удивления, а вызывает подозрения. Как только тема подошла к чему-то конструктивному, тут Решетов, который упорно не желает замечать даже годовой истории, когда все активы ринулись вниз, а потом ринулись вверх. Делает рынки это не первый и не последний раз.
正直言って、レシェトフや他のクリエイティブな同志をいじめるあなたの方がよほど怪しい。
すぐに思い出すのは、「インテリジェンス」という言葉に引き金に指をかけたゲッペルスである。 どちらかというと、協会に失礼。そういうことなんです。
Была Ваша ветка, славный последователь Марковица и других шнобелевских жуликов. Ваше упорство уже не вызывает удивления, а вызывает подозрения. Как только тема подошла к чему-то конструктивному, тут Решетов, который упорно не желает замечать даже годовой истории, когда все активы ринулись вниз, а потом ринулись вверх. Делает рынки это не первый и не последний раз.
歴史としては、2008年に多くのツールが崩壊しましたが。
1.全てではありません。年末には黒字の楽器もあった。
2.一度に全部ではなく、一年かけて一つずつ落ちていくものです
うまく構築されたポートフォリオは、多くの場合、下落しやすい疑わしい資産をその構成から除外することができる。
ポートフォリオは万能ではありません。投資保護のための制度である。ビルダーにとってのヘルメットや安全ベルトのようなものです。レンガが頭に当たっても、ヘルメットをかぶっているビルダーは、かぶっていないビルダーよりも助かる、あるいは無傷で済む可能性が高いのです。重いものを直接ぶつけられたら、ヘルメットでは助からない。
したがって、個々の事例を一般的なものとして紹介するべきではありません。それぞれの保護機構は、望ましくない結果を防ぐことができる領域を持っています。