Тоже рад с Вами здесь встретиться. По прежнему на работе пытаюсь создать "мыслящую сеть" близкую к мозгу используя спайки и время. Но пока кроме простого распознования обьектов ничего не получается. Многие сомневаются что спайковые сети обладают каким то преимуществами по сравнению с обычными нейронными сетями. Но это тема отдельного разговора.
На 16 стр. я приводил спектры для М1 и Н1 для одинакового временного интервала - 480 часов. Спектры принципиально разные. Вид спектра хорошо соответствует физике процесса. За 1 час началось и закончилось много трендов на М1, что соответствует инвесторам с разным временным горизонтом. Это пожалуй основная причина нестационарности ВР. Ваше утверждение совершенно должно бвыть справедливо для стационаных рядов, разлагаемых по Фурье.
---------
Ниже этой частоты спектры одинаковые. Нужны ли эти ВЧ детали? Если энергия того что отбрасывается довольно значительна?
Существуют методы усреднения СПМ. При этом, если существующие пики мало отличаются от среднего, то это флэт. В трендах основная мощность должна быть сосредоточена в пиках.
timbo>>: Первая разница случайного блуждания - это неторгуемый процесс, торгуемый процесс само блуждание. Именно поэтому знание того, что первая разница стационарна, никак не поможет в торговле.
У меня такой вопрос ко всем участникам этой ветки: Какими статистическими свойствами цены должны обладать, чтобы их можно было предсказать или прибыльно торговать?
begemot61>>: Первое и самое очевидное, постоянство среднего + отсутствие "толстых хвостов" у распределения. В этом случае не требуется ничего предсказывать.
をgpwrに 変更しました。
Тоже рад с Вами здесь встретиться. По прежнему на работе пытаюсь создать "мыслящую сеть" близкую к мозгу используя спайки и время. Но пока кроме простого распознования обьектов ничего не получается. Многие сомневаются что спайковые сети обладают каким то преимуществами по сравнению с обычными нейронными сетями. Но это тема отдельного разговора.
はい、それは全く別の話です。
ティンボに
最初の価格差は定常的なものではありません。
それは、意味によって異なります。:о)広義には、いくつかの重要なテストに合格しているので、（少なくとも主要な分布パラメータ（平均と、場合によっては分散）については）むしろ定常的と言えます。しかし、ACFのシフトに対する安定性は実に問題で、つまり狭義には全く定常的ではないのです。とはいえ、絶対的に明確で曖昧さのない客観的な基準があるわけではないので、「正確さ」をどう解釈するかは人それぞれです。
На 16 стр. я приводил спектры для М1 и Н1 для одинакового временного интервала - 480 часов. Спектры принципиально разные. Вид спектра хорошо соответствует физике процесса. За 1 час началось и закончилось много трендов на М1, что соответствует инвесторам с разным временным горизонтом. Это пожалуй основная причина нестационарности ВР. Ваше утверждение совершенно должно бвыть справедливо для стационаных рядов, разлагаемых по Фурье.
---------
Ниже этой частоты спектры одинаковые. Нужны ли эти ВЧ детали? Если энергия того что отбрасывается довольно значительна?
Существуют методы усреднения СПМ. При этом, если существующие пики мало отличаются от среднего, то это флэт. В трендах основная мощность должна быть сосредоточена в пиках.
猫を好きになってはいけない...。
Первая разница случайного блуждания - это неторгуемый процесс, торгуемый процесс само блуждание. Именно поэтому знание того, что первая разница стационарна, никак не поможет в торговле.
私は、ホワイトノイズになるようなトレード可能な プロセスを求めていたのです。ランダムウォークの最初の違いは非貿易的なプロセスであり、貿易的なプロセスはウォークそのものである。だから、最初の差が静止していることを知っても、取引には何ら役立たないのです。
第一価格差は定常であるという主張に終止符を打つために、同封の広義の定常性テスト指標を書きました。次のような仕組みになっています。
EURUSD H1での計算では、第一モメンタム（平均）は0付近で変動しているが、第二モメンタム（分散）は1から3.4まで増加していることを示している。したがって、ここでは、広義の価格差を定常系列と呼ぶことは困難である。
また、価格差がどの程度ホワイトノイズに近いかを確認するのも面白い。ホワイトノイズの定義は、スペクトルが平坦であることです。この定義では、このノイズが正規分布を持つことについては何も書かれていないが、ほとんどの場合、それが暗示されている。前回の記事でEURUSD H1の価格差のACFを示しました。デルタ関数の形をしています。ACFをフーリエ変換すると、価格差のパワースペクトル密度が得られるが、これはフラットに近く、つまり価格差はスペクトル的には確かにホワイトノイズに近いと言える。しかし、確率分布という点では、これは違う。価格差のモーメントを計算すると、次の表になります。
いずれの場合も、データは平均が0、分散が1になるように正規化されています。表からわかるように、通貨価格の第1分散は、ガウスノイズよりもはるかに大きな第4、第6モーメントを持つ（第2モーメントは1に等しく、奇数モーメントはすべて0に等しい）。つまり、分散よりも大きなスパイクを検出する確率は、ガウシアンノイズよりも価格差の方がはるかに高い。
その結果、私たちは何を取引することになるのでしょうか？
計算に使用したコードはすべて添付しています。
価格を予測し、利益を生むような取引をするためには、どのような統計的特性を持つべきでしょうか。
Не выйдет. Я раньше тоже страдал ересью, писал заметки как представленная ниже.
何が言いたいんだ？
半分以上の期間を予測することはないでしょう。
У меня такой вопрос ко всем участникам этой ветки: Какими статистическими свойствами цены должны обладать, чтобы их можно было предсказать или прибыльно торговать?
Вы не предскажите больше чем пол периода.
まず、最も明白なのは、平均が一定であること、分布に「太い尾」がないことである。この場合、何も予測する必要はありません。
価格の話なのか、増分の話なのか。
Первое и самое очевидное, постоянство среднего + отсутствие "толстых хвостов" у распределения. В этом случае не требуется ничего предсказывать.
第一モーメントはすでに定数でゼロです。 分散は時間に依存しないはずで、「ファットテイル」のことは忘れてください。