faa1947>>: Если торговые решения принимаются на Н1, то анализировать нужно на Н1, а не другие, более мелкие ТФ. На Н1 имеются свои, часовые тренды, которые трудно (если возможно) выделить на мелких ТФ. Если считать за модель рынкета тренд, периодическое движение и шум, то, по-крайней мере это относится и к периодическому движению. В течение часа масса трендов началась и закончилась. На уровне тика невозможно отличить пипсовщика от спекуляций на Н1. Нам не известно на какой срок вошел тот или иной покупатель. Старший ТФ - это не просто арифметическая сумма младших ТФ, а то что мы просто суммируем - это условность, а физика процесса другая и определяется она инвесторами с разным временным горизонтом.
Прошу прощения, коллега, что вмешиваюсь, но аналогом производной для дискретного процесса,
каковым является движение цен,является разность.
Если торговые решения принимаются на Н1, то анализировать нужно на Н1, а не другие, более мелкие ТФ. На Н1 имеются свои, часовые тренды, которые трудно (если возможно) выделить на мелких ТФ. Если считать за модель рынкета тренд, периодическое движение и шум, то, по-крайней мере это относится и к периодическому движению. В течение часа масса трендов началась и закончилась. На уровне тика невозможно отличить пипсовщика от спекуляций на Н1. Нам не известно на какой срок вошел тот или иной покупатель. Старший ТФ - это не просто арифметическая сумма младших ТФ, а то что мы просто суммируем - это условность, а физика процесса другая и определяется она инвесторами с разным временным горизонтом.
問題ありません。処理と意思決定のために任意の時間枠を使用する。まずは正しく形成すればいいのです。
実は私の書き込みは、残念ながらフォーラムに参加していないPrivalの心情に共鳴しているようなものなのです。彼は何度もティックデータの必要性について問題提起していますが、IMHOは必須ではありません。というわけで、話題のサポートありがとうございました。
Проблема в том что минимальная доходность равна спреду, поэтому трейдеру в 95% полагаеться кукишь и лишь в 5% профит.
С какого перепугу она должна быть равна спреду? Спред - это минимальные издержки, которые никоим образом нельзя в графу доходов заносить.
あってはならないことですが、あるんです。
スプレッドがなくても安定した利益を示すストラテジーはたくさんあります。
と、スプレッドがあっても利益が出るストラテジーは非常に少ない。
Честно сказать, ваша склонность прикапываться к Решетову и прочим творческим товарисчам, вызывает ещё больше подозрений.
Вспоминается сразу Геббельс, у которого при слове "интеллект" палец тянулся к спусковому крючку. Пардон за ассоциацию, если что. Какая уж есть.
そこで起きたのは、そういうことではありません。
カルトゥーラ」という言葉のところで...。;)
Она и не должна быть, но так выходит.
Есть куча стратегий которые без спреда показывают стабильную прибыль,
и очень немного стратегий показывающих прибыль даже со спредом.
ひとをうらばみにするなかれ
自分が苦手だからといって、みんなが苦手すぎるということはありません。
И не Геббельс это сказал. Фразу приписывают поэту 3-его Райха Гансу Йосту.
そうですね。でも、それって変 ですよね。
それは愉快だ。
;)
----------
アンチはナレシュティに答えてくれるかな？
Прошу прощения, коллега, что вмешиваюсь, но аналогом производной для дискретного процесса, каковым является движение цен,является разность.