Написал вот такой индикатор расчёта АКФ для первых разниц цен. Прилагаю код. Прогнал его по часовым ценам EURUSD. Результат удручающий: корреляция между текущей разницей и предыдущими разницами меньше 0.01.
gpwr>>: Первая разница случайного блуждания это белый шум. Если можете получить прибыль на белом шуме, то с таким же успехом можете получить такую же прибыль на случайно блуждающей цене, ЧТД
久しぶりの登場です。このスレッドを偶然発見しました。面白い議論ですね。
参加者への最初の質問：最初の価格差はなぜ定常的なのか？そのようなプロセスのモーメントを計算された方はいらっしゃいますか？
2つ目の、より重要な疑問は、なぜ定常的なプロセスが予測可能であると考える人がいるのか、ということです。ホワイトノイズも静止していますが、予測不可能です。信じない人のために、私は科学的に証明することができます。あるいは、こんなやり方もあります。ホワイトノイズが予測可能であったと想像してください。そうすれば、受信機のノイズも気にならなくなるでしょう。信号を受信する前に、外来ノイズと内部ノイズに対して受信機のキャリブレーションを行い、信号を受信した瞬間に、ノイズの多い信号から外来ノイズを差し引き、クリアな信号を得ることを開始します。一緒に特許申請書を書きませんか？:-)
このインジケータは、初値差のACFを計算するために書きました。コードを添付します。EURUSDの1時間足の値段で動かしてみました。結果は、今回の差分と前回の差分の相関が0.01以下となり、落ち込んでいます。
Первый вопрос участникам: почему первая разница цен стационарна? Кто нибудь рассчитывал моменты такого процесса?
最初の価格差は定常的なものではありません。しかし、ある程度簡略化したモデルの枠組みで定常的に考えることは可能である。最初の価格差を正規分布と見なす提案が多いが、これは完全に正確とは言えないが、採用したモデルの枠内では再び受け入れられる可能性がある。そう、太いテール。価格上昇を自由度4または5のt分布でモデル化することを提案する論文がある。似ていますね。特別な目利きのために、安定したディストリビューションを、しかしすでに非実用的な。いずれにせよ、1番目と3番目のモーメントはゼロ、2番目と4番目のモーメントは何か......。
第二の、より重要な質問ですが、なぜここにいる人たちは、定常過程が予測可能
であると考えるのでしょうか？ホワイトノイズも静止しているが、予測不可能である。信
じられないという方のために、科学的に証明
します。問題は、「予測可能な」というのがどういう意味なのか、ということです。このフォーラムの文脈では、利益を上げたいというのが前提です。もし、ホワイトノイズのようなトレード可能なプロセスを示してくれたら、私はすぐに金持ちになれる。取引戦略は明白で、端から中央に向かって取引することだと思います。
Написал вот такой индикатор расчёта АКФ для первых разниц цен. Прилагаю код. Прогнал его по часовым ценам EURUSD. Результат удручающий: корреляция между текущей разницей и предыдущими разницами меньше 0.01.
ごあいさつ見てよかった。
久しぶりに、定常性テストが行われているところもあります
誰が、久しぶりに来たのかわかりませんが、まったくその通りで、定常性はプロセスを予測可能にするものではありません。
適当にやって儲ける方法はもうわかったよ。:о)残高が定常過程に なるように予測のパラメータを設定すれば（どうせランダムなんだから）、（初期過程のパラメータが分かっていれば）それなりに稼げるかもしれない。極端なドローダウンのためにお金を貯め、可能な限り大きな利益を得るとすぐに（残高のRMSは決定することができます）、単に市場を去り、再び表示されない場合)。
こちらこそ、よろしくお願いします。今もスプライスや時間を使って、脳に近い「考えるネットワーク」を作ろうとしている最中です。しかし、これまでのところ、単純な物体認識を除けば、何もうまくいっていません。スパイクネットワークが従来のニューラルネットワークと比較して、何か優位性があるのかというと、多くの人が疑問を持っています。しかし、それはまた別の話題で。
ホワイトノイズである取引プロセスを教えてくれれば、すぐにお金持ちになれますよ。取引戦略は明白で、端から中央に向かって取引することだと思います。
Первая разница случайного блуждания это белый шум. Если можете получить прибыль на белом шуме, то с таким же успехом можете получить такую же прибыль на случайно блуждающей цене, ЧТД
По поводу частоты дискретизации наблюдаемого вр.ряда(тайм-фрейм), то
выбор тайм-фрейма(временного окна) оч. сильно влияет на спектр временного ряда,
но выбор этого самого тайм-фрейма это вопрос ...вкуса! :))) Шаманста или искусства, если хотите! :)
Потому что проблема выбора тайм-фрейма не формализуема и опр. личными предпочтениями трейдера.
Но уменьшение масштаба, частотного диапазона усложняет статистич. картину, усложняет за счет
появления большего количества деталей.
時間枠の選択はスペクトルに影響を及ぼしてはならない。ある周波数以上のスペクトルを分析することはできません。
この周波数以下では、スペクトルは同じである。これらのHFの詳細が必要なのでしょうか？もしや、捨てるもののエネルギーは相当なものなのでは？
したがって、ランダムウォークのBPを多数のnサンプルについて、例えば従来の線形回帰で外挿すると、nサンプルを超えた外挿結果は高い確率で直線n * (p - q)に近くなります。
p=qで、ゼロモの増分をモデル化し、この線が横軸（y=0）になります。
もちろん，p<>q の場合は状況が異なり，横軸に対する角度が0でない線となる。
図はまさにそのような場合（p<>q）、つまり「非対称な歩き方」を表しています。
境界線 n(p-q-e) および n(p-q+e) - サンプル数 (n) の増加に伴う分散の増加によるもの
時間枠の選択はスペクトルに影響を及ぼしてはならない。ある周波数以上のスペクトルを分析することはできません。
16ページでは、M1とH1について、同じ時間間隔（480時間）でのスペクトルを示しました。スペクトルが根本的に違うのです。スペクトルの種類は、プロセスの物理的性質とよく対応している。M1のトレンドは、1時間で始まり、1時間で終わるものが多く、時間軸の異なる投資家に対応しています。これがBPの非定常性の主な理由であろう。静止フーリエ分解級数では、あなたの発言は完全に有効であるはずです。
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この周波数以下では、スペクトルは同じである。これらのHFの詳細が必要なのでしょうか？もしや、捨てるもののエネルギーは相当なものなのでは？
SPMを平均化する方法がある。とはいえ、既存のピークが平均とほとんど違わなければ、フラットと言えるでしょう。トレンドとしては、ピークにメインパワーを集中させることが望ましい。
最初の価格差は定常的なものではありません。しかし、ある程度簡略化されたモデルの枠組みで定常的に考えることは可能である。
Boxモデルでは、パラメータの1つがまさに「差の次数」である。この値はモデル識別時に決定され、0からnまで変化する。ボックスは、ほとんどのモデルでこのパラメータは2つ以下であるとしています。しかし、差分係数には制約が課される。Boxからは、差分の取り方に関わるモデル係数は科学的というより経験的に決定され、結果として差分の定常性を達成する必要はないとのことです。