非定常グラフが非定常である理由や、油が油である理由とは？ - ページ 29 1...22232425262728293031323334 新しいコメント Eugene 2010.05.16 21:39 #281 FOXXXi >>: Да первый момент и так константа и равен нулю.Дисперсия не должна зависеть от времени,и забей на "толстые хвосты". ずいぶん前に見切りをつけました。非現実的な、仮定の状況です。 Vladimir 2010.05.16 21:55 #282 Farnsworth писал(а)>> この方法は何なのか、私にはわからない。統計的に無理がある」ようです() :o)多くの手法は、系列を多くのセグメントに分割し、セグメント分布のパラメータの相互の相対的な挙動を調査することに基づいています。大雑把に言うと、いくつかのパラメータの間に（他の基準で）傾向があるかどうかを調べるだけである。そしてポイントは、これらのセグメントはたくさんあるはずなのに、2つのサンプルの間にトレンドがあるのかないのか、理解できないことです。 ところで、生成された定常乱数系列を取り出せば、ある状況下ではその非定常性を得ることができるはずです。 ちゃんと計算したんだろうな、同僚。たくさんのセグメントではなく、2つを選びました。両セグメントともバー数は約22千本、データは2006年10月のものです。もちろん、もっと深く掘り下げることはできるのですが、そんなに長い歴史はないんです。この結果は、まったく予想外というわけではありません。価格差の第一モーメントはゼロ付近を推移しており、トレンドがないことを示している。第1セグメントから第2セグメントの終わりに向かうにつれて、第2モメンタムは1から3.4まで上昇する。また、明確である。第1セグメントには2006年から2008年までの価格、第2セグメントには2008年から2010年までの価格が含まれます。この間、市場のボラティリティは大きく上昇しました。価格差の2次モーメントが時間的に一定であると仮定することは、現在進行中のような経済の平穏（成長）期と危機が存在しないと仮定することである。これは、より大きな時間軸での話です。短い時間軸では、一日のうち特定の時間帯や曜日に価格が急上昇したり、ギャップが生じたりするニュースにより、ボラティリティ（または分散）も一定ではありません。だから、数学がなくても、最初の価格差をとっても、市場に定常性がないことが理解できる。しかし、この価格差が少なくとも広義には定常的なものであることを示す計算結果が示されれば、考えを改めるつもりである。 ちなみに、物価に短期間の定常性がないと主張しているわけではありません。例えば、EURGBPは欧州の夜間には非常に落ち着いた動きをし、その時間帯には両通貨に関するニュースがないため、大きなトレンドやボラティリティの爆発はない。このペアはピップトレーダーにとって天国です。YuraZに聞いてみてください :-) Evgeniy Logunov 2010.05.17 04:39 #283 FOXXXi писал(а)>> 仝囮囮囮囮囮囮囮囮囮囮囮囮囮囮囮囮囮囮囮囮囮囮囮囮囮囮囮囮囮囮囮囮囮囮囮囮囮々は冱~を尅り卦し、冱~を尅り卦し、冱~を尅りる。- いいじゃないですか、そろそろ切りましょうよ。 平均価格と利益率にはどんな関係があるのですか？バイ・アンド・ホールドを戦略として捉えていない。 価格はSBとして見ているのか、それとも幾何学的なSBとして見ているのか？ 削除済み 2010.05.17 06:02 #284 lea >>: Как связано среднее значение цены с величиной прибыли? Вы рассматриваете цену как СБ или геометрическое СБ? 1) 壁に向かって話しているような気がする - いや、もちろんそんなことはない。 では、やはり最初の瞬間はゼロではないのですか？ 2)SBと同じ。 Evgeniy Logunov 2010.05.17 06:17 #285 FOXXXi писал(а)>> 1) 壁に言っているような気がする - いや、もちろんそんなことはない。 では、最初のモーメントはやはりゼロに等しくないのですか？ 2)SBと同じ。 まだ、平等ではありません。 削除済み 2010.05.17 06:22 #286 lea >>: По прежнему не равен. まだ戦車に乗っている人たちへ - ランダムな放浪（価格）の手口はゼロです。 Evgeniy Logunov 2010.05.17 06:41 #287 FOXXXi писал(а)>> まだ戦車に乗っている人たちへ - ランダムウォークの手口はゼロである。 ランダムウォークと幾何学的ランダムウォークは別物です。価格がゼロ以下になる可能性は大いに疑問です。どちらが「戦車に乗っている」のかを結論づける。 p.s. 適当な雑記に、もちろんその通りです。 削除済み 2010.05.17 07:06 #288 FOXXXi >>: Для тех кто по прежнему в танке - М.О. случайного блуждания(цены) равно нулю. ランダムウォークはマルチンゲールなので、その数学的期待値はゼロではなく、現在の価格です。当然ながら、CBを現在の価格で動かせば、それは既成事実で何の影響もないため、将来のどの時点でもMEはゼロになる。 削除済み 2010.05.17 07:14 #289 lea >>: Случайное блуждание и геометрическое случайное блуждание - разные вещи. Я сильно сомневаюсь, что цена может быть меньше нуля. Делайте выводы кто из нас "в танке". p.s. Для случайного блуждания, естественно, вы правы. 金融資産への応用では、価格の対数のランダムウォークについて、言及されなくても必ず暗黙の了解で語られる。当然、価格がマイナスになることはありえないので、常に幾何級数的なSBとなる。また、通貨ペアは従来の意味での金融資産ではないという問題もある。 削除済み 2010.05.17 07:18 #290 lea >>: Я сильно сомневаюсь, что цена может быть меньше нуля. Делайте выводы кто из нас "в танке". p.s. Для случайного блуждания, естественно, вы правы. 間違いなく壁に向かって書いています。 FOXXXi >>: 通貨の比率は（だけでなく、それら）負の領域に行くことはありませんから。絶対的な価格スケールはそれと何の関係がありますか？ 1.18に/から追加/ドロップも億 - 最初の瞬間SBはゼロになります。あなたの予想利益は11800ピップスですか？- 素晴らしい！それこそ、"そろそろ切り刻んでください "と言っているようなものです。 1...22232425262728293031323334 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
Да первый момент и так константа и равен нулю.Дисперсия не должна зависеть от времени,и забей на "толстые хвосты".
この方法は何なのか、私にはわからない。統計的に無理がある」ようです() :o)多くの手法は、系列を多くのセグメントに分割し、セグメント分布のパラメータの相互の相対的な挙動を調査することに基づいています。大雑把に言うと、いくつかのパラメータの間に（他の基準で）傾向があるかどうかを調べるだけである。そしてポイントは、これらのセグメントはたくさんあるはずなのに、2つのサンプルの間にトレンドがあるのかないのか、理解できないことです。
ところで、生成された定常乱数系列を取り出せば、ある状況下ではその非定常性を得ることができるはずです。
ちゃんと計算したんだろうな、同僚。たくさんのセグメントではなく、2つを選びました。両セグメントともバー数は約22千本、データは2006年10月のものです。もちろん、もっと深く掘り下げることはできるのですが、そんなに長い歴史はないんです。この結果は、まったく予想外というわけではありません。価格差の第一モーメントはゼロ付近を推移しており、トレンドがないことを示している。第1セグメントから第2セグメントの終わりに向かうにつれて、第2モメンタムは1から3.4まで上昇する。また、明確である。第1セグメントには2006年から2008年までの価格、第2セグメントには2008年から2010年までの価格が含まれます。この間、市場のボラティリティは大きく上昇しました。価格差の2次モーメントが時間的に一定であると仮定することは、現在進行中のような経済の平穏（成長）期と危機が存在しないと仮定することである。これは、より大きな時間軸での話です。短い時間軸では、一日のうち特定の時間帯や曜日に価格が急上昇したり、ギャップが生じたりするニュースにより、ボラティリティ（または分散）も一定ではありません。だから、数学がなくても、最初の価格差をとっても、市場に定常性がないことが理解できる。しかし、この価格差が少なくとも広義には定常的なものであることを示す計算結果が示されれば、考えを改めるつもりである。
ちなみに、物価に短期間の定常性がないと主張しているわけではありません。例えば、EURGBPは欧州の夜間には非常に落ち着いた動きをし、その時間帯には両通貨に関するニュースがないため、大きなトレンドやボラティリティの爆発はない。このペアはピップトレーダーにとって天国です。YuraZに聞いてみてください :-)
仝囮囮囮囮囮囮囮囮囮囮囮囮囮囮囮囮囮囮囮囮囮囮囮囮囮囮囮囮囮囮囮囮囮囮囮囮囮々は冱~を尅り卦し、冱~を尅り卦し、冱~を尅りる。- いいじゃないですか、そろそろ切りましょうよ。
平均価格と利益率にはどんな関係があるのですか？バイ・アンド・ホールドを戦略として捉えていない。
価格はSBとして見ているのか、それとも幾何学的なSBとして見ているのか？
Как связано среднее значение цены с величиной прибыли?
Вы рассматриваете цену как СБ или геометрическое СБ?
1) 壁に向かって話しているような気がする - いや、もちろんそんなことはない。 では、やはり最初の瞬間はゼロではないのですか？
2)SBと同じ。
1) 壁に言っているような気がする - いや、もちろんそんなことはない。 では、最初のモーメントはやはりゼロに等しくないのですか？
2)SBと同じ。
まだ、平等ではありません。
По прежнему не равен.
まだ戦車に乗っている人たちへ - ランダムウォークの手口はゼロである。
ランダムウォークと幾何学的ランダムウォークは別物です。価格がゼロ以下になる可能性は大いに疑問です。どちらが「戦車に乗っている」のかを結論づける。
p.s. 適当な雑記に、もちろんその通りです。
Для тех кто по прежнему в танке - М.О. случайного блуждания(цены) равно нулю.
Случайное блуждание и геометрическое случайное блуждание - разные вещи. Я сильно сомневаюсь, что цена может быть меньше нуля. Делайте выводы кто из нас "в танке".
p.s. Для случайного блуждания, естественно, вы правы.
Я сильно сомневаюсь, что цена может быть меньше нуля. Делайте выводы кто из нас "в танке".
p.s. Для случайного блуждания, естественно, вы правы.
通貨の比率は（だけでなく、それら）負の領域に行くことはありませんから。絶対的な価格スケールはそれと何の関係がありますか？ 1.18に/から追加/ドロップも億 - 最初の瞬間SBはゼロになります。あなたの予想利益は11800ピップスですか？- 素晴らしい！それこそ、"そろそろ切り刻んでください "と言っているようなものです。