alsu>>: нет, именно так. сумма 16 15-минутных приращений для любого конкретного ряда - это приращение 4-х часов. Имеется ввиду, что одна случайная величина рассматривается как сумма нескольких других, которые получаются из временного ряда младшего таймфрейма смещением по времени. если оператор смешения дает независимые величины, должно выполняться условие свертки, а оно де-факто не выполняется.
Да для какого любого ряда?В данном случае рассматриваем евро/долл - СБ.Оно и небудет де-факто выполняться,потому что sqrt(2минут) = 1,41,а не 2 минутам.
Т.е. по твоему получается что 16-ть пятнадцатиминутных приращений направлены в одну сторону - замечательно!
alsu>>: еще раз - алгебраическая сумма учитывает знак приращений. Если в первые полчаса курс вырос на 100 пунктов, а во вторые упал на 50 результирующее приращение за час 100-50=50 пунктов. Чего еще непонятно? Отрицательные числа в школе вроде еще изучают?
FOXXXi>>: В моём случае речь идёт о размере приращения,ты же ведь это оцениваешь.Тоесть ср. приращение за 4 часа будет больше ср. приращения за 15 мин. не в 16 раз,а в 4 раза - это я и хотел тебе сказать.
Я оцениваю не средние приращения и даже не их размер. Я оцениваю вид плотности распределения вероятностей приращения цены - для этого имеется соответствующий матаппарат.
Я только хотел сказать, что приведенная мной методика проверки ряда на независимость приращений дает практически однозначный и теоретически на 99,99% обоснованный результат - ценовой ряд не является рядом с независимыми приращениями (даже если они мало или вообще не коррелируют). А это, в свою очередь, говорит о том, что все модели работы с ценой, подразумевающие независимость соседних отсчетов - неадекватны.
Более того, по-видимому (хотя это еще и надо доказать - а для этого просто не хватает исторических данных), статистическая зависимость между соседними отсчетами одинакова по форме на графиках ряда, по крайней мере, младших таймфреймов (вплоть до Н4 я это проверял с достаточной точностью). Т.Е. похоже на то, что указанная зависимость - явление неслучайное, как минимум, отчасти - а значит может быть спрогнозировано.
Еще раз повторюсь - этот вывод теоретический и основан исключительно на математике, никаких домыслов из области "фундаментального анализа":)
Нет,не так - тогда бы это был бы идеальный тренд.Например сумма 16-ти пятнадцатиминутных приращений СБ будет давать приращение одного часа.
15分刻みの16本の合計が4時間刻みとなります。つまり、ある確率変数が、下位の時間枠の時系列からタイムシフトによって得られた複数の他の確率変数の和として扱われる。混合演算子が独立変数を与える場合、畳み込み条件を満たす必要があるが、事実上満たされていない。
のイラストがあります。
何を読み直したんだ、俺への質問か？
何かを証明するのはもう飽きた。あなたのやり方でいい。
したがって、履歴上にすでに存在するレベルを介して、任意のチャネルを描くことができ、鈍感にチャネル内のカウンタートレンドに従うことができます。また、アークサインの定理を考慮すると、価格が当初の水準に戻るにはかなりの時間がかかる可能性がある。そして、リターンの時間間隔もシステマチックに長くなっていきます。
狐につままれたような儲け話？
Прибыльная стратегия игры в орлянку?
нет, именно так. сумма 16 15-минутных приращений для любого конкретного ряда - это приращение 4-х часов. Имеется ввиду, что одна случайная величина рассматривается как сумма нескольких других, которые получаются из временного ряда младшего таймфрейма смещением по времени. если оператор смешения дает независимые величины, должно выполняться условие свертки, а оно де-факто не выполняется.
今回は、ユーロ/ドル-SBを考えますが、2分ではなく、sqrt(2minutes)=1.41なので、デファクトは満たされないでしょう。
つまり、あなたによれば、15分刻みの16個が一方向に向いていることが判明したわけですが、素晴らしいですね。
Да для какого любого ряда?В данном случае рассматриваем евро/долл - СБ.Оно и небудет де-факто выполняться,потому что sqrt(2минут) = 1,41,а не 2 минутам.
Т.е. по твоему получается что 16-ть пятнадцатиминутных приращений направлены в одну сторону - замечательно!
еще раз - алгебраическая сумма учитывает знак приращений. Если в первые полчаса курс вырос на 100 пунктов, а во вторые упал на 50 результирующее приращение за час 100-50=50 пунктов. Чего еще непонятно? Отрицательные числа в школе вроде еще изучают?
Я уверен что производил вычисления правильно, коллега.
疑ってはいない。問題は、具体的に何を計算したのかだ。（あくまで自分のために）考えている。
たくさんのセグメントではなく、2つを選びました。
明確な（私にとっての）実証済みの検証方法は、なぜか、より多くのセグメント数を必要とし、単に数を必要とするということです。セグメントごとに得られた一連のパラメータは、特定の（手法やそのバリエーションに依存する）分布に対応しているかどうか分析され、その後に初めてトレンド基準を適用することができます。このような結論を導き出すのは、2つの点で困難である。
もちろん、やろうと思えばできますよ。ここでは簡単な例として、EURUSDシリーズ、M15、200,000サンプルの履歴を紹介します。系列を100 000の2つに分けて、最初の差の頻度をプロットしています（2枚目の画像は対数です）。
笑ってしまうと思いますが、最初の情報として、定常性推定のための視覚的な分析も適用されます。2つのチャンクの実効値がどのように相関しているかを見てみましょう。
どのように見るのかわかりませんが、プロセスが静止していることは一目瞭然で、RMSは6桁目まで同じです。一般に、定常的なプロセスであり、統計的な手法により非常に良い精度でそれを確認することができます（より小さなスケールでも機能します）。もうひとつは、これだけではプロセスの予測がつかないということです。
両セグメントともバー数は約22千本、データは2006年10月のものです。もちろん、歴史を深く掘り下げることはできますが、私はそんなに長い歴史を持っているわけではありません。この結果は、まったく予想外というわけではありません。価格差の第一モーメントはゼロ付近を推移しており、トレンドがないことを示している。第1セグメントから第2セグメントの終わりに向かうにつれて、第2モメンタムは1から3.4まで上昇する。また、明確である。 第1セグメントには2006年から2008年までの価格、第2セグメントには2008年から2010年までの価格が含まれます。
歴史は大切なものであり、私の理解では、歴史は知識を与えてくれるものだと思います。しかし、見積もりというのは、言ってみれば非常に「遅い」プロセスであり、どれだけ長く観察しても、そのプロセスのすべての知識を「待つ」ことはできないのである。しかし、それはあくまでも反省の言葉です。
この間、市場のボラティリティは大幅に上昇しました。 価格差の2次モーメントが時間的に一定であると仮定することは、今、私たちが経験しているような経済の平穏（成長）期と危機が世界には存在しないと仮定することである。これは、より大きな時間軸での話です。短い時間軸では、一日のうち特定の時間帯や曜日に価格が急上昇したり、ギャップが生じたりするニュースにより、ボラティリティ（または分散）も一定ではありません。だから、数学がなくても、最初の価格差をとっても、市場に定常性がないことが理解できる。しかし、この価格差が少なくとも広義には据え置きであることを示す計算結果が提示されれば、考えを改めるつもりです。
そういう理屈は嫌いなんですよ、何の関係もない。それは空虚な哲学であり、人はスポーツのために、反対の理論を展開することができます。ギャップやジャンプなど、重いテールによる軌道の狂いについては、また別の話です。
ちなみに、物価に短期間の定常性がないと主張しているわけではありません。例えば、EURGBPは、ヨーロッパの夜間には、その時間帯に両通貨に関するニュースがないため、大きなトレンドやボラティリティのバーストがなく、非常に落ち着いた動きをしています。このペアは、ピップトレーダーにとって天国です。YuraZに聞いてみてください :-)
以上、説明するのに十分な時間があった議論をいくつか紹介しました。他は数年前にウイルスに食われてしまった。ほら、反論はしないけど、自分なりの結論は出したし、見たところ、ちゃんと根拠はあるんだよ。しかし、その仕掛けはとてもシンプルで、まったく違うものなのです。
lea писал(а) >>
ビーグルをプレイするための有益な戦略？
В моём случае речь идёт о размере приращения,ты же ведь это оцениваешь.Тоесть ср. приращение за 4 часа будет больше ср. приращения за 15 мин. не в 16 раз,а в 4 раза - это я и хотел тебе сказать.
わかった、明らかにわかってないね。
平均的な増分を推定しているわけではなく、その大きささえも推定しています。価格差の確率密度関数を推定しているのですが、それに対応する装置があります。
私の行った増分の独立性を確認する方法は、実質的に曖昧さのない、99.99%理論的に正しい結果を与えるということを言いたかったのです - 価格系列は増分が独立している系列ではない（たとえそれらがあまり相関していなくても、全く相関していなくても）。このことは、隣接するカウントの独立 性を暗示するすべての価格モデルが不適切であることを示唆している。
さらに、少なくともいくつかの下位タイムフレームのシリーズチャート（私はH4まで十分な精度で確認しました）では、隣接する読み取り値間の統計的依存関係は同じ形に見えます（ただし、それを証明する必要があり、そのための十分なヒストリデータがないのです）。つまり、指定された依存性は、少なくとも部分的にはランダムな現象ではないようだ--したがって、予測することができるのだ。
もう一度言いますが、この結論は理論的なものであり、数学のみに基づくもので、「ファンダメンタル分析」の分野からの推測ではありません:)
ОК, видно не разобрались.
Я оцениваю не средние приращения и даже не их размер. Я оцениваю вид плотности распределения вероятностей приращения цены - для этого имеется соответствующий матаппарат.
Я только хотел сказать, что приведенная мной методика проверки ряда на независимость приращений дает практически однозначный и теоретически на 99,99% обоснованный результат - ценовой ряд не является рядом с независимыми приращениями (даже если они мало или вообще не коррелируют). А это, в свою очередь, говорит о том, что все модели работы с ценой, подразумевающие независимость соседних отсчетов - неадекватны.
Более того, по-видимому (хотя это еще и надо доказать - а для этого просто не хватает исторических данных), статистическая зависимость между соседними отсчетами одинакова по форме на графиках ряда, по крайней мере, младших таймфреймов (вплоть до Н4 я это проверял с достаточной точностью). Т.Е. похоже на то, что указанная зависимость - явление неслучайное, как минимум, отчасти - а значит может быть спрогнозировано.
Еще раз повторюсь - этот вывод теоретический и основан исключительно на математике, никаких домыслов из области "фундаментального анализа":)