非定常グラフが非定常である理由や、油が油である理由とは？ - ページ 12

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Urain >>:

Советник не знает а вот тестер знает, а советник просто эксплуатирует это тестерное знание.

Советник просто ловит направление прорывного бара, те если скорость (величина тика) больше пороговой то включаеться система ловящая прорыв, получаеться раз бар будет большим(а тестр об этом знает зарание) то сначало идёт мощьный удар против движения тут включаеться ловушка и благополучно ловит профит на обратном движении, вот и вся арихметика, вот только в реале это не работает(много ложных прорывов).

テスターでどのように確認するのですか？自らティックを発生させるのです。自分を騙してどうするんだ？
 
非定常なプロセスにパターンを見出すには、定常であることが分かっているものをゲージ（指標、定規、ノギス）としてプロセスに貼り付ける必要がある。
 
lea писал(а)>>

そして、市場において定常性がある例を教えてくださいとお願いしました。

ある分野ではそうかもしれないが、すべての金融EMは定義上非定常であり、定常であることの前提条件はない。
 
lea >>:

А я просил пример стационарности на рынках.


Лондон открывается в 11.00 по МСК

 
gorby777 писал(а)>>

そして、それを使ってどのようにお金を稼ぐのか？

psと太陽は東から昇る)))

 
嫌味は言わない方がいい。それ（と似たようなもの）はまさにお金を稼ぐためのものです。もちろん、私です。
NTH >>:

И как же Вы при помощи этого заработаете?

ps а солнышко на востоке встает.)))

 
gorby777 писал(а)>>
そんな嫌味なこと言わないでくださいよ。これ（と似たようなもの）で、人はお金を稼ぐことができるのです。>> もちろん、私です。

では、もう少し例を挙げてみましょう。

1) スリー (1-2-3, A-B-C)

2）注文（最低3つ）

3）活動時間（ここではアジアでの大きなトレンド投入を調整）

4）インサイダー情報を持っていない場合、私的な結果の予測不可能性（正確性）。

>> グッドラック!

 
Mathemat >>:
Цена минус мувинг - вполне себе mean reverting. За стационарность говорить не буду.
係数aが0、すなわちホワイトノイズなので完全な平均回帰ですが、I(0)が必要なのに対してI(1)になっています。 係数aが 0である必要はなく1以下であればよいのですが、平均回帰の速度に影響します。
 
gorby777 писал(а)>>
非定常なプロセスでパターンを見つけるには、ゲージ（指標、定規、ノギス）が必要で、それを定常と分かっているものに適用する。
この定常過程は、非定常過程と何か関係があるのでしょうか？上で、BPウェーブレット変換では、行列の連続する各列がどんどん「定常」になっていくと書きました。行列の列のいくつかは（多分すでに定常）新しいトレンドの起源であり、将来のBPが定常であるかどうかは重要ではなく、重要なことは、我々はトレンドに座っていて、その終わりを識別することができることです。
 

"なぜトレーダーは損をするのか？"

不安定なスケジュールには、定常的なアプローチで対応する。エ ウレカ？)))

誰が何を考えているのか？

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