基于数字滤波器的交易策略 - 页 44

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数字滤波器

嗨，Richcap。

我刚刚完成了对TRADE2WIN（Krzysiaczek99）上的NOXA指标的评估，并带着对CSSA的新体验再次来到这个话题。

如果你把所有这些东西都设计成一个独立的应用程序，那么你就是一个上帝般的程序员。你花了多长时间？

我很晚才加入这个话题，突然间它就停了。在我看来，这个方法从来没有被正确评估过，现在我使用Neurshell和MT4，很容易评估这个方法和交易策略，也可以使用过滤器作为其他策略的补充。这是我下周的计划，我还将使用NS实施Codebreaker forexfactory "优化趋势交易 "主题中的方法，因为在我看来这是最有效的工作方法。

MESA也许不是最好的主意，最好是评估GOERTZEL+高级傅里叶指标的使用情况，我相信适当的组合+噪音过滤会带来好的结果。

Krzysztof

 

噪声的定义

我想在Codebreaker的主题中，"噪音 "被讨论得很深入，你可以和你的定义进行交叉检查。

克里斯托夫

 
fajst_k:
你好，Richcap。

我刚刚完成了对TRADE2WIN（Krzysiaczek99）上的NOXA指标的评估，并带着对CSSA的新体验再次关注这个话题。

如果你把这些东西都设计成一个独立的应用程序，那么你就是一个上帝般的程序员。你花了多长时间？

我很晚才加入这个话题，突然间它就停了。在我看来，这个方法从来没有被正确评估过，现在我使用Neurshell和MT4，很容易评估这个方法和交易策略，也可以使用过滤器作为其他策略的补充。这是我下周的计划，我还将使用NS实施Codebreaker forexfactory "优化趋势交易 "主题中的方法，因为在我看来这是最有效的工作方法。

MESA也许不是最好的主意，最好评估一下GOERTZEL+高级傅里叶指标的使用情况，我相信适当的组合+噪音过滤会带来好的结果。

克日什托夫

你好，Krzysztof。

嗯，花了一些时间将可用的 "C "代码移植到metatrader上。我很幸运地找到了很多好的代码。你知道mql是 "C "的一个子集，所以移植是很简单的。

我过去关注过一些关于neuroshell+metatrader的非常有趣的线程，但我必须承认，我从来没有尝试过，因为我知道NS+metatrader在可靠性方面是一个痛苦，我不想在 "dll hell "或类似问题后浪费时间。如果我打算评估神经网络，我会用自己的方式来做，就像我做数字滤波 和频谱分析那样。

我想在这里附上我的数字滤波指标，作为一个小礼物回馈给那些用他/她的耐心丰富了这个非常刺激的三维空间的人，但我还不允许。

晚安。

 

我们如何选择CL周期指标的参数？

 
dvarrin:
我们如何选择CL周期指标的参数？

Dvarrin,

你说的是哪个周期指标？我已经很久没有发过任何东西了，所以我的脑子一片空白。

另外，我过去在VK的DF方法上花了不少时间。我相信他有8个不同的进入信号用于多头交易设置，8个用于空头。那里有很多信息，所以完全优化策略来自动交易将是非常困难的，IMHO。我相信创造者也发现这条道路不是最佳的。

所有事情的关键显然是要找到最佳的P/D值。如果对频谱分析器 等有疑问，请随时提问，我将提供我的意见。

最好。

cl

 
richcap:
大家好。

首先，我开发了一个数字滤波器，使用已知的算法和开放源码'C'代码。所以我不再需要离线生成滤波器的系数。

然后我开发了一个MESA频谱分析器来提取重要的频率，最后我为metatrader开发了自适应FATL-SATL、FTLM、STLM、PCCI和RBCI指标。

我的怀疑是，频谱分析的失败，加上市场不断变化的性质和一些关于价格变化中的 "噪音 "的错误假设，往往使这种方法失效。

1.我相信有一个外部的数字过滤器 指标，允许在飞行中创建过滤器，所以你不必使用DFG。

2.除了已有的梅萨频谱分析仪外，你还开发了另一个梅萨频谱分析仪吗？你说的自适应是什么意思？

3.IMHO，你已经创造了一个 "边缘"。现在有很多方法可以隔离主导周期。以高度的准确性来做这件事是关键。DFG是 "垃圾进"-"垃圾出"。它完全取决于你传递给它的参数。

最好。

牧师

 
clahn04:
Dvarrin,

你说的是哪个周期指标？我已经很久没有发过帖子了，所以脑子里一片空白。

另外，我过去在VK的DF方法上花了不少时间。我相信他有8个不同的进入信号用于多头交易设置，8个用于空头。那里有很多信息，所以完全优化策略来自动交易将是非常困难的，IMHO。我相信创造者也发现这条道路不是最佳的。

所有事情的关键显然是要找到最佳的P/D值。如果对频谱分析器等有疑问，请随时提问，我将提供我的意见。

最好。

cl

Hi Clahn04,

我指的是第273和275帖上显示的周期？它们是RBCI吗？我们如何选择P1、D1、P2和D2的参数？

 
dvarrin:
嗨，Clahn04，我是指273和275号帖子中显示的周期？它们是RBCI吗？我们如何选择P1、D1、P2和D2的参数？

RBCI是一个带通滤波器。它的方程式是FATL(k) - SATL(k)。这与你在那里看到的周期有很大不同。帖子里的循环是带通滤波器，但它们是由DFG软件制作的。

周围的帖子清楚地显示了计算周期的2种不同方法。我强烈建议重读它们。总而言之，在用频谱分析仪 找到主导峰后，你可以用几种不同的方法来创建周期。

1.创建一个周期，在这个周期中，你要隔离一个主导峰（即，由于我们使用的是带通滤波器，你要 "通过 "该峰，并过滤所有其余的。

2.2. 隔离几个主导峰，创造一个更强大的循环。这个版本不会有一个 "正弦波 "的外观。

请阅读第253号帖子。）

cl

 
clahn04:
RBCI是一个带通滤波器。 它的方程式是FATL(k) - SATL(k)。 这与你在那里看到的周期非常不同。 帖子里的周期是带通滤波器，但它们是由DFG软件制作的。

那里的帖子清楚地显示了计算周期的两种不同方法。 我强烈建议重新阅读它们。 总而言之，在用频谱分析仪找到主导峰后，你可以用几种不同的方法来创建周期。

1. 创建一个周期，在这个周期中，你要隔离一个主导峰（即，由于我们使用的是带通滤波器，你要 "通过 "该峰，并过滤所有其余的。

2. 2. 隔离几个主导峰，创造一个更强大的循环。 这个版本不会有一个 "正弦波 "的外观。

请阅读第253号帖子。）

cl

谢谢你Clahn04。我将从253号帖子开始再读。我还在Simba Con Man主题看到你的CL_slope和CL_slope 2指标。你是如何构建它们的？你有没有发现使用它们的成功策略？

 
dvarrin:
谢谢你Clahn04。我从第253帖开始再读。我还在Simba Con Man主题看到你的CL_slope和CL_slope 2指标。你是如何构建它们的？你有没有发现使用它们的成功策略？

它们是用来显示中心MA（蛇）的变化的简单指标。 这种方法直接取自JM Hurst的书（好吧，想法是无论如何....Hurst使用位移MA的）。 作为一种独立的方法，"蛇 "是很难使用的。 它们要求你知道主导的周期。 如果你知道，那么你就可以非常容易地计算出半周期。 许多指标都是如此。 许多人使用CCI 50或100穿越零线作为例子，因为它通过了 "外观 "测试。 对我来说，"看起来 "的测试并不像 "为什么 "的测试那么重要。 你可以简单地将CCI设置为某一特定证券/货币的主导周期的半周期，它将告诉你比任意设置要多得多（这只是一个例子...我在交易中不使用CCI）。

我所有的方法都是基于两件事。 循环和噪音（如何减少它）。 一旦你有一个稳定的基础来处理这两件事，系统的充实就变得更容易实现。

ATCF采取了这种方法。 我花了很多很多时间研究这个方法。 他们的 "稳定基础 "是SATL/STLM的相互作用。 这两个指标被用来给出市场的当前 "状态"。 FTLM、RBCI、PCCI、FATL等，都是用来模拟长期周期所遗漏的复杂波动。 RBCI/PCCI被用来作为退出的波动措施。

最好的。

cl

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