基于数字滤波器的交易策略 - 页 51

 

使用这种基于数字过滤器 的策略的好处是,在持续平仓的情况下,可以通过多次开仓和平仓来获得最大的利润。基本的缺点是,突破通道线会导致大量的、毫无根据的损失。

 
clahn04:
这听起来很有趣。 这个indiator在哪里? cl

我还没有发表,抱歉 :-)

 
richcap:
我还没有发表,抱歉 :-)

笑得很好....,我以为是在某个帖子里,我错过了....。

cl

 

GOLD5和嘈杂的鸣叫声

richcap:
以下是我对Krzysztof给出的测试信号的考虑。

GOLD1 - 高斯噪声。MESA发现假峰。这就是MESA的性质。它总是能找到一些可以称为频谱峰值的东西。但是如果你添加一个振幅与信号振幅相同的正弦信号,那么你就会发现所有的假峰都消失了,只剩下真正的那一个。所以你会意识到,它们都是假的。对分析仪进行编程来做这个测试应该不难。

GOLD15 - 2个正弦波。它在200、400和580的窗口长度中都能捕捉到。如果你把窗口长度超过580-585,它就会出现问题。这一定是系列只有599个值的一些问题。一定要注意不要分析端点。

GOLD5 - 2个正弦波加噪声。好吧,这是一个很大的噪音,但分析仪正确地将这两个频率作为频谱的主要峰值,虽然还有其他小的假峰值(见第一张图片)。

当你应用降噪滤波器(特别是卡尔曼、中值滤波器和FIR)时,情况会稍微好一些。然后其他的峰会降低一些(但不是那么多)。

这是经过预处理的频谱(数字滤波器,D1=18,P1=9)(见第二张照片)。

NOXA也对GOLD5进行了测试,所以请看一下比较。

T2W日间交易和外汇论坛

115号帖子

我附上了5个嘈杂的啾啾声信号,基本的啾啾声是一样的。其中3个是我自己做的,它们的噪音幅度是1、4和9,还有两个是我从NOXA图表中提取的。所以你可以和你的MESA进行直接比较。

总之,我认为你的MESA现在已经工作了,所以问题是如何继续。

因为如果你想手动选择P1和D1,只要市场条件不发生变化,这将是可行的。

因为如果你想手动选择P1和D1,只要市场条件不发生变化,这就可以了,就像CSSA一样。如果是自动选择,那么

有一个问题,如何对子周期进行分类和过滤。对于CSSA来说,你是用显示特征向量的工具手动进行的,而遗传优化器则是选择最有利可图的子周期组。

那么你现在的想法是什么?这种自适应的FATL,SATL,FTLM,STLM,PCCI和RBCI方法是否可行?

Krzysztof

附加的文件:
noisy_chirps.rar  194 kb
 

如果你从来没有使用过基于数字过滤器 的交易策略,那么我有一个好方法给你。

只要用数字过滤器取代你目前的指标,看看有什么不同,这将是更有利可图的...

交易愉快

 

下面是我对Krzysztof给出的测试信号的考虑。

GOLD1--高斯噪声。MESA发现假峰。这就是MESA的本质。它总是能找到一些可以称为频谱峰值的东西。但是如果你添加一个振幅与信号振幅相同的正弦信号,那么你就会发现所有的假峰都消失了,只有真正的那一个还在。所以你会意识到,它们都是假的。对分析仪进行编程来做这个测试应该不难。

GOLD15 - 2个正弦波。它在200、400和580的窗口长度中都能捕捉到。如果你把窗口长度超过580-585,它就会出现问题。这一定是系列只有599个值的一些问题。一定要注意不要分析端点。

GOLD5 - 2个正弦波加噪声。好吧,这是一个很大的噪音,但分析仪正确地将这两个频率作为频谱的主要峰值,虽然还有其他小的假峰值(见第一张图片)。

当你应用降噪滤波器(特别是卡尔曼、中值滤波器和FIR)时,情况会稍微好一些。然后其他的峰会降低一些(但不是那么多)。

这是经过预处理的频谱(数字滤波器,P1=18,D1=9)(见第二张图片)

附加的文件:
gold5a.gif  70 kb
gold5.gif  80 kb
 
fajst_k:
你好

NOXA也对GOLD5进行了测试,所以请看一下比较。

T2W日间交易和外汇论坛

帖子115

100%的赢家是可以的

我喜欢诺克萨的方法。据我所知,他们有一个奇异频谱分析+神经网络来填补从SSA的最后一个不变的条形图到当前条形图的缺失数据,这样它就不会重绘了。

我认为这是一个合理的方法,我想在这些天里偷看一下

也就是说,我可以看到CSSA-cycles接近真实的信号,但我也可以用FFT+频域过滤+IFFT得到它(见图片),如果我知道我有两个主导周期加上噪声的话(FFT还有其他问题,看看Meyer的EPFFT,但我只想指出,它总是容易做对的事情...在你知道之后)。

我附上了5个嘈杂的啁啾声信号,基本的啁啾声都是一样的。其中3个是我自己做的,它们的噪声振幅为1、4和9,还有两个是我从NOXA图表中提取的。所以你可以和你的MESA进行直接比较。

总之,我认为你的MESA现在已经工作了,所以问题是如何继续。

因为如果你想手动选择P1和D1,只要市场条件不发生变化,这将是可行的。

因为如果你想手动选择P1和D1,只要市场条件不发生变化,这就可以了,就像CSSA一样。如果是自动选择,那么

有一个问题,如何对子周期进行分类和过滤。对于CSSA来说,你是用显示特征向量的工具手动进行的,而遗传优化器则是选择最有利可图的子周期组。

那么你现在的想法是什么?这就是自适应FATL、SATL、FTLM、STLM、PCCI和RBCI的方法吗?

冯志强

我也会看一下你发布的啁啾信号。

无论如何,我们的想法是自动挑选P1和D1(你已经可以用我发布的MESA_cutoff_frequency指标来做),并使用ACTF方法来进行有效的趋势交易。

在这一点上,我相信Clahn可以提供帮助(请耐心等待,我将尽快发布指标 ),因为他比我更了解ACTF。

不过,CSSA(以及Neuroshell)的交易理念与ACTF的交易理念非常不同。我希望以后能更深入地了解它。

附加的文件:
gold5b_cr.jpg  44 kb
gold5c_cr.jpg  44 kb
 

最后,我用MESA和去趋势做了一些测试。

就像去噪一样,这主要取决于你对 "趋势 "的定义。

我听从了Codebreaker的建议,使用了一个非因果滤波器。由于我手头没有SSA,所以我使用了与上一篇文章中相同的技巧。我用我的老式FFT对信号进行了频域过滤(见第二张和第三张照片,黄线是对滤波器进行不同设置后的 "趋势线",所有高于阈值的频率都被切断)。

然后我从信号中减去了过滤后的信号(从而得到了一个非因果的高通滤波器)。

事实证明,在所观察到的波段中,mesa频谱几乎不受去趋势的影响。

附加的文件:
detrend1.gif  43 kb
detrend2.gif  45 kb
detrend3.gif  44 kb
 

綜援幻象

richcap:
100%的赢家是可以的

我喜欢noxa公司的做法。据我所知,他们有一个奇异频谱分析+神经网络来填补从SSA的最后一个不变的条形图到当前条形图的缺失数据,这样就不会重绘了。

我认为这是一个合理的方法,我想在这些天里偷看一下

也就是说,我可以看到CSSA-cycles很接近真实的信号,但我也可以用FFT+频域过滤+IFFT(见图片)得到它,如果我知道我有两个主导周期加上噪声的话(FFT还有其他问题,看看Meyer的EPFFT,但我只想指出,它总是很容易做对的事情...在你知道后)。

我也会看一下你发布的啁啾信号。

总之,我的想法是自动选择P1和D1(你已经可以用我发布的MESA_cutoff_frequency指标来做),并使用ACTF方法来进行有效的趋势交易。

在这方面,我相信Clahn可以提供帮助(请耐心等待,我将尽快发布指标 ),因为他比我更了解ACTF。

不过,CSSA(以及Neuroshell)的交易理念与ACTF非常不同。我希望以后能更深入地了解它。

你好。

关于CSSA NOXA的表现。TRAD2WIN上讨论的结果总是超出样本范围。但是,即使它在GOLD5上达到100%的样本外,也只是简单的幻觉。请看这个在噪音水平改变后的表现。

T2W日间交易和外汇论坛

175号帖子。

它崩溃了!!!。443笔疯狂的交易。很简单,因为 "曲线拟合器 "失去了拟合。

关于你的自动化方法。这很有趣,因为简单地在光谱中选择顶部和底部是不够的,而且要使组合的主导周期变得非常困难。

解决办法可能是有一种过滤器库或一直在运行的优化器,它将选择这些子周期,或者可能重新培训NN指标。我只是想知道EA在资金方面的结果会是什么。

这里有一些去趋势的方法,如果没有EA的测试,很难说哪一种是最好的。

a) Svd (ssa) 这可能是分离度最好的方法,但它是参数化的,过程很长。

有书可读(《时间序列结构分析:SSA和相关技术》)。

b) 霍德里克-普雷斯科特滤波器参数化(MATLAB中心 - 文件详情 - 霍德里克-普雷斯科特滤波器)

(MATLAB中心 - 文件详情 - 快速霍德里克-普雷斯科特滤波器)

c) 小波

d) 对数之差

e) 差值%(变化率)

f) MF-DFA (Detrended fluctuation analysis - Wikipedia, the free encyclop edia)

Krzysztof

 

你好。

我试图用DFM创建一些周期指标,但有时周期是完全错误的,我只改变了P1、D1、P2和D2几个参数

例如,如果我使用P1=90,D1=73,P2=100和D2=138(欧元兑美元4H的峰值为95),我得到的结果与我使用P1=87,D1=73,P2=102和D2=138非常不同。

我只是稍微改变了一下P1和P2,但结果却完全不同。

关于CSSA,它到底是什么?是否有一些MQ4的指标或工具?

我已经下载了SSA.mq4和SSA_normalize.mq4,但它不起作用。