基于数字滤波器的交易策略 - 页 37 1...303132333435363738394041424344...138 新评论 krzysiaczek99 2008.12.22 15:16 #361 失去一个频率的清晰信号 GOLD15主信号sin 0.5HZ + cos 0.1HZ -- SA没有找到600条的较慢频率，但它找到了200和400条的两个频率。 附加的文件： gold15_600bars.jpg 154 kb gold15_400bars.jpg 158 kb krzysiaczek99 2008.12.22 15:20 #362 有噪音/错误峰值的信号失去分辨率 GOLD30 - 带有平滑噪声的主要信号 它为600条创造了两个清晰的峰值，但对于400和200条，它开始显示额外的峰值，所以它的分辨率明显下降。 附加的文件： gold30_200bars.jpg 153 kb gold30_400bars.jpg 150 kb krzysiaczek99 2008.12.22 15:21 #363 纯噪音的灾难 !!!! GOLD60高斯噪音被抹去--灾难！！！显示了不同的峰值，其振幅取决于条数。更少的条形==>更高的峰值..... 附加的文件： gold60_200bars.jpg 158 kb krzysiaczek99 2008.12.22 15:24 #364 混合信号的下一个灾难 GOLD240 - 混合信号，首先是噪音比信号+噪音。下一个灾难，不同的峰值取决于柱子的数量。 附加的文件： gold240_400bars.jpg 154 kb SIMBA 2008.12.22 18:19 #365 fajst_k: 从头到尾关注这个话题是非常有趣的。DF生成器程序和MESA SA内置，一些文章显示它是有效的，等等。但在阅读过程中，也许是因为我的专业，（几年来，我一直在测试，寻找和修复故障在大型电信软件系统），我的想法是。这个系统的适当测试在哪里？ 它不能在外汇数据上进行，因为这种数据有未知的结构，而这个系统应该找到这种结构。它必须在已知结构的假数据上进行，以首先发现这种结构。 当我走到线程的尽头时，我问SIMBA的结论，但没有答案。 https://www.mql5.com/en/forum/175938/page21 然后我决定自己做测试。 为此，我生成了以下虚假数据（附上.hst文件）并将其转移到MT。 GOLD240--300条高斯噪音与15SMA的关系+300条0501sincos信号与15SMA的高斯噪音的关系 GOLD60--用15SMA粉碎的600条高斯噪音 GOLD30 - 600条带有高斯噪音的0501sincos信号，带有15SMA的高斯噪音。 GOLD15 - 600条0.5HZ正弦信号+0.1HZ余弦信号 GOLD5 - 600条带有高斯噪声的0501sincos信号 GOLD1 - 600条高斯噪声 我首先应用DFG程序建立MESA SSA，因为它是生成DF的输入，我知道我应该得到什么。我对200、400和600条做了这个测试。后来我又对MTM工具包和GRACE的SA进行了这些测试。 不幸的是，结果并不令人吃惊。 GOLD15的主信号sin 0.5HZ + cos 0.1HZ -- SA没有发现600条的较慢频率，但它发现了200和400条的两个频率。 GOLD30 - 带有平滑噪声的主信号 它为600根柱子创造了两个清晰的峰值，但对于400和200根柱子它开始显示额外的峰值，所以它的分辨率明显下降。 GOLD60高斯噪声平滑--灾难！！！显示出不同的峰值，其振幅取决于柱子的数量。更少的条数==>更高的峰值..... GOLD240 - 混合信号，首先是噪音，然后是信号+噪音。接下来是灾难，不同的峰值取决于条形图的数量。 结论。 SA只识别清晰的信号（GOLD15），即使在这种情况下，对于600条的信号也有一次失败!!!!。对于有噪音的信号，它很快就失去了分辨率，对于清晰的噪音和混合信号，它显示了错误的峰值。所以这个系统只能用于数据系列，当我们确定它们没有与随机数据混合，并且信噪比足够高时。请看下面的图片。我希望这些测试能帮助你。 冯志强 嗨，Krzysztof 我现在才知道你发了这样的问题，所以我将总结一下我的回答。 1-MESA对噪声数据不是很好，所以，要么我们用它与S/N滤波器一起使用，如Damiani的火山仪，要么我们用它在平滑的数据上，否则我们会暴露在令人讨厌的意外中。 2-Goertzel对噪声数据更好，不是完美的，但却是一个很好的工具，所以，你可能想用它来代替MESA。 3-我更喜欢JMA、SATL、FATL、T3、Astrology等的实时带通滤波器，如果你想使用低通滤波器，以上任何一种都可以。 4-Conman消失了吗？不知道，我已经不用它了，它是用DFG和Mesa做的，我相信ex4应该在这个线程上。 5-循环是不固定的，尽管其中一些有一定的持久性（高巴特尔），所以我们可以使用它们。 6-Dickey Fuller的例子在FF的线程上，如果它还在（应该在，因为我没有删除它），就下载它看看，如果它不在，你就得像Clahn和我一样自己去做，只是看CB的解释。 7-问题：循环的原因是什么？ 请注意 辛巴 Daniil 2008.12.22 18:33 #366 fajst_k，我已经用Matlab的pmcov()函数 分析了你的数据，得到了相同的假峰结果。可能是200-400条不足以进行正确的分析？ 如果你愿意，我可以把我的屏幕截图贴在这里。 krzysiaczek99 2008.12.23 00:10 #367 附加的文件： squelch_those_whipsaws.doc 55 kb oworld2000rocketscience1.zip 83 kb mel8331 2008.12.23 02:22 #368 Linuxser: 你需要数字滤波器发生器软件：https://www.mql5.com/en/forum/172930 谢谢，我有那个软件，顺便说一下，可以直接从作者的主页上下载，是一个文件。 http://fx.qrz.ru/ 这个网页是俄文原始网页的英文翻译。 但我仍然需要帮助，如何在EA代码中使用频谱周期峰值。 krzysiaczek99 2008.12.23 10:23 #369 阅读高峰 我认为你应该从头开始阅读这个主题。在早期的帖子中，辛巴 非常详细地解释了如何读取这些峰值，而后来我则表明，SA 在嘈杂和随机的数据中显示好的峰值是很容易失败的。 唯一的办法是对那些我们确信不是随机的、噪音不大的数据片断进行人工处理。 不是随机的，也不是非常嘈杂的。 冯志强 krzysiaczek99 2008.12.23 12:04 #370 达米亚尼电压表测试 嗨，辛巴。 你写道 1-MESA对噪声数据不是很好，所以，要么我们把它和S/N滤波器一起使用，比如Damiani's Volatimeter，要么我们把它用在平滑的数据上，否则我们会暴露在令人讨厌的意外中。 我对Damiani Volatmeter进行了测试。我给它施加了高斯噪声，所以它应该显示没有信号。请看下面。它显示的是完全错误的，大量的绿色信号 灰色以上。 我检查了 代码，它显示的是这样的 ATR(1) STD(1) ------- - ------- ATR(2) STD(2) 所以范围或波动性的变化，但你不知道这是否是因为 信号振幅或噪声振幅的变化....，所以它与信噪比无关。 如果你的电脑上还有Dickey-Fuller的文件，你可以把它贴在这里。它从FF的链接中消失了（还有EXCEL表）。 克里斯托夫 附加的文件： dmtest.jpg 210 kb 1...303132333435363738394041424344...138 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
失去一个频率的清晰信号
GOLD15主信号sin 0.5HZ + cos 0.1HZ -- SA没有找到600条的较慢频率，但它找到了200和400条的两个频率。
有噪音/错误峰值的信号失去分辨率
GOLD30 - 带有平滑噪声的主要信号 它为600条创造了两个清晰的峰值，但对于400和200条，它开始显示额外的峰值，所以它的分辨率明显下降。
纯噪音的灾难 !!!!
GOLD60高斯噪音被抹去--灾难！！！显示了不同的峰值，其振幅取决于条数。更少的条形==>更高的峰值.....
混合信号的下一个灾难
GOLD240 - 混合信号，首先是噪音比信号+噪音。下一个灾难，不同的峰值取决于柱子的数量。
从头到尾关注这个话题是非常有趣的。DF生成器程序和MESA SA内置，一些文章显示它是有效的，等等。但在阅读过程中，也许是因为我的专业，（几年来，我一直在测试，寻找和修复故障在
大型电信软件系统），我的想法是。这个系统的适当测试在哪里？
它不能在外汇数据上进行，因为这种数据有未知的结构，而这个系统应该找到这种结构。它必须在已知结构的假数据上进行，以首先发现这种结构。
当我走到线程的尽头时，我问SIMBA的结论，但没有答案。
https://www.mql5.com/en/forum/175938/page21
然后我决定自己做测试。
为此，我生成了以下虚假数据（附上.hst文件）并将其转移到MT。
GOLD240--300条高斯噪音与15SMA的关系+300条0501sincos信号与15SMA的高斯噪音的关系
GOLD60--用15SMA粉碎的600条高斯噪音
GOLD30 - 600条带有高斯噪音的0501sincos信号，带有15SMA的高斯噪音。
GOLD15 - 600条0.5HZ正弦信号+0.1HZ余弦信号
GOLD5 - 600条带有高斯噪声的0501sincos信号
GOLD1 - 600条高斯噪声
我首先应用DFG程序建立MESA SSA，因为它是生成DF的输入，我知道我应该得到什么。我对200、400和600条做了这个测试。后来我又对MTM工具包和GRACE的SA进行了这些测试。
不幸的是，结果并不令人吃惊。
GOLD15的主信号sin 0.5HZ + cos 0.1HZ -- SA没有发现600条的较慢频率，但它发现了200和400条的两个频率。
GOLD30 - 带有平滑噪声的主信号 它为600根柱子创造了两个清晰的峰值，但对于400和200根柱子它开始显示额外的峰值，所以它的分辨率明显下降。
GOLD60高斯噪声平滑--灾难！！！显示出不同的峰值，其振幅取决于柱子的数量。更少的条数==>更高的峰值.....
GOLD240 - 混合信号，首先是噪音，然后是信号+噪音。接下来是灾难，不同的峰值取决于条形图的数量。
结论。
SA只识别清晰的信号（GOLD15），即使在这种情况下，对于600条的信号也有一次失败!!!!。对于有噪音的信号，它很快就失去了分辨率，对于清晰的噪音和混合信号，它显示了错误的峰值。所以这个系统只能用于数据系列，当我们确定它们没有与随机数据混合，并且信噪比足够高时。请看下面的图片。我希望这些测试能帮助你。
冯志强嗨，Krzysztof
我现在才知道你发了这样的问题，所以我将总结一下我的回答。
1-MESA对噪声数据不是很好，所以，要么我们用它与S/N滤波器一起使用，如Damiani的火山仪，要么我们用它在平滑的数据上，否则我们会暴露在令人讨厌的意外中。
2-Goertzel对噪声数据更好，不是完美的，但却是一个很好的工具，所以，你可能想用它来代替MESA。
3-我更喜欢JMA、SATL、FATL、T3、Astrology等的实时带通滤波器，如果你想使用低通滤波器，以上任何一种都可以。
4-Conman消失了吗？不知道，我已经不用它了，它是用DFG和Mesa做的，我相信ex4应该在这个线程上。
5-循环是不固定的，尽管其中一些有一定的持久性（高巴特尔），所以我们可以使用它们。
6-Dickey Fuller的例子在FF的线程上，如果它还在（应该在，因为我没有删除它），就下载它看看，如果它不在，你就得像Clahn和我一样自己去做，只是看CB的解释。
7-问题：循环的原因是什么？
请注意
辛巴
fajst_k，我已经用Matlab的pmcov()函数 分析了你的数据，得到了相同的假峰结果。可能是200-400条不足以进行正确的分析？
如果你愿意，我可以把我的屏幕截图贴在这里。
你需要数字滤波器发生器软件：https://www.mql5.com/en/forum/172930
谢谢，我有那个软件，顺便说一下，可以直接从作者的主页上下载，是一个文件。
http://fx.qrz.ru/ 这个网页是俄文原始网页的英文翻译。
但我仍然需要帮助，如何在EA代码中使用频谱周期峰值。
阅读高峰
我认为你应该从头开始阅读这个主题。在早期的帖子中，辛巴
非常详细地解释了如何读取这些峰值，而后来我则表明，SA
在嘈杂和随机的数据中显示好的峰值是很容易失败的。
唯一的办法是对那些我们确信不是随机的、噪音不大的数据片断进行人工处理。
不是随机的，也不是非常嘈杂的。
冯志强
达米亚尼电压表测试
嗨，辛巴。
你写道
1-MESA对噪声数据不是很好，所以，要么我们把它和S/N滤波器一起使用，比如Damiani's Volatimeter，要么我们把它用在平滑的数据上，否则我们会暴露在令人讨厌的意外中。
我对Damiani Volatmeter进行了测试。我给它施加了高斯噪声，所以它应该显示没有信号。请看下面。它显示的是完全错误的，大量的绿色信号
灰色以上。
我检查了 代码，它显示的是这样的
ATR(1) STD(1)
------- - -------
ATR(2) STD(2)
所以范围或波动性的变化，但你不知道这是否是因为
信号振幅或噪声振幅的变化....，所以它与信噪比无关。
如果你的电脑上还有Dickey-Fuller的文件，你可以把它贴在这里。它从FF的链接中消失了（还有EXCEL表）。
克里斯托夫