基于数字滤波器的交易策略 - 页 42

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用GA对分形/赫斯特相关指标的评价

下面是分形和Hurst相关指标的评估结果。我选择了MACD策略，并添加了所有分形指标、熵指标 和Ehler S/N指标，然后用遗传算法对其进行优化，以找出这些指标与MACD指标相比的显著性。以下是结果。我已经为欧元兑美元、清洁信号（GOLD15）和高斯噪音（GOLD1）做了这个工作。

克里斯托夫

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对清洁信号（GOLD15）来说

熵 开始对清洁信号有更高的象征意义

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而对于GAUSS噪音（GOLD1）来说

熵 的重要性恢复到正常，即在0左右，如欧元兑美元。

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结论

所有与分形/赫斯特相关的指标与MACD指标相比没有任何意义，令人惊讶的是Ehler S/N比和Entropy。

也是如此，至少在我从Neuroshell高级指标集中拥有它们的形式，至少遗传算法没有选择它们。所以我认为在交易中很难靠它们赚钱。

克里斯托夫

 

这就是《投资百科全书》对重标范围分析技术的评价。重标范围分析

对金融数据的时间序列进行统计分析，试图找到可能在未来重复的模式。虽然重定范围分析技术已被证明在其他数学工作中很有用，但其用于分析金融数据的证据仍然有些未经证实。

 

分形

是的，这个分形/赫斯特业务真的很 "模糊"。然而根据这个人的说法

约翰-科诺弗。首页

和他的分析（见他网页上的分形书，太大，无法在此下载），Hurst指数对金融系列有用。这是很深入的分析。如果你想的话，你可以在这方面做一些研究，我现在正在评估John Ehlers的策略（希尔伯特变换，信噪比等），但到目前为止，只有20%的样本交易击中了赢家...不是很好的预言。

克里斯托夫

 

致辛巴和米斯德。

我已经给你发了一条私人信息。

问候，Krzysztof

 

谢谢你，Krzysztof。

 
fajst_k:
我已经给你发了一条私人信息。问候，Krzysztof

谢谢 Krzysztof

辛巴

 

多尺度分析

使用多尺度分析进行噪声过滤的非常有趣的概念

http://www.multiresolution.com/cupbook.pdf

MR软件

它可以很容易地在NS中使用指标向导来实现，它有一个小波和主成分作为指标实现。

克里斯托夫

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