基于数字滤波器的交易策略 - 页 47 1...404142434445464748495051525354...138 新评论 krzysiaczek99 2009.02.24 15:39 #461 去趋势和去噪 我相信这篇论文可以使rending的目的更容易理解。 关于去噪。我认为目的是提取一个 "干净的周期"，并测量信噪比。 信噪比，因为当信噪比高时，成功交易的机会就高，为此我们必须测量 "噪音"。 信噪比在Codebreaker主题中也有很好的描述。 克里斯托夫 附加的文件： the_joy_of_detrending.zip 96 kb richcap 2009.02.24 20:45 #462 fajst_k: 我相信这篇论文可以使去趋势的目的更容易理解。关于去噪。我认为目的是为了提取一个 "干净的周期"，并测量信噪比。 信噪比，因为当信噪比高时，成功交易的机会就高，为此我们必须测量 "噪音"。 信噪比在Codebreaker主题中也有很好的描述。 克里斯托夫 我读了这篇论文。这是一篇好文章，但我不确定去趋势和去噪（也就是 "过滤"）作为分析器的预处理是否是一个好选择。 当你去噪和去趋势时，你在修改频谱，所以我想最好是分析原始信号，也许用不同的窗口或甚至用不同的分析器来分析，看看是否在每一个中都能识别周期。 richcap 2009.02.24 20:57 #463 dvarrin: 这真的很好！!:-))它在40和44的情况下运行良好 :-)我们如何选择D1和D2的谷值？如果在我们要用来定义P1和P2的峰值旁边有一个峰值，我们是否要在它们之间取一个谷值？ 你是否有一些例子说明我们可以在方法2中使用哪些值？ 我们如何选择里面的两个山峰和订单上的两个山峰。是否有一些理想的配置？ 你好，dvarrin。 我附上一个例子。在第一个子窗口中，有Barchart和过滤后的信号。信号是用我昨天发布的过滤器过滤的。数值是从200个柱状的短窗口的MESA分析中选择的，自回归阶数为150。你可以在第二个子窗口看到频谱形状，在第三个子窗口看到峰值和谷值。 我为滤波器选择了P1=70和D1=52的值。 再见 附加的文件： eurusd.gif 38 kb krzysiaczek99 2009.02.24 21:09 #464 pdf 在这里 - 梅耶斯分析法 附加的文件： dft.pdf 243 kb krzysiaczek99 2009.02.24 21:18 #465 去趋势化 你好。 请看一下这份文件。这里有一个关键点，第2页 这不是太有帮助!发生了什么？这是一个例子，说明在做FFT之前没有从时间序列 中取出趋势和序列平均值会发生什么。趋势和平均数完全淹没了频域，以至于我们要找的特征都找不到。 可以被发现。 简单的说。我们有f=x+sinx，我们只对sinx感兴趣，我们不需要x。 Krzysztof krzysiaczek99 2009.02.24 21:28 #466 NOXA CSSA周期 EURUSD30 这是我发现的一个使用NOXA CSSA的欧元兑美元30分钟的周期。似乎非常有利可图，在两天的样本中超过400点，我将保持这些设置，我们将看到它是否会在明天赚钱 - 我怀疑。 你可以把这个周期看作是一个综合的周期，上图中的线--没有周期性成分的纯趋势。使用遗传优化器找到的短线（红色）和长线（蓝色）条目的下窗周期。 当然，这个周期是经过去噪和去趋势处理的（理论上）。 所以你可以把你的周期与这个周期进行比较。 Krzysztof 附加的文件： e30c1.jpg 100 kb e30c2.jpg 72 kb dvarrin 2009.02.25 11:33 #467 数字滤波器真的有用吗？ 你好。 我已经玩了一段时间的数字过滤器，但我想知道，与使用一些移动平均线相比，它们是否真的对改善交易进场 有帮助。 我已经为欧元兑美元30M创建了SATL、RSTL和STLM过滤器。 我可以发现峰值是在18、42和79。 然后，使用一个简单的MACD指标，我将短EMA设置为42/2=21，长EMA设置为79/2=40，信号EMA设置为18/2=9。将短线EMA设置为42，长线EMA设置为79也是可以的。 请看下面的图表。MACD在SATL越过RSTL时，大约在同一时间越过信号线。 附加的文件： chart.jpg 216 kb krzysiaczek99 2009.02.25 15:05 #468 频域 你只能在频域上进行比较，但我认为这根本不是问题。DFG有一个比较滤波器的可能性，并接受.ex4文件，把MACD放在那里，比较脉冲响应。或者你可以用MACD生成时间序列，然后克隆为一个滤波器并进行比较。这在帮助中有所描述。 否则，它可以通过简单的运气来匹配。 Krzysztof krzysiaczek99 2009.02.25 15:35 #469 他们是有用的吗？ 他们是否有用？ 这就是这个主题的问题，它持续了很长时间，但它从来没有以这个问题的答案来适当结束。 总之，如果你想，只要给我参数，告诉我什么是买入/卖出信号，我就用NS做一个策略，我们会看到。我们也可以与标准MACD策略进行比较。 我正在考虑这样做，但没有时间。 你可以根据截至上周五的数据来准备参数，所以周一、周二和今天将不在样本测试之列。然后我可以找到过滤器的最佳参数，我们就可以看到哪些地方设置错了。 克里斯托夫 clahn04 2009.02.25 16:48 #470 dvarrin: 你好。 我已经玩了一段时间的数字过滤器创建，但我想知道与使用一些移动平均线相比，它们是否真的对改善交易进场有帮助。我已经为欧元兑美元30M创建了SATL、RSTL和STLM过滤器。我可以发现峰值是在18、42和79。然后，使用一个简单的MACD指标，我将短EMA设置为42/2=21，长EMA设置为79/2=40，信号EMA设置为18/2=9。将短线EMA设置为42，长线EMA设置为79也是可以的。 请看下面的图表。MACD在SATL越过RSTL的同时也越过了信号线。 Dvarrin, 有几个问题。 1.你是如何创建你的RSTL的？这看起来并不像我曾经创建的任何RSTL。 2.2.交易STLM的转折并不是使用数字过滤器的正确方式，IMHO。STLM+SATL定义了你交易的 "方向"。 关于这些特殊的过滤器，有很多 "规则"，在这个主题的ATCF文件中，我认为值得阅读。无论你交易什么策略，我只是认为了解某些指标的意图很重要（见我对CCI的评论）。 cl 1...404142434445464748495051525354...138 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
去趋势和去噪
我相信这篇论文可以使rending的目的更容易理解。
关于去噪。我认为目的是提取一个 "干净的周期"，并测量信噪比。
信噪比，因为当信噪比高时，成功交易的机会就高，为此我们必须测量 "噪音"。
信噪比在Codebreaker主题中也有很好的描述。
克里斯托夫
我相信这篇论文可以使去趋势的目的更容易理解。
关于去噪。我认为目的是为了提取一个 "干净的周期"，并测量信噪比。
信噪比，因为当信噪比高时，成功交易的机会就高，为此我们必须测量 "噪音"。
信噪比在Codebreaker主题中也有很好的描述。
克里斯托夫我读了这篇论文。这是一篇好文章，但我不确定去趋势和去噪（也就是 "过滤"）作为分析器的预处理是否是一个好选择。
当你去噪和去趋势时，你在修改频谱，所以我想最好是分析原始信号，也许用不同的窗口或甚至用不同的分析器来分析，看看是否在每一个中都能识别周期。
这真的很好！!:-))它在40和44的情况下运行良好 :-)
我们如何选择D1和D2的谷值？如果在我们要用来定义P1和P2的峰值旁边有一个峰值，我们是否要在它们之间取一个谷值？
你是否有一些例子说明我们可以在方法2中使用哪些值？
我们如何选择里面的两个山峰和订单上的两个山峰。是否有一些理想的配置？你好，dvarrin。
我附上一个例子。在第一个子窗口中，有Barchart和过滤后的信号。信号是用我昨天发布的过滤器过滤的。数值是从200个柱状的短窗口的MESA分析中选择的，自回归阶数为150。你可以在第二个子窗口看到频谱形状，在第三个子窗口看到峰值和谷值。
我为滤波器选择了P1=70和D1=52的值。
再见
pdf
在这里 - 梅耶斯分析法
去趋势化
你好。
请看一下这份文件。这里有一个关键点，第2页
这不是太有帮助!发生了什么？这是一个例子，说明在做FFT之前没有从时间序列 中取出趋势和序列平均值会发生什么。趋势和平均数完全淹没了频域，以至于我们要找的特征都找不到。
可以被发现。
简单的说。我们有f=x+sinx，我们只对sinx感兴趣，我们不需要x。
Krzysztof
NOXA CSSA周期 EURUSD30
这是我发现的一个使用NOXA CSSA的欧元兑美元30分钟的周期。似乎非常有利可图，在两天的样本中超过400点，我将保持这些设置，我们将看到它是否会在明天赚钱 - 我怀疑。
你可以把这个周期看作是一个综合的周期，上图中的线--没有周期性成分的纯趋势。使用遗传优化器找到的短线（红色）和长线（蓝色）条目的下窗周期。
当然，这个周期是经过去噪和去趋势处理的（理论上）。
所以你可以把你的周期与这个周期进行比较。
Krzysztof
数字滤波器真的有用吗？
你好。
我已经玩了一段时间的数字过滤器，但我想知道，与使用一些移动平均线相比，它们是否真的对改善交易进场 有帮助。
我已经为欧元兑美元30M创建了SATL、RSTL和STLM过滤器。
我可以发现峰值是在18、42和79。
然后，使用一个简单的MACD指标，我将短EMA设置为42/2=21，长EMA设置为79/2=40，信号EMA设置为18/2=9。将短线EMA设置为42，长线EMA设置为79也是可以的。
请看下面的图表。MACD在SATL越过RSTL时，大约在同一时间越过信号线。
频域
你只能在频域上进行比较，但我认为这根本不是问题。DFG有一个比较滤波器的可能性，并接受.ex4文件，把MACD放在那里，比较脉冲响应。或者你可以用MACD生成时间序列，然后克隆为一个滤波器并进行比较。这在帮助中有所描述。
否则，它可以通过简单的运气来匹配。
Krzysztof
他们是有用的吗？
他们是否有用？
这就是这个主题的问题，它持续了很长时间，但它从来没有以这个问题的答案来适当结束。
总之，如果你想，只要给我参数，告诉我什么是买入/卖出信号，我就用NS做一个策略，我们会看到。我们也可以与标准MACD策略进行比较。
我正在考虑这样做，但没有时间。
你可以根据截至上周五的数据来准备参数，所以周一、周二和今天将不在样本测试之列。然后我可以找到过滤器的最佳参数，我们就可以看到哪些地方设置错了。
克里斯托夫
你好。
我已经玩了一段时间的数字过滤器创建，但我想知道与使用一些移动平均线相比，它们是否真的对改善交易进场有帮助。
我已经为欧元兑美元30M创建了SATL、RSTL和STLM过滤器。
我可以发现峰值是在18、42和79。
然后，使用一个简单的MACD指标，我将短EMA设置为42/2=21，长EMA设置为79/2=40，信号EMA设置为18/2=9。将短线EMA设置为42，长线EMA设置为79也是可以的。
请看下面的图表。MACD在SATL越过RSTL的同时也越过了信号线。Dvarrin,
有几个问题。
1.你是如何创建你的RSTL的？这看起来并不像我曾经创建的任何RSTL。
2.2.交易STLM的转折并不是使用数字过滤器的正确方式，IMHO。STLM+SATL定义了你交易的 "方向"。
关于这些特殊的过滤器，有很多 "规则"，在这个主题的ATCF文件中，我认为值得阅读。无论你交易什么策略，我只是认为了解某些指标的意图很重要（见我对CCI的评论）。
cl