基于数字滤波器的交易策略 - 页 43

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谢谢

这是一本非常有趣的书！!谢谢，但你能详细说明如何在外汇交易中实施它，以及如何将它生成一个交易系统？

yyc

fajst_k:
使用多尺度分析进行噪声过滤的非常有趣的概念

http://www.multiresolution.com/cupbook.pdf

MR软件

它可以很容易地在NS中使用指标向导实现，它有一个小波和主成分作为指标实现。

克里斯托夫
 

感谢这本好书

 

多分辨率分析的实现

你好，YYC196。

如何做到这一点。

1）安装Neuroshell和MT4作为真实的数据源，以拥有适当的交易策略设计和验证环境。

http://www.investireoggi.it/forum/neuroshell-e-metatrader-ricominciamo-da-qui-vt32426.html

2) 安装高级指标，将小波和PCA作为一个指标。

3) 根据书中的内容和MR网站的源代码设计

使用小波和PCA神经壳指标的自定义指标

4) 在测试策略中验证该指标。

我在这个主题上发布了一些关于NS的信息

神经网络交易，只有认真的人才能做到!- 第7页

克里斯托夫

 
fajst_k:
GOLD15的主信号sin 0.5HZ + cos 0.1HZ -- SA没有发现600条的较慢频率，但它发现了200和400条的两个频率。

Krzysztof,

我在真实数据（200bars...60000bars，没有峰值）上尝试了数字滤波器方法54版中的FFT分析，我无法在任何频率周围得到明确的峰值，只有DC，这是什么原因？

我是否需要去除 平均数或有什么问题？

附加的文件：
fft.jpg  14 kb
 
frito:
Krzysztof。

我在真实数据（200bars...60000bars，没有峰值）上尝试了数字滤波器方法54版中的FFT分析，我无法在任何频率附近得到明确的峰值，只有DC，这是什么原因？

我需要去掉平均值吗？

我看到20和40附近的峰值。

 

Fft/mesa

frito:
Krzysztof,

我在真实数据（200bars...60000bars,没有峰值）上尝试了数字滤波方法54版中的FFT分析，我在任何频率周围都没有得到明确的峰值，只有DC，这是什么原因？

我是否需要删除平均数或有什么问题？

你好。

这不是FFT，而是MESA。请看376-377号帖子，这些信号是怎样的。

你可以下载这个工具Sigview，玩一玩，你就知道什么是什么了。

Krzysztof

 

fajst_k,

Neuroshell是狗屎。 我相信你自己已经发现了这一点，但我觉得有必要指出来。

为什么？

Neuroshell是非常不稳定的。 它不能处理相当数量的tick数据。 它冻结了。 它太像一个黑盒子了。 你必须更多地了解网络在做什么。 我建议你慢慢编写你自己的GA和NN，了解它们的局限性，并为交易目的适当地调整它们。

这是我从Neuroshell的广泛使用中得出的结论。

另外，你在NS上看到的贡献率几乎不能说明一个指标的有用性。 使用次数和它对结果的贡献之间的关系不太可能是线性的，因此它可能是必不可少的。

 

Ns

我有不同的看法。是的，它冻结了，而不是重启它，反正它可以保存一个图表，它不能处理大量的tick数据，但谁在乎呢，重新格式化一个图表就可以了。

关于GA。这是一个黑匣子，但评估不同指标在NN中的可用性的方法不是我的主意，我从一篇关于NN在股市中的应用的博士论文中得到的，是一种常见的方法。

NS最大的优点是你可以快速评估和建立交易策略，比使用MT4快得多，你可以使用很多类型的NN，这些NN已经被制作成指标或使用neuroshell 2建立自己的指标。

高级神经网络和遗传算法软件

用于金融预测和股票预测的高级神经网络软件

当然，你也可以在实时交易中使用MT4作为数据源。

最先进的指标可用于NS by never for MT4

(NOXA, JURIK, MESA8等)

克里斯托夫

 
SIMBA:
而且，如果我们加上STLM2，看起来就更有趣了。看起来今天我们可以寻找一个好的卖点。当然是在演示中，不要在家里尝试 。

由于这对你们中的大多数人来说可能是新的东西，而且我自己也是一个新手，我可以想象你们中的一些人急于缩短电缆并打电话给你们友好的法拉利经销商询问颜色种类和供应日期...不要这样做...你不知道这种技术，你不知道它的潜在陷阱...而且，在你获得更多的经验，在演示中，你不能决定这是否值得纳入你的交易工具箱...

我个人对这些信息所做的是，首先......用STLM2检查紧接着的更高的时间框架......h4，最近它已经成为我在所有与趋势有关的事务中最好的朋友，特别是在h4，因为这个时间框架，通常，提供的趋势持续大约一个交易周4到6天。所以，使用这些周期的最安全的方法是等待回调的完成，也就是H4中的 "当蓝色和红色转向时"，然后用你通常的交易策略寻找一个好的买点...。

我个人的结论是。

1-每周的趋势是向上的，并且仍然年轻...如stlm2 h4所定义的那样

2-我们正处于一个潜在的回调中，可能会持续到周一，从周期的平均长度来看，也是如此。

3-在H1似乎有一个很好的做空机会，逆势而为，但还没有被价格走势所确认，所以风险很高。

现在我的交易菜单中有两个选择：1-要么我交易这两个设置。或者2-我等待周一，重新检查，如果一切仍然指向上升趋势，而且周期看起来不错，我就用我通常的方法做多，在M5、M15寻找买点。

因此，这些周期和数字滤波器并不是神奇的圣杯，但它们是有趣的工具，可以给我们带来优势。

嗨，辛巴。

是否在某处解释了我们如何创建本帖中的周期指标？

 

大家好

大家好。

我想感谢newdigital和所有在过去3年中为这个主题注入活力的人。我在几个月前读过整个主题，我很高兴看到它在过去几周恢复了活动，这要感谢fajst_k、dvarrin、simba和其他人。

我曾经是DSP应用于外汇交易的信徒，并为metatrader开发了一个完整的ACTF解决方案。

首先我开发了一个数字滤波器，使用已知的算法和开源的'C'代码。所以我不再需要离线生成滤波器系数。

然后我开发了一个MESA频谱分析器来提取重要的频率，最后我为metatrader开发了自适应的FATL-SATL, FTLM,STLM, PCCI和RBCI指标。

不幸的是，我没能开发出任何强大的EA，我放弃了对其他方法的研究。

我怀疑光谱分析的失败，加上市场不断变化的性质和一些关于价格变化中的 "噪音 "的错误假设，往往使这种方法失效。

尽管如此，我仍然非常喜欢这种方法，我也喜欢辛巴、法斯特、德瓦林处理这个问题的方式。

最后，如果你们中的一些人仍然认为可以从数字过滤中创建一些非常好的自动交易系统，我将很高兴分享我的代码。

再见。

里卡多

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